股指期货日报|20211202北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com三大指数涨跌不一，两市个股多数上涨现货方面，12月1日,三大指数涨跌不一，两市个股多数上涨。上证指数涨0.36%报3576.89点，深证成指跌0.01%报14794.25点，创业板指跌0.64%报3473.37点。万得全A涨0.26%。两市成交额为11329亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨6跌，涨幅前三的行业分别是：采掘（2.84%）、轻工制造（2.02%）和公用事业（1.77%）；跌幅前三的行业分别是：电气设备（-1.43%）、国防军工（-1.39%）和医药生物（-1.11%）。沪港通方面，12月1日，北向资金全天实际净流入30.01亿元，其中净买入的前两大股票为紫光国微和药明康德。南向资金全天实际净流入13.27亿元，其中净买入的前两大股票为快手-W和小米集团-W。截至11月30日，两融余额为18526.62亿元，较前日增加15.01亿元。其中，融资余额为17239.23亿元，较前日增加34.28亿元，融券余额为1287.39亿元，较前日减少19.27亿元。股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2112涨23.2点或0.48%，报4847.2；上证50股指期货主力合约IH2112涨18.2点或0.57%，报3184.8点；中证500股指期货主力合约IC2112涨58.2或0.81%，报7267.2点。升贴水方面，IF和IH主力合约分别升水3.35点和4.38点，IC主力合约贴水5.64点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率上证5031800.48%7060.70%上证指数35770.36%46751.93%中证50072730.28%19612.91%万得全A58730.26%113292.71%沪深30048440.24%25601.14%深证成指14794-0.01%67902.51%创业板指3473-0.64%29752.82%科创501456-1.30%5801.63% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，12月1日,三大指数涨跌不一，两市个股多数上涨。上证指数涨0.36%报3576.89点，深证成指跌0.01%报14794.25点，创业板指跌0.64%报3473.37点。万得全A涨0.26%。两市成交额为11329亿元。-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%采掘轻工制造公用事业建筑装饰非银金融房地产商业贸易传媒通信计算机家用电器机械设备交通运输银行化工纺织服装钢铁食品饮料建筑材料汽车电子农林牧渔综合休闲服务有色金属医药生物国防军工电气设备行业指数日涨跌幅-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨6跌，涨幅前三的行业分别是：采掘（2.84%）、轻工制造（2.02%）和公用事业（1.77%）；跌幅前三的行业分别是：电气设备（-1.43%）、国防军工（-1.39%）和医药生物（-1.11%）。0.48%0.36%0.28%0.26%0.24%-0.01%-0.64%-1.30%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%0.60%重要指数日涨跌幅 rQuMpRuMpQuMzRuNyQmOpP9P9R7NsQmMmOpOfQoPmOeRpPnPaQmNmNuOrMvNMYnRoM单位：亿元2021/12/12021/11/302021/11/292021/11/26北向净流入30.01-34.1132.84-44.89 南向净流入13.279.575.767.88余额日增余额日增2021/11/3017239.2334.281287.39-19.272021/11/2917204.9527.251306.66-8.322021/11/2617177.70-34.941314.98-9.712021/11/2517212.6426.101324.69-9.812021/11/2417186.5438.171334.50-14.21图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.002021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-30南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-250-200-150-100-5005010015020025030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002020-11-302020-12-312021-01-312021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-30融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，12月1日，北向资金全天实际净流入30.01亿元，其中净买入的前两大股票为紫光国微和药明康德。南向资金全天实际净流入13.27亿元，其中净买入的前两大股票为快手-W和小米集团-W。截至11月30日，两融余额为18526.62亿元，较前日增加15.01亿元。其中，融资余额为17239.23亿元，较前日增加34.28亿元，融券余额为1287.39亿元，较前日减少19.27亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002020-11-302020-12-312021-01-312021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-30融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2112.CFE4847.20.48%23.250076107168-42583.35次月IF2201.CFE4841.80.44%2125454428754-2.05当季IF2203.CFE48270.48%23.2844553642-1145-16.85下季IF2206.CFE4798.60.55%26.2178212855-392-45.25月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2112.CFE3184.80.57%18.23035962876-32184.382次月IH2201.CFE3190.60.68%21.412882414-33310.182当季IH2203.CFE3188.40.56%17.8506222416-6817.982下季IH2206.CFE3181.20.58%18.4145583022150.782沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-40-30-20-1001020302021-09-022021-10-022021-11-02上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-120.00-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-09-022021-10-022021-11-02沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.02021-09-012021-10-012021-11-012021-12-01IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-09-012021-10-012021-11-012021-12-01IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2112涨23.2点或0.48%，报4847.2；上证50股指期货主力合约IH2112涨18.2点或0.57%，报3184.8点；中证500股指期货主力合约IC2112涨58.2或0.81%，报7267.2点。升贴水方面，IF和IH主力合约分别升水3.35点和4.38点，IC主力合约贴水5.64点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2112.CFE7267.20.81%58.248486132811-4971-5.64次月IC2201.CFE7225.20.80%57496195692282-47.64当季IC2203.CFE7114.20.82%58.210116846911344-158.64下季IC2206.CFE69380.80%55.4464845620601-334.84图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-400.0-300.0-200.0-100.00.0100.0IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-600.00-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-09-022021-10-022021-11-02中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。