股指期货早报：经济数据公布在即谨慎观望为主

股指期货早报 2011年4月15日 星期五 经济数据公布在即 谨慎观望为主 【浙商期货·研究中心】 坚持“研究创造价值”理念，注重对国内外宏观经济、政策导向和投资策略等领域的研究，并将研究成果通过每日早会、浙商月报和年报等产品向投资者推广，不定期的投资、套利方案、专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手。公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好，把研发服务引入更深层次的阶段。 展望未来、期待辉煌，随着金融及衍生品业务的不断发展，在新的起点上，浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天。 【分析师：李晨】 TEL：（86571）87215357 E-mail：LC@ cnzsqh.com QQ：270611139 【分析师：潘俊】 TEL：（86571）87215357 E-mail:pj@cnzsqh.com QQ：44133046 【分析师：潘一诚】 TEL：（86571）87215357 E-mail：pyc@ cnzsqh.com QQ：435418699 市场评论： 美联储褐皮书中称美国经济整体出现好转，国内明日公布3月份宏观经济数据，市场谨慎情绪高涨，料CPI破5%几无悬念，央行公开市场回收流动性力度加大，盘中银行保险及券商板块冲高回落，中小盘股弱势下行，成交量小幅回暖，期指主力IF1104明日交割，投资者注意风险，操作上持震荡思路，多单离场后观望。 外盘表现： 周四美股低开高走,三大股指收盘涨跌互现,截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨14.16点,收于12,285.15点,涨幅0.12%;纳斯达克综合指数下跌1.30点,收于2,760.22点,跌幅0.05%;标准普尔500指数上涨0.11点,收于1,314.52点,涨幅0.01%。 财经要闻： 央行 一季度社会融资规模4.19万亿 M2增16.6% 发改委将上调部分地区电价 缓解煤电矛盾 胡锦涛主席 全球通胀压力加大 IMF 警示全球债务水平 批评美日削减赤字力度不够 今日关注数据（国际）： 中国3月份及一季度宏观经济数据 欧元区3月份消费者物价指数终值 美国3月份消费者物价指数终值 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 期市有风险 入市须谨慎 2 一、 每日市场评论 美联储褐皮书中称美国经济整体出现好转，国内明日公布3月份宏观经济数据，市场谨慎情绪高涨，料CPI破5%几无悬念，央行公开市场回收流动性力度加大，盘中银行保险及券商板块冲高回落，中小盘股弱势下行，成交量小幅回暖，期指主力IF1104明日交割，投资者注意到期日交割风险。 期指四合约呈震荡下行走势。新晋主力合约IF1105以全天最高的3396.4点开盘，最终以接近全天最低的3364点收盘，下跌18.2点，跌幅为0.54%。其他合约方面，IF1104当月合约收于3347.2点，下跌18.8点，跌幅为0.56%；IF1106合约收于3379点，下跌18.4点，跌幅0.54%；IF1109合约收于3419点，下跌16.2点，跌幅0.47%。 从中金所公布的前20位持仓排名来看，IF1105合约多头主力增加3231手至15099手，空头主力增加3492手至18949手。其中，国泰君安增加249手多单，并增加353手空单。目前空头势力依然占据优势，市场谨慎观望情绪浓厚。需密切关注今日公布的经济数据，后市期指震荡的可能性较大，操作上持震荡思路，多单离场后观望。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 期市有风险 入市须谨慎 3 全球主要股市涨跌幅： 指数 收盘 涨跌幅 指数 收盘 涨跌幅 道琼斯工业 12285.2 0.12% 上证指数 3042.64 -0.25% 纳斯达克 2760.22 -0.05% 沪深300 3353.56 -0.55% 标准普尔500 1314.52 0.01% 香港恒生 2390.16 -0.50% 法兰克福 7147.29 -0.43% 国企指数 13481.73 -0.62% 富时100 5963.8 -0.78% 日经指数 9654 0.15% 国内各指数涨跌幅: 各指数涨跌幅-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%深圳成指中证100深圳100P上证180沪深300上证50创业板指中小板指上证指数上证B股 成分股权重前十名: 排名 代码 简称 权重 指数贡献点 最新价 涨跌幅 A股流通市值 A股总市值 （元） （%） （亿元） （亿元） 1 600036 招商银行 3.78 -0.96 15.31 -0.07% 2704.68 2704.68 2 601318 中国平安 3.75 0 53.17 -0.64% 2544.93 2544.93 3 601328 交通银行 2.92 -0.62 6.08 -0.16% 1807.92 1807.92 4 600016 民生银行 2.72 -0.34 6.02 0.67% 1359.77 1359.77 5 601166 兴业银行 2.28 -0.63 30.83 -1.15% 1847.47 1847.47 6 600000 浦发银行 2.23 -0.58 14.96 -0.20% 1717.27 2146.58 7 600030 中信证券 1.9 -0.71 14.62 0.62% 1440.9 1454.06 8 601601 中国太保 1.73 0.11 24.51 1.32% 1521.65 1540.87 9 601088 中国神华 1.63 -0.81 30.63 -1.23% 4996.07 5051.2 10 000002 万 科Ａ 1.61 0.29 8.8 -1.46% 850.16 851.86 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 期市有风险 入市须谨慎 4 300板块涨跌幅： 300板块涨跌幅-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%300能源300电信300工业300公用300信息300可选300材料300金融300消费300医药` 股指期货各合约走势图： 股指期货各合约走势图250027002900310033003500370010-4-1610-5-1610-6-1610-7-1610-8-1610-9-1610-10-1610-11-1610-12-1611-1-1611-2-1611-3-16IF当月连续IF下月连续IF下季连续IF隔季连续沪深300 前10席位净持仓和沪深300走势图： 前10席位净持仓与沪深300走势图-12000-10000-8000-6000-4000-20000200040002010-4-16 2010-5-10 2010-5-31 2010-6-24 2010-7-152010-8-52010-8-26 2010-9-162010-10-192010-11-92010-11-30 2010-12-212011-1-122011-2-92000220024002600280030003200340036003800前10位净持仓000300 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 期市有风险 入市须谨慎 5 二、 外盘简述 美国会投票通过当前财年政府预算案,疲弱的就业形势和欧洲主权债务危机再次引发市场关注,周四美股低开高走,三大股指收盘涨跌互现,截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨14.16点,收于12,285.15点,涨幅0.12%;纳斯达克综合指数下跌1.30点,收于2,760.22点,跌幅0.05%;标准普尔500指数上涨0.11点,收于1,314.52点,涨幅0.01%。 美东时间周四下午,美国众议院以260票赞成、167票反对的结果通过了政府提出的本财年预算案。目前该预算案已提交参议院投票表决。 美国经济数据方面,美国劳工部宣布,在截至4月9日的一周中,首次申领失业救济人数为41.2万。据彭博社的调查,经济学家对此的平均预期为38.0万。此前一周的初请失业金人数为38.2万。 美国劳工部宣布,在汽油、汽车和家具产品价格大幅增长的推动下,3月生产者价格指数(PPI)环比增0.7%,涨幅低于市场的普遍预期,是过去四个月来最低的环比增幅。大宗商品方面,美元汇率表现疲软推动了包括原油在内的商品期货价格全面上扬,纽交所5月主力原油合约上涨1.00美元,收于每桶108.11美元,涨幅0.9%。希腊财政状况和通货膨胀压力继续笼罩市场,纽交所6月主力黄金合约上涨16.80美元,收于每盎司1472.40美元,涨幅1.2%。 纽约商业交易所5月份交割的轻质原油期货价格上涨1美元，报收于每桶108.11美元，涨幅为0.9%，创下自周一以来最高的收盘价格。与去年同期相比，纽约原油期货价格上涨了26%。伦敦ICE欧洲期货交易所5月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌48美分，报收于每桶122.40美元，跌幅为0.4%。5月份北海布伦特原油期货合约明天到期，6月份合约下跌21美分，报收于每桶122.12美元。 纽约黄金期货价格周四收盘接近于历史最高水平，主要由于美元汇率下滑、投资者对希腊接受欧盟援救以后的财务状况感到担心以及通胀担忧情绪提高了投资者买入黄金期货来规避通胀风险的需求。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 期市有风险 入市须谨慎 6 三、今日财经要闻 1、央行 一季度社会融资规模4.19万亿 M2增16.6% 初步统计显示，从2002年到2010年，我国社会融资规模由2万亿元扩大到14.27万亿元，年均增长27.8%，比同期人民币各项贷款年均增速高9.4个百分点。2010年社会融资规模与GDP之比为35.9%，比2002年提高19.2个百分点。融资结构呈现多元发展，金融对资源配置效率不断提高。一是2010年企业债融资和非金融企业股票融资分别占同期社会融资规模的8.4%和4.1%，其中企业债融资比2002年上升6.8个百分点。二是银行承兑汇票、委托贷款和信托贷款占比明显上升。2010年银行承兑汇票、委托贷款和信托贷款分别占同期社会融资规模16.3%、7.9%和2.7%，分别比2002年高19.8个百分点、7个百分点和2.7个百分点。初步统计，今年一季度社会融资规模增加4.19万亿元，同比少增3225亿元。其中人民币贷款增加2.24万亿元，同比少增3524亿元；外币贷款折合人民币增加1474亿元，同比少增457亿元；委托贷款增加3204亿元，同比多增1684亿元；信托贷款增加91亿元，同比少增2047亿元；银行承兑汇票增加7611亿元，同比少增1471亿元；企业债券净融资4551亿元，同比多增1874亿元；非金融企业股票融资1558亿元，同比多增309亿元。 2、发改委将上调部分地区电价 缓解煤电矛盾 有媒体称，发改委计划对煤电矛盾突出的部分地区上网及销售电价进行“结构性调价”，不在全国范围内上调电价。国家发改委一位内部