股指期货晨报：期指：有望逐步企稳

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：有望逐步企稳  毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222  maolei013138@gtjas.com 【观点及建议】 昨日市场探低后有所回升，隔夜美股走势分化，道指新高，纳斯达克指数回落，主因美债收益率反弹。“巨无霸”中国移动今日将在上交所正式挂牌。整体上昨日大跌后企稳反弹，收长下影，显示市场下方存在支撑。预计今日期指震荡后将进一步企稳，操作上区间思路或回调后逢低做多思路，注意止盈止损。 【正文】 【财经数据发布及重要事件提醒】 【国内】 01/06/2022 09:45 12月财新中国PMI-服务业、综合 01/07/2022 12月外汇储备 01/10-15 不定期 12月新增社会融资、人民币贷款 01/10-15 不定期 12月货币供应M0、M1、M2年同比 01/12/2022 9:30 12月CPI、PPI 【国际】 1/5/2022 21:15 美国ADP就业数据 1/6/2022 3:00 美联储会议纪要 1/6/2022 21:30 美国首次申请失业金人数 1/7/2022 21:30 美国12月非农 【技术分析】 从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现探低回升走势，MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口收窄，K线在中轨处运行，弱势震荡格局明显。IF主力合约IF2201支撑位4886和4901点，阻力位4965和4950点；IH主力合约IH2201支撑位3244和3253点，阻力位3296和3286点；IC主力合约IC2201支撑位7312和7334点，阻力位7430和7408点。 【财经资讯】 热点聚焦 1、数字人民币（试点版）App已在各大应用商店上架。据官方介绍，数字人民币（试点版）App开发者为央行数字货币研究所，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。由于数字人民币仍处于研发过程中的常规测试阶段，数字人民币制定运营机构抽选的试点地区白名单用户可以注册该App。 2、沪深交易所就完善上市公司破产重整等事项公开征求意见，防范忽悠式重整。新规拟明确，推进重整期间原则上不停牌；重整投资人股份受让价格低于公司股票在投资协议签署当日收盘价80%的，应当聘请财务顾问出具专项意见并予以披露。新规还明确了相关股份锁定要求。 2022年1月5日 金融衍生品研究 股指期货晨报 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 3、 “巨无霸”中国移动今日将在上交所正式挂牌，发行价57.58元/股，三大运营商顺利会师A股。中国移动宣布启动港股回购，购回不超过2,047,548,289香港股份，相当于不超过2021年股东周年大会当日已发行香港股份数目的10%。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报36799.65点，刷新历史新高，标普500指数跌0.06%报4793.54点，纳指跌1.33%报15622.72点。油气股、银行股涨幅居前，墨菲石油涨超8%。科技股走低，苹果跌超1%，特斯拉跌超4%。SEA大跌逾11%，腾讯寻求出售1450万股SEA股票。热门中概股走低，拼多多跌逾11%，哔哩哔哩跌超8%。 2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.82%报16152.61点，法国CAC40指数涨1.39%报7317.41点，刷新历史新高，英国富时100指数涨1.63%报7505.15点，意大利富时MIB指数涨0.81%报27954.84点。 3、亚太主要股指收盘普遍上涨，日经225指数收盘涨1.77%，报29301.79点；韩国综合指数涨0.02%，报2989.24点；澳洲标普200指数收盘涨1.95%，报7589.8点。新西兰股市休市一日。 4、COMEX黄金期货收涨0.82%报1814.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.23%报23.09美元/盎司。 5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨1.49%报77.21美元/桶，布油2022年3月合约涨1.48%报80.15美元/桶。 6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.75%报9793美元/吨，LME锌涨1.25%报3578美元/吨，LME镍涨1.39%报21045美元/吨，LME铝涨1%报2835.5美元/吨，LME锡涨0.87%报39200美元/吨，LME铅跌0.26%报2298美元/吨。 7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨11.7个基点报1.081%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报0.230%，德国10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.127%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报1.212%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.586%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点报0.495%。 8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.79个基点报0.772%，3年期美债收益率跌0.67个基点报1.019%，5年期美债收益率涨0.17个基点报1.362%，10年期美债收益率涨1.88个基点报1.652%，30年期美债收益率涨3.86个基点报2.066%。 9、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报96.2685，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.08%报1.1287，英镑兑美元涨0.38%报1.3529，澳元兑美元涨0.7%报0.724，美元兑日元涨0.69%报116.125，美元兑加元跌0.31%报1.2706，美元兑瑞郎跌0.37%报0.9162，离岸人民币兑美元跌2个基点报6.3752。 宏观 1、国务院常务会议部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行，更大程度利企便民；决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。 2、国家网信办等十三部门修订发布《网络安全审查办法》，将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。同时，增加证监会作为网络安全审查工作机制成员单位。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 3、商务部公布，2021年1-11月，我国服务进出口总额46767.8亿元，同比增长14.7%；其中服务出口22364.4亿元，增长31.5%；进口24403.4亿元，增长2.6%。11月当月，我国服务进出口总额4785.8亿元，同比增长35.4%。 4、央行1月4日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2700亿元逆回购到期，因此单日净回笼2600亿元。央行去年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元；三家政策性银行净归还抵押补充贷款161亿元。 5、国家卫健委：1月3日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例175例，其中本土病例108例（陕西西安市95例；浙江宁波市8例；河南5例，其中洛阳市2例、许昌市2例、郑州市1例）；新增无症状感染者54例，其中本土21例（河南19例，其中许昌市17例、洛阳市1例、郑州市1例；上海2例，其中宝山区1例、奉贤区1例）。 国内股市 1、新年首个交易日A股未能实现开门红，迈瑞医疗下挫逾10%，宁德时代跌超3%，拖累创业板指。截至收盘，上证指数报3632.33点，跌0.2%；深证成指报14791.31点，跌0.44%；创业板指报3250.16点，跌2.18%；万得全A跌0.21%。盘面上，全天有上百股涨停，显示市场仍旧活跃，同仁堂、华润三九等十余只中药股录得连板；文化传媒、农业、煤炭、地产、金融股造好。CRO、盐湖提锂、宁组合、光伏、半导体板块带头调整。 2、北向资金小幅净买入4.6亿元，连续6日净买入。中远海控获净买入4.38亿元，牧原股份、中国平安净买入逾3亿元，长江电力净买入逾2亿元；新能源龙头股亿纬锂能净买入近3亿元，隆基股份、宁德时代、赣锋锂业净买入均超1亿元；阳光电源、通威股份则遭净卖出逾3亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出9.75亿元，立讯精密净卖出5.55亿元，药明康德、迈瑞医疗分别遭净卖出4.48亿元、3.06亿元；此外，东方财富、招商银行净卖出逾2亿元，中国中免、五粮液净卖出逾1亿元。 3、恒生指数震荡收涨0.06%，报23289.84点；恒生科技指数跌1.04%，恒生国企指数跌0.11%；大市成交1183.1亿港元。地产、电讯股表现较强，世茂集团、融创中国等前期超跌地产股全线反弹，三大运营商均收涨。医药、电力股跌幅居前，君实生物跌近17%，华润电力、中国电力等大幅收跌。商汤宽幅震荡收涨近6%，盘初一度涨超25%。 4、南向资金净卖出15.75亿港元。药明生物、腾讯控股、华润电力分别遭净卖出6.98亿港元、4.81亿港元、4.7亿港元。中国中药、美团-W、中国海洋石油分别获净买入3.91亿港元、2.57亿港元、1.58亿港元。 5、北交所首单重大资产重组出炉！中航泰达拟以总计约4.68亿元通过增资和股权受让的方式获得包钢节能34%股权。这也是北交所企业参与国企混改第一单。 6、腾讯正寻求出售新加坡网络游戏和电子商务公司Sea的股份，最多筹集31亿美元。交易完成后，腾讯所持Sea股份将从21.3%降至18.7%。 7、中国恒大公告显示，2021年全年实现合约销售额4430.2亿元，同比下降38.74%。中国恒大曾在公告中表示，2021年的合约销售额目标为7500亿元。 8、快手科技年末的裁员潮还在继续。多位快手内部员工透露，快手从去年年底开启较大范围裁员，覆盖电商、算法、国际化、商业化、游戏、A站等多个业务部门，个别团队裁员比例达到30%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 9、科创板上市委：宣泰医药首发1月11日上会。 10、中国华融公告称，公司已遵守港交所各项复牌指引，已向港交所申请自1月5日起恢复股份买卖。此前，中国华融自2021年4月1日停牌。 11、雨润食品在港交所公告称，有关媒体报道所提述的雨润重整方案获通过是涉及另一个独立的重整案件，而并非指44家有关子公司实质合并重整案。44家有关子公司实质合并重整案的重整计划的表决过程尚在进行中。 金融 1、央行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，目标是力争到2025年我国金融科技实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。规划提出强化金融科技治理、全面加强数据能力建设、深化数字技术金融应用等八个方面的重点任务。要加快监管科技的全方位应用，强化数字化监管能力建设，对金融科技创新实施穿透式监管，筑牢金融与科技的风险防火墙。 2、央行等八部门印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》，力争用5年左右时间，基本形成体系健全、结构合理、配套完善、保障有力的科创金融服务体系，建立完善覆盖科技创新全周期的金融生态链。 3、国家网信办发布第一批20家境内金融信息服务机构报备清单，要求相关机构应严格按照《金融信息服务管理规定》要求提供金融信息服务，不得以报备为名，违规从事网络借贷、证券交易、证券投资咨询、征信等各类金融业务。 4、银保监会加强信息科技外包风险管控，明确要求将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，不得将信息科技管理责任、网络安全主体责任外包。 5、国务院国资委就加强中央企业融资担保管理发表说明指出，管控对象不仅包括中央企业集团本部，还包括中央企业所属各级子企业。对企业新开展违规融资担保行为进行严肃追责，要求企业对存量违规融资担保业务限期整改，力争两年内整改50%，原则上三年内全部完成整改。 6、百亿级私募正心谷遭投资人联合实名举报，被指存在虚假宣传、敷衍拖延、风控缺失等违规行为。举报信表示，正心谷私募产品2021年成立至今，截至2021年底，净值已下跌到0.66元，三百多亿元的产品给投资者造成百亿元亏损。正心谷相关负责人对此回应称，公司一直以来都是规范运作，短期的净值波动不代表长期的投资结果，非常理解投资者