南华期货研究所 IC贴水加深 1. 图解行情 来源：WIND 南华研究 A0.08%35500.24%0.91%1.2828.15A11091.47IF0.50%IH0.72%IC0.68%IFIHIC 30050500PE1081.05%81.64%7.81%30050500股指期货日报 2021年8月11日 星期三 3005010M2 2. 行情概览 2.1股指期货日内基本行情 沪深300指数期货IF 代码 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.50 -0.45 -0.49 -0.53 -0.55 成交量（手） 69,057.00 25,747.00 5,945.00 1,370.00 N.A. 持仓量（手） 75,990.00 81,633.00 32,012.00 5,697.00 N.A. 持仓量变化（手） -8,711.00 -422.00 706.00 180.00 N.A. 上证50指数期货IH 代码 IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） -0.72 -0.63 -0.59 -0.69 -0.79 成交量（手） 42,938.00 16,233.00 4,591.00 1,208.00 N.A. 持仓量（手） 41,026.00 35,041.00 15,778.00 2,418.00 N.A. 持仓量变化（手） -5,049.00 -2,988.00 -224.00 159.00 N.A. 中证500指数期货IC 代码 IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 简称 当月 次月 当季 下季 现货 日涨跌幅（%） 0.68 0.63 0.54 0.55 0.77 成交量（手） 52,016.00 20,207.00 8,195.00 5,482.00 N.A. 持仓量（手） 71,846.00 97,904.00 69,638.00 27,839.00 N.A. 持仓量变化（手） -2,631.00 1,503.00 1,109.00 1,438.00 N.A. 3.期指升贴水变化 3.1沪深300指数期货 3.2 上证50指数期货 3500.00004000.00004500.00005000.00005500.00006000.0000-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 3.3 中证500指数期货 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。 升贴水率一定程度上体现了市场对未来行情预期，暗示市场情绪情况，升贴水率走低一般代表市场情绪转弱，反之则代表市场情绪回暖。