该篇报告针对券商板块进行择时研究，基于金融市场非线性、非规则的类周期波动特征，利用券商指数和系列宽基指数动量比价差分跟踪市场微观结构。模型开发了券商数字正弦波模型，以相对速度循环原理测算涨跌引力，基于证券公司指数和系列宽基为变量构建指标进行进出场择时。回测结果显示，大级别模型B年化收益率最高，最大回撤最小，且在全市场择时中有效。建议投资者关注券商板块和上证指数的走势，结合模型进行择时。
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