股指期货日报|20220208北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.comA股虎年开门红，两市超3400只个股上涨现货方面，2月7日，A股虎年开门红，两市超3400只个股上涨。沪指涨2.03%，深成指涨0.96%，创业板指涨0.31%。万得全A涨1.47%。两市成交额为8241亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨5跌1平；涨幅前三的行业分别是：建筑装饰（5.99%）、建筑材料（4.12%）和钢铁（4.04%）；跌幅前三的行业分别是：计算机（-0.61%）、传媒（-0.57%）和休闲服务（-0.38%）。沪港通方面，2月7日，北向资金全天实际净流入55.52亿元，其中净买入的前两大股票为中国平安和比亚迪。南向资金全天实际净流入11.43亿元，其中净买入的前两大股票为中国移动和中国海洋石油。截至1月28日，两融余额为17131.68亿元，较前日减少304.86元。其中，融资余额为16202.38亿元，较前日减少281.46亿元，融券余额为929.30亿元，较前日减少23.40亿元。股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2202涨52.6点或1.15%，报4627.2点；上证50股指期货主力合约IH2202涨51.6点或1.69%，报3112.6点；中证500股指期货主力合约IC2202涨77.8点或1.18%，报6661.6点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水6.89点、1.66点和15.01点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率上证指数34302.03%35711.87%上证5031141.97%7501.09%沪深30046341.54%26601.33%万得全A54381.47%82412.29%中证50066771.46%13862.40%深证成指134570.96%46602.11%科创5012340.36%3391.18%创业板指29180.31%17212.18% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，2月7日，A股虎年开门红，两市超3400只个股上涨。沪指涨2.03%，深成指涨0.96%，创业板指涨0.31%。万得全A涨1.47%。两市成交额为8241亿元。-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%建筑装饰建筑材料钢铁银行有色金属公用事业交通运输非银金融化工汽车机械设备纺织服装房地产商业贸易家用电器农林牧渔综合轻工制造电气设备医药生物电子国防军工采掘食品饮料通信休闲服务传媒计算机行业指数日涨跌幅-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，22涨5跌1平；涨幅前三的行业分别是：建筑装饰（5.99%）、建筑材料（4.12%）和钢铁（4.04%）；跌幅前三的行业分别是：计算机（-0.61%）、传媒（-0.57%）和休闲服务（-0.38%）。沪港通方面，2月7日，北向资金全天实际净流入55.52亿元，其中净买入的前两大股票为中国2.03%1.97%1.54%1.47%1.46%0.96%0.36%0.31%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2022/2/72022/1/282022/1/272022/1/26北向净流入55.52-124.66-146.2411.39 南向净流入11.430.000.0037.76余额日增余额日增2022/1/2816202.38-281.46929.30-23.402022/1/2716483.84-91.23952.70-43.642022/1/2616575.07-73.28996.341.372022/1/2516648.35-91.46994.97-36.622022/1/2416739.81-25.031031.59-22.20图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-07-292021-08-292021-09-292021-10-292021-11-292021-12-292022-01-29南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-400-300-200-100010020030010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002021-01-282021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-302021-12-31融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，2月7日，北向资金全天实际净流入55.52亿元，其中净买入的前两大股票为中国平安和比亚迪。南向资金全天实际净流入11.43亿元，其中净买入的前两大股票为中国移动和中国海洋石油。截至1月28日，两融余额为17131.68亿元，较前日减少304.86元。其中，融资余额为16202.38亿元，较前日减少281.46亿元，融券余额为929.30亿元，较前日减少23.40亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002021-01-282021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-302021-07-312021-08-312021-09-302021-10-312021-11-302021-12-31融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2202.CFE4627.21.15%52.65683457646-6579-6.89次月IF2203.CFE4627.41.23%56.22481487480-1028-6.69当季IF2206.CFE4606.41.04%47.2787544662-453-27.69下季IF2209.CFE4562.21.15%51.8312111109561-71.89月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2202.CFE3112.61.69%51.63229038119-4252-1.6603次月IH2203.CFE3118.61.84%56.21710946680-15794.3397当季IH2206.CFE3114.41.71%52.4615122975-14930.1397下季IH2209.CFE3074.41.51%45.827565456830-39.8603沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-60-40-2002040602021-11-102021-12-102022-01-10上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.002021-11-102021-12-102022-01-10沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.02021-11-092021-12-092022-01-09IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.02021-11-092021-12-092022-01-09IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面上涨。沪深300股指期货主力合约IF2202涨52.6点或1.15%，报4627.2点；上证50股指期货主力合约IH2202涨51.6点或1.69%，报3112.6点；中证500股指期货主力合约IC2202涨77.8点或1.18%，报6661.6点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水6.89点、1.66点和15.01点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2202.CFE6661.61.18%77.84295672778-8077-15.01次月IC2203.CFE6642.61.19%78.221096110518-2740-34.01当季IC2206.CFE65311.18%76.2981889393-1441-145.61下季IC2209.CFE6428.41.15%73.26914314812217-248.21图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.050.02021-11-092021-12-092022-01-09IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-11-102021-12-102022-01-10中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。