上周国泰半导体和证券公司ETF日均成交额均破10亿

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 上周国泰半导体和证券公司ETF日均成交额均破10亿 研究结论  基金发行动态：上周，国内新成立基金共6只，全部为偏股混合型基金。其中，鹏华价值成长的发行规模最大70.16亿元，富兰克林国海基本面优选其次39.15亿元。上周，国内新发行基金一共19只，其中股票型基金3只，混合型基金8只，债券型基金7只，另类投资基金1只，混合型基金在该周期内发行数目最多。  基金业绩表现：上周，市场上涨，普通股票型基金平均收益最高2.4%，债券型基金最低0.3%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.2%，量化对冲产品为0.2%。年初至今，成长股表现强势，股票型基金平均收益最高7.2%，债券型基金仅1.2%。量化产品中主动量化基金平均收益为2.9%，对冲型产品收益为2.7%。  场内基金动态：1.上证50ETF：上周博时上证50ETF资金流入最多0.60亿元，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.56亿元。2.沪深300ETF：上周嘉实沪深300ETF资金流入最多10.29亿元，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.80亿元。3.中证500ETF：上周中融中证500ETF资金流入最多1.44亿元，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.79亿元。4.创业板ETF：上周华安创业板50ETF资金流入最多11.10亿元，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.12亿元。5.非宽基ETF：剔除新上市ETF，上周国泰CES半导体ETF资金流入最多10.22亿元，国泰CES半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.18亿元。 风险提示  量化模型失效风险  市场极端环境的冲击 Table_ Base Info 报告发布日期 2020年02月16日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 相关报告 上海金ETF集中获批，300与500ETF日均成交额超20亿 2020-02-09 一月创业板ETF规模增长最快25亿，上证50ETF规模缩水50亿 2020-01-31 华宝中证科技龙头ETF流入10亿，多只科技主题基金累计收益超10% 2020-01-19 上周沪深300ETF流入30亿，国泰中证全指证券公司ETF突破150亿 2020-01-12 19年普通股票型基金平均收益48%，年初至今300ETF累计流入32亿 2020-01-05 量化对冲产品重获批文，首批MOM产品开始上报 2019-12-29 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金发行动态 .......................................................................................... 3 1.1 新成立基金 .................................................................................................................. 3 1.2 新发行基金 .................................................................................................................. 4 二、基金业绩表现 .......................................................................................... 5 2.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 5 2.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 6 三、场内基金动态 .......................................................................................... 7 风险提示 ........................................................................................................ 8 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金发行动态 1.1 新成立基金 上周，国内新成立基金共6只，全部为偏股混合型基金。其中，鹏华价值成长的发行规模最大70.16亿元，富兰克林国海基本面优选其次39.15亿元。 混合型基金均为主动管理产品，均是股票仓位较高的偏股型基金，由多位历史业绩优秀的明星基金经理管理，从发行规模上看，有4只产品规模超过10亿元，总体规模达到173亿元。 具体如下： 图1：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 发行规模（亿元）008681.OF鹏华价值成长70.16混合型基金2020/2/10008515.OF富兰克林国海基本面优选39.15混合型基金2020/2/13008120.OF万家自主创新A29.80混合型基金2020/2/10169107.OF东方红恒阳五年定开19.72混合型基金2020/2/13008655.OF招商科技创新A9.90混合型基金2020/2/12008186.OF淳厚信睿核心精选A4.62混合型基金2020/2/12代码名称投资类型基金成立日 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 1.2 新发行基金 上周，国内新发行基金一共19只，其中股票型基金3只，混合型基金8只，债券型基金7只，另类投资基金1只，混合型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金大部分为指数产品，跟踪指数有家电、电子等主题；混合型基金中偏股型超过一半，包含多只科技主题基金；债券型基金包含多种类型，二级债基个数较多。 具体如下： 图2：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 511383.OF博时中证可转债及可交换债券ETF债券型基金2020/2/10008515.OF富兰克林国海基本面优选混合型基金2020/2/10008166.OF工银瑞信消费行业A股票型基金2020/2/10008161.OF广发汇达纯债3个月定开债债券型基金2020/2/10159996.OF国泰中证全指家电ETF股票型基金2020/2/10008947.OF华夏鼎源A债券型基金2020/2/10008513.OF南方宝丰A混合型基金2020/2/10008956.OF鹏华中债3-5年国开行A债券型基金2020/2/10159997.OF天弘中证电子ETF股票型基金2020/2/10008655.OF招商科技创新A混合型基金2020/2/10008061.OF惠升惠新灵活配置A混合型基金2020/2/11008851.OF景顺长城量化对冲策略三个月另类投资基金2020/2/12008919.OF永赢科技驱动A混合型基金2020/2/12008475.OF招商民安增益A债券型基金2020/2/12006967.OF财通行业龙头精选A混合型基金2020/2/13008688.OF大成景乐纯债A债券型基金2020/2/13008962.OF建信科技创新A混合型基金2020/2/13008716.OF鹏华优质回报两年定开混合型基金2020/2/13008469.OF朱雀安鑫回报A债券型基金2020/2/14投资类型代码名称认购起始日期 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 二、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 2.1 上周业绩 上周，市场上涨，普通股票型基金平均收益最高2.4%，债券型基金最低0.3%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.2%，量化对冲产品为0.2%。权益型产品中科技主题排名靠前。 图3：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 图4：上周各类型基金累计收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.4%1.9%0.3%2.2%0.2%2.3%1.8%2.6%普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲基金沪深300中证500中证1000基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1创金合信资源主题A14.92%万家宏观择时多策略10.41%博时转债增强A5.17%2汇丰晋信低碳先锋9.69%前海开源沪港深核心资源A9.93%长盛可转债A4.68%3汇丰晋信智造先锋A9.47%泰达宏利周期9.54%华夏可转债增强A4.23%4广发资源优选8.63%万家臻选9.53%持久增利4.01%5创金合信新能源汽车A8.01%万家瑞兴9.44%嘉实稳宏A3.99%6华夏能源革新7.07%广发均衡价值8.63%博时信用债券A3.77%7创金合信工业周期精选A6.89%社会责任8.62%民生加银转债优选A3.51%8华泰保兴多策略三个月6.71%前海开源金银珠宝A8.51%华宝可转债A3.49%9华夏节能环保6.42%平安高端制造A8.49%宝盈融源可转债A3.42%10诺安新经济6.38%万家新利8.33%大成可转债增强3.30%排名普通股票型基金混合型基金债券型基金基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益1万家宏观择时多策略10.41%中金绝对收益策略0.85%银华中证全指医药卫生增强3.62%2东吴安盈量化5.45%工银瑞信绝对收益A0.66%长城创业板指数增强A2.11%3中海量化策略5.17%汇添富绝对收益策略A0.61%富国中证医药主题指数增强1.85%4华商电子行业量化4.69%华宝量化对冲A0.61%西部利得中证国有企业红利1.76%5财通福鑫4.36%