股指期货日报|20220112北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com创业板指7连跌，两市个股多数下跌现货方面，1月11日,创业板指7连跌，两市个股多数下跌。沪指跌0.73%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.28%。万得全A跌0.88%。两市成交额为10520亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，5涨22跌1平，涨幅前三的行业分别是：银行（1.14%）、医药生物（0.49%）和纺织服装（0.32%）；跌幅前三的行业分别是：国防军工（-2.68%）、农林牧渔（-2.55%）和电子（-2.29%）。沪港通方面，1月11日，北向资金全天实际净流出40.26亿元，其中净卖出的前两大股票为比亚迪和药明康德，净买入的前两大股票为宁德时代和爱尔眼科。北向资金全天实际净流入14.54亿元，其中净买入的前两大股票为中国移动和美团-W。截至1月10日，两融余额为18161.99亿元，较前日增加16.06亿元。其中，融资余额为17045.26亿元，较前日增加18.35亿元，融券余额为1116.73亿元，较前日减少2.29亿元。股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2201跌44.6点或0.92%，报4800.8点；上证50股指期货主力合约IH2201跌22.2点或0.69%，报3217.2点；中证500股指期货主力合约IC2201跌35.4点或0.49%，报7157.8点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水3.03点、2.67点和22.58点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率上证503215-0.67%7290.94%上证指数3567-0.73%44132.10%中证5007135-0.78%17962.82%万得全A5742-0.88%105202.82%沪深3004798-0.96%28641.38%深证成指14223-1.27%61442.68%创业板指3056-1.28%23462.60%科创501294-1.81%4871.44% 图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格现货方面，1月11日,创业板指7连跌，两市个股多数下跌。沪指跌0.73%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.28%。万得全A跌0.88%。两市成交额为10520亿元。-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%银行医药生物纺织服装交通运输房地产钢铁采掘公用事业非银金融综合化工有色金属电气设备轻工制造机械设备通信建筑装饰休闲服务建筑材料商业贸易食品饮料汽车计算机家用电器传媒电子农林牧渔国防军工行业指数日涨跌幅-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，5涨22跌1平，涨幅前三的行业分别是：银行（1.14%）、医药生物（0.49%）和纺织服装（0.32%）；跌幅前三的行业分别是：国防军工（-2.68%）、农林牧渔（-2.55%）和电子（-2.29%）。沪港通方面，1月11日，北向资金全天实际净流出40.26亿元，其中净卖出的前两大股票为比亚迪-0.67%-0.73%-0.78%-0.88%-0.96%-1.27%-1.28%-1.81%-2.00%-1.80%-1.60%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2022/1/112022/1/102022/1/72022/1/6北向净流入-40.2647.5893.35-66.38 南向净流入14.5425.7923.4418.81余额日增余额日增2022/1/1017045.2618.351116.73-2.292022/1/717026.91-152.141119.02-12.022022/1/617179.0515.941131.04-1.162022/1/517163.11-27.261132.20-26.312022/1/417190.3770.311158.51-42.96沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-07-092021-08-092021-09-092021-10-092021-11-092021-12-092022-01-09南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-250-200-150-100-5005010015020025030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002021-01-082021-02-082021-03-082021-04-082021-05-082021-06-082021-07-082021-08-082021-09-082021-10-082021-11-082021-12-082022-01-08融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，1月11日，北向资金全天实际净流出40.26亿元，其中净卖出的前两大股票为比亚迪和药明康德，净买入的前两大股票为宁德时代和爱尔眼科。北向资金全天实际净流入14.54亿元，其中净买入的前两大股票为中国移动和美团-W。截至1月10日，两融余额为18161.99亿元，较前日增加16.06亿元。其中，融资余额为17045.26亿元，较前日增加18.35亿元，融券余额为1116.73亿元，较前日减少2.29亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002021-01-082021-02-082021-03-082021-04-082021-05-082021-06-082021-07-082021-08-082021-09-082021-10-082021-11-082021-12-082022-01-08融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2201.CFE4800.8-0.92%-44.66082976606-313.03次月IF2202.CFE4802-0.92%-44.8331861417004.23当季IF2203.CFE4800.2-0.88%-42.815388787537192.43下季IF2206.CFE4774.6-0.87%-42470239149700-23.17月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2201.CFE3217.2-0.69%-22.23634750079-2012.6713次月IH2202.CFE3221.8-0.76%-24.8253357218967.2713当季IH2203.CFE3229.2-0.71%-23.2103884167760014.6713下季IH2206.CFE3220.4-0.65%-21.2280120008185.8713数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差-30-20-10010203040502021-10-212021-11-212021-12-21上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-10-212021-11-212021-12-21沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.02021-10-202021-11-202021-12-20IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-10-202021-11-202021-12-20IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2201跌44.6点或0.92%，报4800.8点；上证50股指期货主力合约IH2201跌22.2点或0.69%，报3217.2点；中证500股指期货主力合约IC2201跌35.4点或0.49%，报7157.8点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水3.03点、2.67点和22.58点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2201.CFE7157.8-0.49%-35.43635779391-252122.58次月IC2202.CFE7138.8-0.43%-3146721561421233.58当季IC2203.CFE7102.2-0.39%-281219193515-73-33.02下季IC2206.CFE6958.8-0.39%-27579783378509-176.42数据来源：wind，华融融达期货图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览-400.0-300.0-200.0-100.00.0100.02021-10-202021-11-202021-12-20IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-10-212021-11-212021-12-21中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。