金融衍生品持仓追踪：金融衍生品持仓周度报告

1001101201301401501601031051071091111131152019-06-252019-09-032019-11-202020-02-072020-04-20中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 2020-07-10 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 金融衍生品团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜沁 021-60812986 从业资格号F3005640 投资咨询号Z0012407 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 金融衍生品持仓周度报告 主要图表： 图表 1： 股指国债成交量变化 图表 2： 股指持仓量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 3： 二十大席位净多头变化 图表 4： 期权一周成交量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 -40%-20%0%20%40%60%80%100%IFIHICTTFTSD%DW%W-5%0%5%10%15%20%25%IFIHICD%DW%W-30000-25000-20000-15000-10000-500005000IFIHICTTFTSTT-1T-20500000010000000150000002000000050ETF期权上交所-300ETF期权深交所-300ETF期权中金所-300股指期权一周成交量(张） 成交量周度变化：股指期货成交量方面(滚动5日变化)，IF合约成交量变化47.72%，IH合约变化86.93%，IC合约变化32.50%；国债期货方面，T合约变化85.34%，TF合约变化75.26%，TS合约变化76.42%。 222。 TS合约变化-7.38%。 报告要点 中信期货金融衍生品持仓追踪 2 / 12 一、IF合约 图表 5： IF主力前十大席位成交量 图表 6： IF主力前十大席位持买单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 7： IF主力前十大席位持卖单量 图表 8： IF主力前十大席位持净多单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 注1：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IF主力合约为合约IF2007。 注2：净多单量为期货公司的买单量减其卖单量；若期货公司卖单量未进入前20，则净多单量为其买单量。 注3：其他为排名前11至前20之和 图表 9： IF中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IF2007、IF2008、IF2009、IF2012。 成交量较上一日增减占比国泰君安20744-1295 13.89%海通期货1565514310.48%中信期货15387-2454 10.30%华泰期货113827247.62%兴证期货6964-621 4.66%银河期货6804-678 4.56%永安期货6681-24 4.47%东兴期货6601-270 4.42%上海东证6085-2315 4.07%申银万国60675184.06%其他46990-3840 31.46%总计149360-10112 100.00%IF当月成交情况持买单量较上一日增减占比国泰君安9452-14 15.31%中信期货918724214.88%海通期货57884939.37%华泰期货4602-590 7.45%中金期货4514-10 7.31%东兴期货25144494.07%上海东证2467-152 4.00%银河期货2433-399 3.94%广发期货2264-177 3.67%五矿经易2096-257 3.39%其他16425-767 26.60%总计61742-1182 100.00%IF当月持买单情况持卖单量较上一日增减占比国泰君安1013119615.45%中信期货84655512.91%海通期货742084811.31%华泰期货6340-1136 9.67%上海东证5180-219 7.90%中金期货4131386.30%银河期货2884-27 4.40%兴证期货2587-72 3.94%东兴期货21094503.22%申银万国2098-1056 3.20%其他14245-974 21.72%总计65590-1897 100.00%IF当月持卖单情况净多单量较上一日增减国泰君安-679-210 中信期货722187海通期货-1632-355 华泰期货-1738546中金期货383-48 东兴期货405-1 上海东证-271367银河期货-451-372 广发期货788150五矿经易578-43 其他16425-767 总计12088-846 IF当月净多单情况日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2020-07-034419.60102772120018-172462020/7/104753.13113288135225-21937 中信期货金融衍生品持仓追踪 3 / 12 图表 10： IF全部合约总持仓变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 11： IF合约前二十大席位多空对比 图表 12： IF合约前二十大席位净多头数 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 13： IF合约总持仓VS成交持仓比 图表 14： IF合约总成交 VS成交持仓比 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2020-07-031744491554030.892020/7/101889931675280.890100020003000400050006000-150000-100000-500000500001000001500002020/05/132020/05/282020/06/122020/07/01前二十大席位多头前二十大席位空头沪深300（右轴）0100020003000400050006000-30000-25000-20000-15000-10000-500002020/05/132020/05/282020/06/122020/07/01前二十大席位净多头沪深300（右轴）0.00.20.40.60.81.01.20200004000060000800001000001200001400001600001800002000002020/05/132020/05/282020/06/122020/07/01总持仓成交量/持仓量（右轴）00.20.40.60.811.20500001000001500002000002500002020/05/132020/05/282020/06/122020/07/01总成交成交量/持仓量（右轴） 中信期货金融衍生品持仓追踪 4 / 12 二、IH合约 图表 15： IH主力前十大席位成交量 图表 16： IH主力前十大席位持买单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 17： IH主力前十大席位持卖单量 图表 18： IH主力前十大席位持净多单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IH主力合约为合约IH2007。 图表 19： IH中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IH2007、IH2009、IH2012。 图表 20： IH全部合约总持仓变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 成交量较上一日增减占比国泰君安888459512.48%中信期货8495-1063 11.93%海通期货5979-478 8.40%华泰期货4955-376 6.96%国投安信4279-266 6.01%东兴期货3956-134 5.56%兴证期货3459304.86%中信建投33179694.66%西部期货2743-31 3.85%申银万国26716673.75%其他22456-1649 31.54%总计71194-1736 100.00%IH当月合约成交情况持买单量较上一日增减占比国泰君安3788-335 13.70%中信期货335741212.14%华泰期货2117-145 7.66%海通期货2106-288 7.62%国投安信1381204.99%永安期货1301-371 4.71%银河期货1278-128 4.62%兴证期货1225684.43%上海东证12031124.35%五矿经易1158154.19%其他8737-77 31.60%总计27651-717 100.00%IH当月持买单情况持卖单量较上一日增减占比国泰君安6065-29 18.17%中信期货45969913.77%银河期货42499312.73%海通期货3758-1089 11.26%中金期货1741-11 5.22%华泰期货1435-430 4.30%五矿经易1333403.99%国投安信1082-127 3.24%东兴期货1036-128 3.10%宝城期货904-88 2.71%其他718352521.52%总计33382-1145 100.00%IH当月持卖单情况净多单量较上一日增减国泰君安-2277-306 中信期货-1239313华泰期货682285海通期货-1652801国投安信299147永安期货423-594 银河期货-2971-221 兴证期货403293上海东证417158五矿经易-175-25 其他5434-431 总计-656420IH当月净多单情况日期上证50前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2020-07-033159.163689946367-94682020/7/103351.784770760953-13246日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2020-07-0373416676420.922020/7/1089771804250.90 中信期货金融衍生品持仓追踪 5 / 12 图表 21： IH合约前二十大席位多空对比 图表 22： IH合约前二十大席位净多头数 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 23： IH合约总持仓VS成交持仓比 图表 24： IH合约总成交 VS成交持仓比 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 三、IC合约 图表 25： IC主力前十大席位成交量 图表 26： IC主力前十大席位持买单量 资料来源：Wind 中信期货研