2021年ETF数量规模双创新高，券结模式基金迎快速扩张

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪： Wind数据显示，年内全市场ETF产品数量达632只，较2020年年底增加269只，其中股票型ETF发行数量大幅增加，截至2021年底达544只，较2020年底增加252只。截至12月31日，目前共计258只基金采取券商结算模式，今年以来共计132只新基金采用券商结算模式进行证券交易。券商结算模式基金数量较2020年底的126只基金数量在年内翻倍。2021年12月30日，贝莱德基金"贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金"获得证监会注册批文，成为贝莱德基金在中国市场获批的第二只公募基金，拟于2022年1月4日起公开发售。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金数量较上期有所下降，共成立52只，较上期减少12只，其中股票型基金18只，混合型基金23只，债券型基金7只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，混合型基金在该周期内成立数目最多。本期，国内新发行基金一共28只，较上期减少12只。其中股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金6只，FOF型基金1只，另类投资基金2只，混合型基金该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.2%，债券型基金为0.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.1%，量化对冲产品为0.2%。年初至今，普通股票型基金平均收益10.7%，债券型基金4.9%。量化产品中主动量化基金平均收益为8.4%，对冲型产品收益为1.2%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周华夏上证50ETF份额增长12.83亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额22.45亿元。2.沪深300ETF：上周华泰柏瑞沪深300ETF份额增长最多10.36亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额23.74亿元。3.中证500ETF：上周南方中证500ETF份额增长最多4.26亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额17.94亿元。4.创业板ETF：上周华安创业板50ETF份额增长最多2.42亿，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额4.86亿元。5.科创50ETF：上周科创50ETF份额变化不大，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.93亿元。6.双创ETF：上周易方达中证科创创业50ETF份额增长最多2.76亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.78亿元。7. MSCI中国A50互联互通ETF：上周华夏MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多4.47亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额24.12亿元。8.非宽基ETF：上周华宝中证全指证券ETF份额增长最多2.84亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.85亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年01月03日 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 肖丽华 021-63325888*6050 xiaolihua@orientsec.com.cn 2021年ETF数量规模双创新高，券结模式基金迎快速扩张 公募基金总管理规模破25万亿，南方中证500ETF规模创近两年新高 2021-12-26 ETF联接年内成立数量超去年2倍，华宝医疗ETF上周份额增超20亿 2021-12-19 华夏上证50ETF规模超６００亿，首批MSCIA50ETF联接基金下周发行 2021-12-12 ２只创新产品QDII-FOF-LOF基金申报，沪深300ETF资金净流入明显 2021-12-06 金融工程 | 动态跟踪 —— 2021年ETF数量规模均创新高，券结基金迎快速扩张 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 11 金融工程 | 动态跟踪 —— 2021年ETF数量规模均创新高，券结基金迎快速扩张 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【2021年ETF数量规模双创新高】2021年ETF产品发展势头强劲。Wind数据显示，年内全市场ETF产品数量达632只，较2020年年底增加269只，其中股票型ETF发行数量大幅增加，截至2021年底达544只，较2020年底增加252只；基金管理规模接近1.4万亿元关口，较2020年年底增长27%，非货币型ETF规模突破万亿，较2020年年底增长23%，QDII-ETF年内规模增长约436亿元，较2020年底增长136%。年内ETF产品数量与规模均创新高。 【券结模式基金数量较2020年底翻倍】券结模式基金在2021年迎来爆发，越来越多的公募管理人开始试水券结模式。截至12月31日，目前共计258只基金采取券商结算模式，今年以来共计132只新基金采用券商结算模式进行证券交易。券商结算模式基金数量较2020年底的126只基金数量在年内翻倍。 【贝莱德第二只公募基金获批，布局港股机会】2021年12月30日，贝莱德基金"贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金"获得证监会注册批文，成为贝莱德基金在中国市场获批的第二只公募基金，拟于2022年1月4日起公开发售。公告显示，贝莱德港股通远景视野A/C为公司旗下聚焦港股市场的混合型证券投资基金，其中，本基金股票投资基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1913只，共募集3.01万亿元；其中混合型基金新发行890只，共募集1.69万亿；股票型基金新发行512只，共募集3762亿元；债券型基金新发行372只，共募集7539亿元；FOF 基金共发行94只，共募集1195亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 2021年ETF数量规模均创新高，券结基金迎快速扩张 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期有所下降，共成立52只，较上期减少12只，其中股票型基金18只，混合型基金23只，债券型基金7只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集322.07亿元，较上期减少496.58亿元，其中易方达MSCI中国A50互联互通联接A募集规模最大32.46亿元，其次华安产业精选A募集规模达29.77亿元。 本期股票型基金共募集85.22亿元,多数为被动指数型，被动产品主要跟踪MSCI 中国A50、电力公共事业、装备产业、农业主题以及在线消费等主题。混合型基金共募集131.04亿元，募集规模最大的是由基金经理刘畅畅管理的华安产业精选A募集29.77亿元，其次为由基金经理蒋佳良管理的浦银安盛品质优选A募集27.47亿元；本期债券型 金融工程 | 动态跟踪 —— 2021年ETF数量规模均创新高，券结基金迎快速扩张 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 基金发行规模较小共计62.81亿元，其中短期纯债型3只，混合债券型二级基金2只，中长期纯债型基金2只；FOF型基金本期新成立基金分别为易方达如意安和一年持有A、国泰君安善融稳健一年持有FOFA和华夏优选配置一年封闭运作A，3只产品共募集34.31亿元。 具体如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共28只，较上期减少12只。其中股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金6只，FOF型基金1只，另类投资基金2只，混合型基金该周期内发行数目最多。 股票型基金主要为指数产品，指数产品主要为消费、人工智能、智能汽车、家电、医疗和港股通等主题；混合型基金中偏股混合基金较多，有8只，偏债混合型基金2只；债券型基金中中长期纯债型基金最多，6只中5只为中长期纯债产品， 1只短期纯债型基金；FOF型基金上周起始发行基金1只，为华夏安康稳健养老目标