金融工程：上周创业板ETF份额赎回超10亿，日均成交额达30亿元

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 上周创业板ETF份额赎回超10亿，日均成交额达30亿元 研究结论  基金发行动态：上周，国内新成立基金一共37只，其中股票型基金7只，混合型基金18只，债券型基金12只，债券型基金在该周期内成立数目最多，富国成长策略的发行规模最大116.64亿元。上周，国内新发行基金一共12只，其中股票型基金3只，混合型基金9只，混合型基金在该周期内发行数目最多。  基金业绩表现：上周，市场下跌，普通股票型基金平均收益为-1.5%，债券型基金为0.0%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.8%，量化对冲产品为0.0%。年初至今，医疗主题基金表现突出，普通股票型基金平均收益最高40.9%，债券型基金2.9%。量化产品中主动量化基金平均收益为30.5%，对冲型产品收益为8.9%。  场内基金动态：1.上证50ETF：上周华夏上证50ETF份额增长最多1.77亿份，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.23亿元。2.沪深300ETF：上周华泰柏瑞沪深300ETF份额增长最多0.69亿份，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.50亿元。3.中证500ETF：上周永赢中证500ETF份额增长最多3.34亿份，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.05亿元。4.创业板ETF：上周天弘创业板ETF份额增长最多0.97亿份，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.60亿元。5.非宽基ETF：上周华夏国证半导体芯片ETF份额增长最多5.56亿份，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额25.31亿元。 风险提示  量化模型失效风险  市场极端环境的冲击 Table_ Base Info 报告发布日期 2020年08月16日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 相关报告 上周新成立基金规模超1500亿，宽基指数ETF普遍赎回 2020-08-09 上周73只新基金集中发行，上海金ETF挂牌上市 2020-08-02 上周新成立基金募集规模超万亿，六家公募同时发行科创板基金 2020-07-26 上周多只明星基金集中发行，沪深300ETF日均成交额近80亿 2020-07-19 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金发行动态 .......................................................................................... 3 1.1 新成立基金 .................................................................................................................. 3 1.2 新发行基金 .................................................................................................................. 4 二、基金业绩表现 .......................................................................................... 5 2.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 5 2.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 6 三、场内基金动态 .......................................................................................... 7 风险提示 ........................................................................................................ 8 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金发行动态 1.1 新成立基金 上周，国内新成立基金一共37只，其中股票型基金7只，混合型基金18只，债券型基金12只，混合型基金在该周期内成立数目最多。其中，富国成长策略的发行规模最大116.64亿元，平安低碳经济其次101.88亿元。 股票型基金主要为主动管理产品，另有1只被动指数产品，跟踪指数为中证长三角领先指数；混合型基金中偏股型产品较多，明星基金经理许炎的富国成长策略募集规模最高达116.64亿元；债券型基金主要为中长期纯债型产品，其中3只中长期定开产品规模均在80亿元左右，另有2只被动指数债券基金成立，跟踪类型包括政策性金融债和可转债。 具体如下： 图1：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 1.2 新发行基金 上周，国内新发行基金一共12只，其中股票型基金3只，混合型基金9只，混合型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金中国泰发行旗下第一只宽基ETF，国泰上证综合ETF；混合型基金多为偏股混合型基金，其中明星基金经理陈国光的天弘创新领航、沈雪峰的华泰柏瑞品质优选、曾豪的华宝研究精选正在发行。 具体如下： 图2：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 二、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 2.1 上周业绩 上周，市场下跌，普通股票型基金平均收益为-1.5%，债券型基金为0.0%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.8%，量化对冲产品为0.0%。 图3：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 图4：上周各类型基金累计收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1合煦智远消费主题A3.83%万家新利6.02%天弘弘丰增强回报A1.29%2嘉实金融精选A3.51%万家宏观择时多策略5.26%创金合信转债精选A1.11%3天弘文化新兴产业3.31%万家瑞兴4.87%浙商丰利增强1.10%4安信盈利驱动A2.88%万家精选4.84%泓德裕泰A0.83%5英大国企改革主题2.82%诺德新享4.41%上银可转债精选0.76%6安信新常态沪港深精选2.61%北信瑞丰外延增长4.31%永赢双利A0.73%7长城量化精选2.54%新华万银多元策略3.76%招商安盈0.72%8易方达消费行业2.50%大摩新机遇3.72%招商安庆0.72%9华商消费行业2.45%华泰柏瑞多策略3.71%新华丰利A0.70%10前海开源股息率50强2.38%南方金融主题3.71%前海开源鼎裕A0.69%排名普通股票型基金混合型基金债券型基金基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称相对基准超额收益1万家宏观择时多策略5.26%中邮绝对收益策略1.16%鹏华沪深300指数增强1.33%2长城量化精选2.54%嘉实绝对收益策略0.45%银河沪深300指数增强A1.12%3华润元大量化优选A2.48%华夏安泰对冲策略3个月定开0.40%浙商沪深300指数增强1.03%4大成智惠量化多策略2.02%申万菱信量化对冲策略0.25%红土创新沪深300指数增强A1.01%5财通多策略福佑1.96%景顺长城量化对冲策略三个月0.20%申万菱信沪深300指数增强A1.01%6东方红京东大数据1.65%富国量化对冲策略三个月A0.20%建信沪深300增强A0.94%7浙商大数据智选消费1.61%安信稳健阿尔法定开A0.17%浦银安盛沪深300指数增强0.94%8诺安多策略1.58%工银瑞信绝对收益A0.15%富国10000.92%9长盛多因子策略优选1.51%富国绝对收益多策略A0.07%建信中证1000指数增强A0.91%10银华食品饮料A1.44%南方绝对收益策略0.07%华夏中证500指数增强A0.90%排名主动量化基金量化对冲基金指数增强型基金 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 6 2.2 年初至今业绩 年初至今，医疗主题基金表现突出，普通股票型基金平均收益最高40.9%，债券型基金2.9%。量化产品中主动量化基金平均收益为30.5%，对冲型产品收益为8.9%。 普通股票型基金中广发高端制造收益最高90.28%，混合型基金长城环保主题最高94.80%，债券型基金中鹏华可转债收益最高30.16%，主动量化基金中北信瑞丰产业升级收益最高76.22%，量化对冲基金中中邮绝对收益策略最高15.13%，指数增强型基金中富荣沪深300增强超额收益最高37.08%。 图5：年初至今各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 图6：年初至今各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 40.9%31.0%2.9%30.5%8.9%14.8%25.7%29.0%普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲基金沪深300中证500中证1000基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1广发高端制造90.28%长城环保主题94.80%鹏华可转债30.16%2招商医药健康产业85.29%长城久鼎91.92%光大添益A27.45%3工银瑞信前沿医疗81.39%融通医疗保健行业A88.16%金信民旺A25.57%4宝盈医疗健康沪港深79.11%长城久富82.95%富安达增强收益A25.45%5广发医疗保健A79.0