股指期市监测日报：秋风萧瑟,洪波涌起

期市监测日报 声明：本报告版权归上海东证期货有限公司（以下称本公司）所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司及作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 . DZ20131105DHMF01 researchv行政部的qingchifan 摘要：  今日各品种中，涨幅最大的是甲醇、强麦和玉米，分别为1.06%、0.68%和0.56%；跌幅最大的是沪胶、豆油和菜油，分别为1.05%、0.68%和0.66%。  今日资金流入量最大的为白糖,为1.98亿元，流出最大的为豆油，为3.35亿元，国内期货市场整体净流出资金6.26亿元，资金存量为1117.88亿元，资金变动增幅为0.56%。  今日投机偏好较强的品种为股指，沪银和沪胶次之，换手率分别为765.20%、338.61%和261.37%。  今日各品种中，增仓最大的是菜油、白糖和沪胶，分别为6.75%、6.32%和3.14%；减仓最大的是沪银、燃油和豆油，分别为7.22%、4.55%和4.45%。  今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为350.92亿元、344.27亿元、222.21亿元和200.50亿元，占比为31.39%、30.80%、19.88%和17.94%。  今日期货市场成交量和持仓量分别为747.84万手和839.02万手；市场流量资金和存量资金分别为2417.18亿元和1117.88亿元；市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为-0.56%和2.16。 股指：秋风萧瑟， 洪波涌起 杨 波 宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Email bo.yang@orientfutures.com 报告日期 20 13年11月5日 表1：当日国内期货市场运行情况一览表 品种 涨跌幅度资金净流入（亿元）流量资金（亿元）存量资金（亿元）资金变动幅度换手率持仓变动幅度沪胶-1.05%1.87160.6361.463.05%261.37%3.14%燃油0.00%-0.00 0.000.01-4.76%0.00%-4.55%沪铜-0.17%-0.82 97.61153.22-0.54%63.71%-0.53%沪铝-0.24%-0.15 1.4410.87-1.39%13.22%-1.37%沪锌-0.17%-0.21 2.3516.93-1.27%13.86%-1.25%沪铅-0.24%-0.08 1.0010.33-0.79%9.73%-0.78%沪金0.08%-0.32 33.2641.38-0.76%80.37%-0.76%沪银0.02%-2.77 120.5435.60-7.79%338.61%-7.22%螺纹钢-0.06%0.6655.7982.590.80%67.55%0.81%豆一0.09%-0.13 1.355.90-2.21%22.91%-2.16%豆粕-0.09%-1.45 58.55128.19-1.13%45.67%-1.12%豆油-0.68%-3.35 59.2771.89-4.66%82.45%-4.45%玉米0.56%-0.17 2.009.12-1.88%21.96%-1.85%棕榈油-0.48%-0.24 47.6542.71-0.56%111.56%-0.56%塑料0.18%0.6827.6725.122.72%110.18%2.80%PVC-0.16%0.020.151.231.64%11.87%1.67%焦炭-0.19%-1.53 89.6951.09-2.99%175.55%-2.91%焦煤-0.18%-0.13 25.0131.91-0.41%78.38%-0.41%强麦0.68%0.050.673.021.65%22.15%1.68%白糖0.54%1.9822.6733.395.94%67.88%6.32%郑棉-0.16%-0.03 0.538.02-0.36%6.66%-0.36%PTA0.08%0.159.8528.350.51%34.75%0.51%菜油-0.66%0.7310.1411.476.33%88.37%6.75%甲醇1.06%0.010.460.661.51%69.11%1.53%籼稻0.32%-0.01 0.100.61-2.28%16.16%-2.23%玻璃0.15%0.1312.5222.390.58%55.92%0.58%菜籽0.00%0.000.000.000.00%26.67%0.00%菜粕0.00%-0.27 42.1229.94-0.91%140.67%-0.90%股指-0.11%-0.87 1534.18200.50-0.43%765.20%-0.43%汇总-6.26 2417.181117.88-0.56% 期市监测日报 2 期市有风险，入市需谨慎！ 国内期货市场涨跌情况 图1：当日各品种涨跌幅度(当日品种涨跌幅度=（当日收盘价/前一日收盘价）-1) -1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%甲醇1.06%强麦0.68%玉米0.56%白糖0.54%籼稻0.32%塑料0.18%玻璃0.15%豆一0.09%PTA 0.08%沪金0.08%沪银0.02%菜籽0.00%菜粕0.00%燃油0.00%螺纹钢-0.06%豆粕-0.09%PVC -0.16%郑棉-0.16%沪锌-0.17%沪铜-0.17%焦煤-0.18%焦炭-0.19%沪铝-0.24%沪铅-0.24%棕榈油-0.48%菜油-0.66%豆油-0.68%沪胶-1.05%股指-0.11%当日各品种涨跌幅度 注：本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据，以下均相同。新上市品种会延后一段时间纳入统计。 今日各品种中，涨幅最大的是甲醇、强麦和玉米，分别为1.06%、0.68%和0.56%；跌幅最大的是沪胶、豆油和菜油，分别为1.05%、0.68%和0.66%。 图2：近5个交易日各品种涨跌幅度 -5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%菜粕2.18%菜油1.83%玻璃1.14%螺纹钢1.12%白糖0.93%甲醇0.88%玉米0.73%豆油0.69%豆一0.45%籼稻0.41%郑棉0.08%强麦-0.32%棕榈油-0.39%PVC -0.39%燃油-0.44%焦炭-0.44%PTA -0.56%菜籽-0.80%沪铝-0.83%沪铜-0.92%豆粕-0.93%沪铅-1.00%焦煤-1.26%沪锌-1.28%塑料-1.32%沪金-1.81%沪胶-2.60%沪银-4.05%股指-0.42%近5日日各品种涨跌幅度 期市监测日报 3 期市有风险，入市需谨慎！ 图3：近10个交易日各品种涨跌幅度 -5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%甲醇4.06%棕榈油2.58%菜油1.91%螺纹钢1.40%玻璃1.07%豆油0.67%塑料0.45%白糖0.33%菜粕0.12%玉米-0.21%PTA -0.27%沪锌-0.37%沪铝-0.49%郑棉-0.68%籼稻-0.68%沪铅-0.69%PVC -0.85%沪铜-0.96%菜籽-1.13%豆一-1.41%沪金-1.60%焦炭-1.68%强麦-2.06%豆粕-3.05%焦煤-3.68%沪银-4.34%沪胶-4.39%燃油-4.75%股指-1.53%近10日各品种涨跌幅度 图4：近20个交易日各品种涨跌幅度 -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%棕榈油11.16%菜油3.76%豆油3.48%白糖2.01%沪铅1.88%甲醇1.59%沪锌1.46%塑料1.08%螺纹钢0.78%焦炭0.32%玉米0.26%玻璃0.23%籼稻0.20%沪铝-0.17%沪铜-0.29%沪金-0.89%强麦-1.48%PVC -2.37%郑棉-2.41%菜籽-2.45%豆一-2.49%沪银-3.01%PTA -3.40%焦煤-3.51%燃油-4.60%菜粕-5.40%沪胶-6.34%豆粕-6.99%股指-3.11%近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险，入市需谨慎！ 当日国内期货市场资金情况 图5：当日各品种资金净流入（亿元） -4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.00白糖1.98 沪胶1.87 菜油0.73 塑料0.68 螺纹钢0.66 PTA 0.15 玻璃0.13 强麦0.05 PVC 0.02 甲醇0.01 菜籽0.00 燃油0.00 籼稻-0.01 郑棉-0.03 沪铅-0.08 豆一-0.13 焦煤-0.13 沪铝-0.15 玉米-0.17 沪锌-0.21 棕榈油-0.24 菜粕-0.27 沪金-0.32 沪铜-0.82 豆粕-1.45 焦炭-1.53 沪银-2.77 豆油-3.35 股指-0.87 当日各品种资金净流入（亿元） 注：各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%，为双 边金额，以下均相同。 今日资金流入量最大的为白糖,为1.98亿元，流出最大的为豆油，为3.35亿元，国内期货市场整体净流出资金6.26亿元，资金存量为1117.88亿元，资金变动增幅为0.56%。 图6：当日各品种资金净流入比率（资金净流入比率=净流入资金/存量资金） -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%菜油6.33%白糖5.94%沪胶3.05%塑料2.72%强麦1.65%PVC 1.64%甲醇1.51%螺纹钢0.80%玻璃0.58%PTA 0.51%菜籽0.00%郑棉-0.36%焦煤-0.41%沪铜-0.54%棕榈油-0.56%沪金-0.76%沪铅-0.79%菜粕-0.91%豆粕-1.13%沪锌-1.27%沪铝-1.39%玉米-1.88%豆一-2.21%籼稻-2.28%焦炭-2.99%豆油-4.66%燃油-4.76%沪银-7.79%股指-0.43%当日各品种资金净流入比率 期市监测日报 5 期市有风险，入市需谨慎！ 图7：当日各品种流量资金增减量（亿元） -50.000.0050.001 0 0. 001 5 0. 002 0 0. 002 5 0. 003 0 0. 00沪胶26.71 白糖10.30 焦炭3.75 螺纹钢2.15 玻璃1.99 PTA 1.37 玉米0.75 甲醇0.27 豆一0.26 沪铝0.12 郑棉0.02 籼稻0.02 菜籽0.00 燃油0.00 PVC -0.08 强麦-0.09 沪铅-0.25 棕榈油-0.72 沪锌-1.79 焦煤-4.53 菜油-5.04 菜粕-7.99 沪铜-9.28 豆油-10.24 塑料-10.38 沪银-17.06 沪金-25.93 豆粕-31.66 股指251.81 当日各品种流量资金增减量（亿元） 图8：当日各品种流量资金变化率（流量资金变化率=（当日流量资金/前一日流量资金）-1） -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%甲醇147.1