瑞达期货股指期货全景日报

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比IF主力合约（2206）4015.0-37.4↓IF次主力合约（2206）3979.2-73.2↓IH主力合约（2206）2766.0-31.4↓IH次主力合约（2206）2733.4-64.0↓IC主力合约（2206）5888.0+24.4↑IC次主力合约（2206）5834.2-29.4↓IF-IH当月合约价差1249.0+14.8↑IC-IF当月合约价差1873.0+42.4↑IC-IH当月合约价差3122.0+57.2↑IF当季-当月-53.00.0IF下季-当月-72-6.6↓IH当季-当月-40.6-2.8↓IH下季-当月-41-7.6↓IC当季-当月-142.4+1.0↑IC下季-当月-250.4-4.6↓IF前20名净持仓-24456+3009.0↑IH前20名净持仓-19,769+121.0↑IC前20名净持仓-20576+2927.0↑沪深3004053.98-23.6↓IF主力合约基差-39.0-48.0↓上证502782.55-25.4↓IH主力合约基差-16.6-39.0↓中证5005965.73+36.2↑IC主力合约基差-77.7-3.2↓A股成交额（日，亿元）8,596.78-609.69↓两融余额（前一交易日，亿元）15,234.89-26.06↓陆股通（昨日，今日，亿元）-22.77+51.25逆回购（到期量，操作量，亿元）-100+100主力资金（昨日，今日，亿元）-145.72-38.99MLF（续作量，净投放，亿元）上涨股票比例（日，%）72.91-1.01↓Shibor（日，%）1.323+0.00↑IO平值看涨期权收盘价（2206）71.80-28.20↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）19.62-4.24↓IO平值看跌期权收盘价（2206）103.20+15.00↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）19.85-5.25↓沪深300指数20日波动率（%）28.61-0.46↓成交量PCR（%）85.90+21.12↑持仓量PCR（%）87.65+12.38↑全部A股6.80-0.70↓技术面7.300.00资金面6.30-1.30↓行业消息观点总结重点关注 股指期货全景日报2022/5/23撰写人：张昕 从业资格证号：F3073677 投资咨询从业证书号：Z00156021.5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，维持不变，5年期以上LPR为4.45%，较4月的4.6%下调15BP。分析指出，5月LPR报价明显超出市场预期：一是两种期限LPR中，仅挂钩房贷的5年期以上LPR下降，显示出明显的指向性；二是降幅超出预期，自2019年8月LPR改革以来，5年期以上LPR首次出现15个基点较大降幅。A股主要指数走势分化，沪指早盘震荡下行，尾盘小幅翻红。创业板指小幅收跌。三大期指亦形成分化走势，中证500午后走高，沪深300以及上证50则全天维持弱势震荡。本周市场信心有望进一步修复。当前，海外市场偏弱而A股市场偏强，国内市场底部明确，成交活跃度上行或能支撑指数短线上行驱动力。在未具有较大利空消息面的情况下，本周大盘或有望挑战3150点-3280点平台区间。而从下行空间来看，A股底部支撑逻辑较强。而随着大盘“性价比”凸显，重要政策出台进一步维稳了市场信心，中长期来看，在悲观预期充分释放下，稳增长政策效应显现，国内疫情蔓延这一重要利空因素的缓释，指数今年或存在趋势性反转的机会。技术面上，指数短线呈反弹趋势，结合低估值以及疫情修复逻辑，在稳增长政策发力下，建议可轻仓介入多IC合约。5-23 22：00 美国4月新屋销售(万户)5-24 22：30 美国5月20日当周EIA原油库存变动(万桶)5-26 20：30 美国5月21日当周首次申请失业救济人数(万人)；20：30 美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值；20：30美国一季度实际GDP年化季环比修正值；22：00 美国4月成屋签约销售指数同比数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IO:沪深300期权 期货盘面期货持仓头寸（净多）现货价格沪深300指数期权Wind市场强弱分析