上周沪深300ETF流入30亿，国泰中证全指证券公司ETF突破150亿

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 上周沪深300ETF流入30亿，国泰中证全指证券公司ETF突破150亿 研究结论  基金发行动态：上周，国内新成立基金一共10只，其中股票型基金1只，混合型基金4只，债券型基金4只，国际QDII基金1只，混合型和债券型基金在该周期内成立数目最多，汇添富大盘核心资产的发行规模最大113.20亿元。上周，国内新发行基金一共22只，其中股票型基金2只，混合型基金5只，债券型基金14只，国际QDII基金1只，债券型基金在该周期内发行数目最多。  基金业绩表现：上周，市场上涨，普通股票型基金平均收益最高2.2%，债券型基金最低0.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.5%，量化对冲产品为0.5%。年初至今，得益于股票市场的良好表现，股票型基金平均收益最高3.7%，债券型基金仅0.3%。量化产品中主动量化基金表现较好平均收益为2.9%，对冲型产品收益为0.6%。  场内基金动态：1.上证50ETF：上周工银上证50ETF资金流入最多0.11亿元，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.09亿元。2.沪深300ETF：上周华泰柏瑞沪深300ETF资金流入最多15.17亿元，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.45亿元。3.中证500ETF：上周南方中证500ETF资金流入最多10.46亿元，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.32亿元。4.创业板ETF：上周易方达创业板ETF资金流入最多11.10亿元，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.64亿元。5.非宽基ETF：剔除新上市ETF，上周华宝中证全指证券公司ETF资金流入最多5.97亿元，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.46亿元。 风险提示  量化模型失效风险  市场极端环境的冲击 Table_ Base Info 报告发布日期 2020年01月12日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 相关报告 19年普通股票型基金平均收益48%，年初至今300ETF累计流入32亿 2020-01-05 量化对冲产品重获批文，首批MOM产品开始上报 2019-12-29 央企创新驱动ETF集中上市，沪深300ETF持续流入40亿 2019-12-22 沪深300ETF资金大幅流入，合资公司“先锋领航”成立 2019-12-16 MOM产品指引落地，鼓励中长期资金入市 2019-12-08 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金发行动态 .......................................................................................... 3 1.1 新成立基金 .................................................................................................................. 3 1.2 新发行基金 .................................................................................................................. 4 二、基金业绩表现 .......................................................................................... 5 2.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 5 2.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 6 三、场内基金动态 .......................................................................................... 7 风险提示 ........................................................................................................ 8 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金发行动态 1.1 新成立基金 上周，国内新成立基金一共10只，其中股票型基金1只，混合型基金4只，债券型基金4只，国际QDII基金1只，混合型和债券型基金在该周期内成立数目最多。其中，汇添富大盘核心资产的发行规模最大113.20亿元，华安鑫浦87个月定开债A其次80.00亿元。 股票型基金为一只量化产品，长城量化小盘规模21.91亿元；混合型基金以偏股型为主，包含价值和科技主题；债券型基金均为中长期纯债基金。 具体如下： 图1：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 发行规模（亿元）008063.OF汇添富大盘核心资产113.20混合型基金2020/1/8008675.OF华安鑫浦87个月定开债A80.00债券型基金2020/1/10008770.OF东方红安鑫甄选一年持有34.79混合型基金2020/1/10007592.OF华夏价值精选23.10混合型基金2020/1/10007903.OF长城量化小盘21.91股票型基金2020/1/10008566.OF蜂巢添盈A9.99债券型基金2020/1/8008633.OF万家科技创新A9.92混合型基金2020/1/7008582.OF兴银聚丰2.10债券型基金2020/1/10008007.OF安信睿享纯债2.02债券型基金2020/1/8206006.OF鹏华全球中短债人民币A0.35国际(QDII)基金2020/1/8代码名称投资类型基金成立日 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 1.2 新发行基金 上周，国内新发行基金一共22只，其中股票型基金2只，混合型基金5只，债券型基金14只，国际QDII基金1只，债券型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金均为指数产品，跟踪指数有半导体、一带一路等主题；混合型基金主要为偏股型产品；债券型基金大部分为中长期纯债型产品，定开产品占比较高。 具体如下： 图2：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 008770.OF东方红安鑫甄选一年持有混合型基金2020/1/6008165.OF东兴鑫远三年定开债券型基金2020/1/6159801.OF广发国证半导体芯片ETF股票型基金2020/1/6008032.OF海富通裕昇三年定开债债券型基金2020/1/6008745.OF南方尊利一年定开债债券型基金2020/1/6008501.OF鹏扬聚利6个月A债券型基金2020/1/6008763.OF天弘越南市场A国际(QDII)基金2020/1/6004567.OF新华安享惠泽39个月定开A债券型基金2020/1/6008302.OF永赢易弘债券型基金2020/1/6008829.OF博时富洋纯债一年定开债债券型基金2020/1/7008761.OF南方骏元中短期利率债债券型基金2020/1/7008759.OF上投摩根瑞泰38个月定开债A债券型基金2020/1/7008139.OF鑫元一年定开中高等债券型基金2020/1/7008507.OF交银内核驱动混合型基金2020/1/8008626.OF南方0-5年江苏城投债A债券型基金2020/1/8008809.OF安信民稳增长A混合型基金2020/1/9008186.OF淳厚信睿核心精选A混合型基金2020/1/9008717.OF德邦锐恒39个月定开债A债券型基金2020/1/9008138.OF富国龙头优势混合型基金2020/1/9008806.OF鑫元锦利一年定开债债券型基金2020/1/9007788.OF易方达中证国企一带一路ETF联接A股票型基金2020/1/9008428.OF东方红鑫裕两年定开债券型基金2020/1/10投资类型代码名称认购起始日期 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 二、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 2.1 上周业绩 上周，市场上涨，普通股票型基金平均收益最高2.2%，债券型基金最低0.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.5%，量化对冲产品为0.5%。权益型产品中科技和医药主题排名靠前。 图3：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 图4：上周各类型基金累计收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.2%1.5%0.2%1.5%0.5%0.4%1.9%2.6%普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲基金沪深300中证500中证1000基金名称净值增长率基金名称净值增长率基金名称净值增长率1汇丰晋信低碳先锋9.21%诺安安鑫6.17%中信保诚稳达A3.52%2汇丰晋信智造先锋A8.82%国联安优选行业6.01%金信民旺A3.38%3海富通电子信息传媒产业A6.78%浦银安盛环保新能源A5.98%东吴增利A2.98%4长信创新驱动6.16%大摩健康产业5.85%西部利得稳健双利A2.83%5国联安科技动力6.13%交银先进制造5.82%大成可转债增强1.90%6创金合信医疗保健行业A5.88%东方创新科技5.82%光大添益A1.86%7中金新医药A5.80%中信建投医改A5.73%兴业机遇A1.70%8工银瑞信前沿医疗5.78%南方互联网+5.70%富安达增强收益A1.69%9工银瑞信医药健康A5.73%景顺长城低碳科技主题5.62%建信转债增强A1.66%10工银瑞信医疗