红塔期货油脂早报

油脂早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HON GTA FUT URE S 油脂早报 2013年3月8日 星期五 【昨日行情】 【简评】 昨日内盘工业品震荡偏弱，L、焦炭领跌。油脂油料早盘豆粕冲高后震荡，油脂10点半后增仓下行，豆油领跌，午后进一步走低，日内幅度不大，日线小阴，临近区间下沿。 豆油1309收于8258，交投至62.15万手，持仓至59.05万手。 棕榈油1309收于6570，交投至48.56万手，持仓至59.96万手。 菜油1305收于9710，成交至5354手，持仓至72734手。 隔夜美盘美豆主力05收涨0.58%，美豆粉05涨0.03%，美豆油05涨0.66%。 【市场资讯】 产业新闻： 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 平 ● ● ● ● 空 品种 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅 豆油主力1309 8330 8258 -80 -0.96% 棕榈油主力1309 6600 6570 -52 -0.79% 菜油主力1305 9732 9710 -16 -0.16% 美豆油主力05 50.21 50.63 +0.33 +0.66% 油脂早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HON GTA FUT URE S 1、巴西作物供应机构Conab下调2012/13年度大豆产量预估至8,210万吨，仍是创纪录新高，但低于2月预估的8,340万吨。巴西码头工人计划在本月19日全国罢工24小时，此举将令大豆装卸受阻的情况加重。 2、市场预计美国农业部周五将下调美国和全球大豆结转库存预估，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为1.2亿蒲式耳，低于2月的1.25亿。 3、美国农业部公布，最近一周出口销售大豆138.3万吨，高于市场预估的90-125万吨。美国农业部公布，周度出口销售豆粕11.93万吨，低于预估的20-30万吨，豆油出口净取消1.97万吨，市场预估为净出口5,000-15,000吨。 4、马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布该国2月库存，料也会影响市场，路透对五个种植企业的调查显示，库存料降至六个月低位。 【新闻焦点】 1、美国劳工部宣布，在截至3月2日的一周中，首次申领失业救济人数为34万。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为35.5万。此前一周的人数为34.4万。2012年第四季度非农生产率的环比年化变化率为-1.9%(修正值)。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为降1.6%。四季非农生产率初值为降2.0%。 劳工部北京时间今晚将公布非农就业报告。接受彭博社调查的经济学家平均预期该数字将增加16.3万、预计失业率将持平为7.9%。 2、美国商务部宣布，1月美国的贸易赤字为444亿美元。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为430亿美元。去年12月的贸易赤字为385亿美元。 3、美国消费者1月份信贷经季节调整后增加了162亿美元，高于12月的150亿美元的增加额，为自8月份来增长最多的一个月。1月份信贷增长7%，去年12月增速为6.6%。1月份消费者信贷增速要高于华尔街经济学家的预期。 4、欧洲央行将基准利率——主要再融资利率维持在0.75%这一最低纪录水平，边际 油脂早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HON GTA FUT URE S 存贷款工具利率分别仍为0和1.5%。保持利率水平不变。 5、英国央行维持利率在0.50%的历史低点不变，符合预期。英国央行维持资产购买规模在3750亿英镑不变。 6、日本央行货币政策会议一致通过，维持0-0.1%的基准利率不变，购买资产规模不变。日央行称，国内经济已止住疲弱趋势，出口不再减少，主要受益于国外经济体增长有回升迹象。但日本经济仍有很高不确定性。 【技术分析】 豆油1309合约日K线图 棕榈油1309合约日线K线图 油脂早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:博易大师 红塔期货有限责任公司 【结论和操作建议】 隔夜美盘豆类窄幅震荡，美豆油震荡偏强，短线方向并不明确。今日USDA将发布月度供需报告，市场预计将下调美国和全球大豆结转库存预估。昨日内盘豆粕缩量调整，09合约围绕3400一线震荡，05围绕3690一线震荡。目前形态收敛振幅收窄，以震荡中心上下20点为区间，突破短单跟进，晚间报告不宜留仓。油脂昨日增仓下行，目前逼近平台下沿，低位震荡或继续下破需密切观察，老空滚动。 【数据图表】 主力资金追踪 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2012/10/8 2012/10/17 2012/10/26 2012/11/6 2012/11/15 2012/11/26 2012/12/5 2012/12/14 2012/12/25 2013/1/8 2013/1/17 2013/1/28 2013/2/6 2013/2/22 总持仓 总成交 持仓成交比 豆油资金活跃度 -12.00% -11.00% -10.00% -9.00% -8.00% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2012/10/8 2012/10/19 2012/11/1 2012/11/14 2012/11/27 2012/12/10 2012/12/21 2013/1/8 2013/1/21 2013/2/1 2013/2/21 总持仓 净多头/总持仓 豆油前20名机构持仓情况 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2012/10/8 2012/10/17 2012/10/26 2012/11/6 2012/11/15 2012/11/26 2012/12/5 2012/12/14 2012/12/25 2013/1/8 2013/1/17 2013/1/28 2013/2/6 2013/2/22 总持仓 总成交 持仓成交比 棕榈油资金活跃度 棕榈油资金活跃度 -16.00% -14.00% -12.00% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 2012/10/8 2012/10/18 2012/10/30 2012/11/9 2012/11/21 2012/12/3 2012/12/13 2012/12/25 2013/1/9 2013/1/21 2013/1/31 2013/2/19 2013/3/1 总持仓 净多头/总持仓 棕榈油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HON GTA FUT URE S 数据来源:WIND 红塔期货有限责任公司 0 2 4 6 8 10 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2012/10/8 2012/10/17 2012/10/26 2012/11/6 2012/11/15 2012/11/26 2012/12/5 2012/12/14 2012/12/25 2013/1/8 2013/1/17 2013/1/28 2013/2/6 2013/2/22 总持仓 总成交 持仓成交比 菜油资金活跃度 菜油资金活跃度 -16.00% -11.00% -6.00% -1.00% 4.00% 70000 120000 170000 220000 270000 2012/10/8 2012/10/18 2012/10/30 2012/11/9 2012/11/21 2012/12/3 2012/12/13 2012/12/25 2013/1/9 2013/1/21 2013/1/31 2013/2/19 总持仓 净多头/总持仓 菜油前20名机构持仓情况 油脂早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HON GTA FUT URE S 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电 话：0871-63614770、63614250 传 真：0871-63614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 玉溪营业部 地 址：云南省玉溪市凤凰路47号工商银行4楼 邮 编：653100 电 话：0877- 6577469 传 真：0877-6577468 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮 编：200233 电 话：021-60737266、60737270 传 真：021-60737250 杭州营业部 地 址：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦C座806-809室 邮 编：310003 电 话：0571-87560607 传 真：0571-87560610 郑州营业部 地 址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦17层