股指期货日报|20210702北京研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com沪深两市三大指数齐跌，两市个股多数下跌现货方面，7月1日,沪深两市三大指数齐跌，两市个股多数下跌。上证指数收盘微跌0.07%报3588.78点，深证成指跌0.81%，创业板指跌0.63%报3455.36点，盘中一度站上3500点；上证50逆势涨超1%。两市成交额为10056亿元。行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，8涨20跌，涨幅前三的行业分别是：房地产（2.16%）、银行（1.86%）和医药生物（1.66%），跌幅前三的行业分别是：国防军工（-4.30%）、综合（-2.61%）和汽车（-2.29%）。沪港通方面，7月1日，港股休市。截至6月30日，两融余额为17841.18亿元，较前日增加47.73亿元。其中，融资余额为16281.19亿元，较前日增加34.32亿元，融券余额为1559.99亿元，较前日增加13.41亿元。股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2107跌35.6点或0.69%，报5155.6点；上证50股指期货主力合约IH2107跌7.2点或0.21%，报3471.8点；中证500股指期货主力合约IC2107跌81点或1.20%，报6686.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水74.06点、63.45点和30.47点。 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率上证5035351.05%9750.77%沪深30052300.11%32411.16%上证指数3589-0.07%45061.61%科创501580-0.53%5912.65%万得全A5686-0.56%100562.36%创业板指3455-0.63%24602.51%深证成指15039-0.81%56932.32%中证5006717-1.34%16822.43% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，7月1日,沪深两市三大指数齐跌，两市个股多数下跌。上证指数收盘微跌0.07%报3588.78点，深证成指跌0.81%，创业板指跌0.63%报3455.36点，盘中一度站上3500点；上证50逆势涨超1%。两市成交额为10056亿元。-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%房地产银行医药生物食品饮料家用电器建筑材料商业贸易纺织服装钢铁休闲服务建筑装饰轻工制造传媒公用事业交通运输农林牧渔机械设备有色金属非银金融化工采掘计算机电气设备电子通信汽车综合国防军工行业指数日涨跌幅-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中28个行业中，8涨20跌，涨幅前三的行业分别是：房地产（2.16%）、银行（1.86%）和医药生物（1.66%），跌幅前三的行业分别是：国防军工（-4.30%）、综合（-2.61%）和汽车（-2.29%）。1.05%0.11%-0.07%-0.53%-0.56%-0.63%-0.81%-1.34%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%重要指数日涨跌幅 单位：亿元2021/6/302021/6/292021/6/282021/6/25北向净流入/-31.39-40.55141.03 南向净流入4.50-8.28-4.9329.78余额日增余额日增2021/6/3016281.1934.321559.9913.412021/6/2916246.8738.971546.58-17.532021/6/2816207.9089.821564.114.992021/6/2516118.08-10.821559.1229.062021/6/2416128.9012.401530.06-0.77图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002020-12-242021-01-242021-02-242021-03-242021-04-242021-05-242021-06-24南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-50-40-30-20-100102030405002004006008001,0001,2001,4001,6001,800融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额-300-200-100010020030040010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,0002020-07-012020-08-012020-09-012020-10-012020-11-012020-12-012021-01-012021-02-012021-03-012021-04-012021-05-012021-06-01融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额沪港通方面，7月1日，港股休市。截至6月30日，两融余额为17841.18亿元，较前日增加47.73亿元。其中，融资余额为16281.19亿元，较前日增加34.32亿元，融券余额为1559.99亿元，较前日增加13.41亿元。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2107.CFE5155.6-0.69%-35.610362711470216436-74.06次月IF2108.CFE5135.6-0.80%-41.431675765734-94.06当季IF2109.CFE5122.2-0.86%-44.226042883864763-107.46下季IF2112.CFE5089.2-0.99%-51454420173913-140.46月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2107.CFE3471.8-0.21%-7.250736549949708-63.449次月IH2108.CFE3454.2-0.42%-14.611852139343-81.049当季IH2109.CFE3448-0.35%-12.210917303952261-87.249下季IH2112.CFE3424.8-0.57%-19.621448054412-110.449沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-200-150-100-500502021-04-072021-05-072021-06-07上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-250.00-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.002021-04-072021-05-072021-06-07沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-120.0-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.02021-04-062021-05-062021-06-06IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-200.0-150.0-100.0-50.00.02021-04-062021-05-062021-06-06IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约收盘全面下跌。沪深300股指期货主力合约IF2107跌35.6点或0.69%，报5155.6点；上证50股指期货主力合约IH2107跌7.2点或0.21%，报3471.8点；中证500股指期货主力合约IC2107跌81点或1.20%，报6686.2点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别贴水74.06点、63.45点和30.47点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2107.CFE6686.2-1.20%-81628671005347306-30.47次月IC2108.CFE6630.2-1.22%-81.822395370742-86.47当季IC2109.CFE6582.6-1.27%-84.415525933762677-134.07下季IC2112.CFE6439.2-1.26%-828871547612467-277.47图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-350.0-300.0-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.02021-04-062021-05-062021-06-06IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-500.00-400.00-300.00-200.00-100.000.00100.002021-04-072021-05-072021-06-07中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。