股指期货日报：A股震荡走高，两市个股多数上涨

股指期货日报|20211229北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.comA股震荡走高，两市个股多数上涨现货方面，12月28日,A股震荡走高，两市个股多数上涨。上证指数收盘报3630.11点，涨0.39%；深证成指报14837.87点，涨0.83%；创业板指报3328.56点，涨1.05%。万得全A报5886.85点，涨0.72%。两市成交额为10079亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨6跌，涨幅前三的行业分别是：家用电器（2.73%）、有色金属（2.50%）和电气设备（2.10%）；跌幅前三的行业分别是：公用事业（-1.94%）、建筑装饰（-0.94%）和建筑材料（-0.89%）。沪港通方面，12月28日，北向资金全天实际净流入12.93亿元，其中净买入的前两大股票为兴业银行和宁德时代。南向资金全天实际净流出13.98亿元，其中净卖出的前两大股票为建设银行和舜宇光学科技。截至12月27日，两融余额为18348.91亿元，较前日增加29.11亿元。其中，融资余额为17184.32亿元，较前日增加34.69亿元，融券余额为1164.59亿元，较前日减少5.58亿元。股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2201涨39.6点或0.80%，报4974.6点；上证50股指期货主力合约IH2201涨25.4点或0.77%，报3320.8点；中证500股指期货主力合约IC2201涨9.6点或0.13%，报7310点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水18.64点、17.40点和23.97点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率创业板指33291.05%22732.41%科创5013701.03%3871.14%深证成指148380.83%59392.37%上证5033030.76%7180.80%沪深30049560.74%27631.22%万得全A58870.72%100792.53%上证指数36300.39%40881.84%中证50072860.18%16482.40% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，12月28日,A股震荡走高，两市个股多数上涨。上证指数收盘报3630.11点，涨0.39%；深证成指报14837.87点，涨0.83%；创业板指报3328.56点，涨1.05%。万得全A报5886.85点，涨0.72%。两市成交额为10079亿元。-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%家用电器有色金属电气设备化工计算机休闲服务通信钢铁机械设备非银金融综合轻工制造纺织服装国防军工汽车银行医药生物传媒食品饮料电子交通运输商业贸易采掘房地产农林牧渔建筑材料建筑装饰公用事业行业指数日涨跌幅-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨6跌，涨幅前三的行业分别是：家用电器（2.73%）、有色金属（2.50%）和电气设备（2.10%）；跌幅前三的行业分别是：公用事业（-1.94%）、建筑装饰（-0.94%）和建筑材料（-0.89%）。1.05%1.03%0.83%0.76%0.74%0.72%0.39%0.18%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2021/12/282021/12/242021/12/232021/12/22北向净流入12.930.0024.92-17.45 南向净流入-13.982.6723.4024.89余额日增余额日增2021/12/2717184.3234.691164.59-5.582021/12/2417149.63-89.451170.17-6.362021/12/2317239.086.631176.5312.962021/12/2217232.4512.351163.5711.672021/12/2117220.10-18.281151.9010.54图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-06-252021-07-252021-08-252021-09-252021-10-252021-11-252021-12-25南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-250-200-150-100-5005010015020025030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002020-12-252021-01-252021-02-252021-03-252021-04-252021-05-252021-06-252021-07-252021-08-252021-09-252021-10-252021-11-252021-12-25融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，12月28日，北向资金全天实际净流入12.93亿元，其中净买入的前两大股票为兴业银行和宁德时代。南向资金全天实际净流出13.98亿元，其中净卖出的前两大股票为建设银行和舜宇光学科技。截至12月27日，两融余额为18348.91亿元，较前日增加29.11亿元。其中，融资余额为17184.32亿元，较前日增加34.69亿元，融券余额为1164.59亿元，较前日减少5.58亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002020-12-252021-01-252021-02-252021-03-252021-04-252021-05-252021-06-252021-07-252021-08-252021-09-252021-10-252021-11-252021-12-25融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2201.CFE4974.60.80%39.66237383926140518.64次月IF2202.CFE49780.80%39.41660278984622.04当季IF2203.CFE4977.20.81%40.2198468153516321.24下季IF2206.CFE4944.80.74%36.4471333622533-11.16月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2201.CFE3320.80.77%25.43825755803151317.3998次月IH2202.CFE33280.81%26.8112916753024.5998当季IH2203.CFE33350.78%25.8102203938763031.5998下季IH2206.CFE3323.20.75%24.62636176236419.7998沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-40-30-20-10010203040502021-10-082021-11-082021-12-08上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-10-082021-11-082021-12-08沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.02021-09-302021-10-312021-11-30IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-09-302021-10-312021-11-30IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2201涨39.6点或0.80%，报4974.6点；上证50股指期货主力合约IH2201涨25.4点或0.77%，报3320.8点；中证500股指期货主力合约IC2201涨9.6点或0.13%，报7310点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别升水18.64点、17.40点和23.97点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2201.CFE73100.13%9.64097090181-131323.97次月IC2202.CFE7283.40.24%17.820643763621-2.63当季IC2203.CFE7231.40.11%7.81203894053990-54.63下季IC2206.CFE70720.09%6.46217770281172-214.03图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-400.0-300.0-200.0-100.00.0100.02021-09-302021-10-312021-11-30IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-10-082021-11-082021-12-08中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。