金融衍生品持仓追踪：金融衍生品持仓周度报告

1001101201301401501601031051071091111131152019-06-252019-09-032019-11-202020-02-072020-04-20中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 2020-05-08 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 金融衍生品团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜沁 021-60812986 从业资格号F3005640 投资咨询号Z0012407 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 金融衍生品持仓周度报告 主要图表： 图表 1： 股指国债成交量变化 图表 2： 股指持仓量变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 3： 二十大席位净多头变化 图表 4： 期权一周成交量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 -10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%IFIHICTTFTSD%DW%W-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%IFIHICD%DW%W-20000-15000-10000-500005000IFIHICTTFTSTT-1T-201000000200000030000004000000500000060000007000000800000050ETF期权上交所-300ETF期权深交所-300ETF期权中金所-300股指期权一周成交量(张） 成交量周度变化：股指期货成交量方面(滚动5日变化)，IF合约成交量变化-7.9%，IH合约变化-3.71%，IC合约变化-2.72%；国债期货方面，T合约变化0.31%，TF合约变化15.75%，TS合约变化-1.26%。 222。 TS合约变化-7.38%。 报告要点 中信期货金融衍生品持仓追踪 2 / 12 一、IF合约 图表 5： IF主力前十大席位成交量 图表 6： IF主力前十大席位持买单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 7： IF主力前十大席位持卖单量 图表 8： IF主力前十大席位持净多单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 注1：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IF主力合约为合约IF2005。 注2：净多单量为期货公司的买单量减其卖单量；若期货公司卖单量未进入前20，则净多单量为其买单量。 注3：其他为排名前11至前20之和 图表 9： IF中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IF2005、IF2006、IF2009。 成交量较上一日增减占比中信期货14206304114.77%国泰君安10477214410.89%海通期货73595137.65%华泰期货555119835.77%银河期货54086555.62%上海东证533113755.54%五矿经易522218565.43%兴证期货47524454.94%方正中期448710334.66%申银万国37128903.86%其他29701589330.87%总计9620619828100.00%IF当月成交情况持买单量较上一日增减占比中信期货632882012.77%国泰君安6012-160 12.13%海通期货4904-11 9.89%中金期货4279-19 8.63%银河期货40121328.09%华泰期货3616-293 7.30%上海东证2168-215 4.37%广发期货2027-66 4.09%兴证期货20072284.05%申银万国18501713.73%其他1236343524.94%总计495661022100.00%IF当月持买单情况持卖单量较上一日增减占比中信期货7038143213.86%上海东证560523811.04%国泰君安52268710.29%海通期货3503-192 6.90%申银万国3319-247 6.54%兴证期货27824025.48%银河期货274625.41%华泰期货2528-406 4.98%广发期货22991804.53%国信期货2235-141 4.40%其他1348494226.56%总计507652297100.00%IF当月持卖单情况净多单量较上一日增减中信期货-710-612 国泰君安786-247 海通期货1401181中金期货4279-19 银河期货1266130华泰期货1088113上海东证-3437-453 广发期货-272-246 兴证期货-775-174 申银万国-1469418其他12363435总计14520-474 IF当月净多单情况日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2020-04-283849.1599639105318-56792020/5/83963.6293153101085-7932 8ZaXqVtVnWiZmU8ZwVqQsQ7NdN7NpNmMsQmMiNmMrMkPoOyQ7NmOnMMYtPrPxNtQxO 中信期货金融衍生品持仓追踪 3 / 12 图表 10： IF全部合约总持仓变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 11： IF合约前二十大席位多空对比 图表 12： IF合约前二十大席位净多头数 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 13： IF合约总持仓VS成交持仓比 图表 14： IF合约总成交 VS成交持仓比 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2020-04-281560911230010.792020/5/8146034998710.6832003300340035003600370038003900400041004200-150000-100000-500000500001000001500002020/03/092020/03/202020/04/022020/04/162020/04/29前二十大席位多头前二十大席位空头沪深300（右轴）32003300340035003600370038003900400041004200-16000-14000-12000-10000-8000-6000-4000-200002020/03/092020/03/202020/04/022020/04/162020/04/29前二十大席位净多头沪深300（右轴）0.00.20.40.60.81.01.21.40200004000060000800001000001200001400001600001800002000002020/03/092020/03/202020/04/022020/04/162020/04/29总持仓成交量/持仓量（右轴）00.20.40.60.811.21.40500001000001500002000002500002020/03/092020/03/202020/04/022020/04/162020/04/29总成交成交量/持仓量（右轴） 中信期货金融衍生品持仓追踪 4 / 12 二、IH合约 图表 15： IH主力前十大席位成交量 图表 16： IH主力前十大席位持买单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 17： IH主力前十大席位持卖单量 图表 18： IH主力前十大席位持净多单量 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IH主力合约为合约IH2005。 图表 19： IH中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 资料来源：Wind 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IH2005、IH2006、IH2009。 图表 20： IH全部合约总持仓变化 资料来源：Wind 中信期货研究部 成交量较上一日增减占比中信期货629990217.93%国泰君安3768132610.73%国投安信26333637.50%海通期货25134127.16%方正中期19572265.57%兴证期货18442635.25%国信期货18197485.18%五矿经易17024334.85%华泰期货1529534.35%西部期货13431773.82%其他9715195327.66%总计351226856100.00%IH当月合约成交情况持买单量较上一日增减占比中信期货280336915.61%国泰君安17853759.94%永安期货1604-355 8.93%兴证期货1589508.85%上海东证10981006.12%银河期货992-45 5.52%海通期货947-226 5.27%申银万国8051434.48%国投安信752-14 4.19%华泰期货718-120 4.00%其他486262127.08%总计17955898100.00%IH当月持买单情况持卖单量较上一日增减占比中信期货387229221.14%国泰君安2112311.53%国投安信1476638.06%海通期货970-189 5.30%华泰期货962-167 5.25%银河期货934-188 5.10%兴证期货799724.36%方正中期7811204.26%广发期货7751204.23%上海东证648-126 3.54%其他499061227.24%总计18319612100.00%IH当月持卖单情况净多单量较上一日增减中信期货-106977国泰君安-327372永安期货966-221 兴证期货790-22 上海东证450226银河期货58143海通期货-23-37 申银万国31683国投安信-724-77 华泰期货-24447其他166079总计1853670IH当月净多单情况日期上证50前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2020-04-282825.144207549306-72312020/5/82873.013975946332-6573日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2020-04-2867203440730.662020/5/862703354720.57 中信期货金融衍生品持仓追踪 5 / 12 图表 21： IH合约前二十大席位多空对比 图表 22： IH合约前二十大席位净多头数 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind 中信期货研究部 图表 23： IH合约总持仓VS成交持仓比 图表 24： IH合约总成交 VS成交持仓比 资料来源：Wind 中信期货研究部 资料来源：Wind