股指期货日报：期指震荡攀升,涨幅强于现指

2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1102IF1103IF1106IF1109 报告日期：2011年2月9日 投资指南 内容提要  节前最后一个交易日沪深300现指微幅收涨，收报3077.28点，涨0.77点，涨幅0.03%。主力合约IF1102收报3085.4点，涨4.6点，涨幅0.15%，基差收于8.12点，持仓减少1758手，至18921手。四合约总持仓减少1275手，至32716手，成交量萎缩，节前观望情绪浓厚。  中金所前20位结算会员多空显著减仓2月合约，减多单1183手，至13396手；减空单1073手，至16826手，持仓净空略有回升，至3430手。多空多数席位减仓过节，空头中证、华泰减仓300手以上，而冠通期货加空单202手。  沪深300前20位权重股有涨有跌，银行股全面收红，北京银行和兴业银行涨幅领先，均超1%。中信政权跌幅最大，为1.36%，中国建筑和大秦铁路收跌，贵州茅台涨1.29%。 股指期货日报 期指震荡攀升 涨幅强于现指 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2011-2-1 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3077.28 0.77 0.03% 3076.51 IF1102 3085.40 8.12 4.60 0.15% 3080.80 3079.80 104520 18921 -1758 IF1103 3110.00 32.72 4.40 0.14% 3105.60 3106.80 7303 11055 332 IF1106 3182.80 105.52 12.00 0.38% 3170.80 3172.20 436 2348 43 IF1109 3218.2 140.92 6.00 0.19% 3212.2 3216 168 392 108 总量 112427 32716 -1275 节前最后一个交易日沪深300现指微幅收涨，收报3077.28点，涨0.77点，涨幅0.03%。主力合约IF1102收报3085.4点，涨4.6点，涨幅0.15%，基差收于8.12点，持仓减少1758手，至18921手。四合约总持仓减少1275手，至32716手，成交量萎缩，节前观望情绪浓厚。 1.2 升贴水 沪深300 IF1102 IF1103 IF1106 IF1109 沪深300 0.00 IF1102 8.12 0.00 IF1103 32.72 24.60 0.00 IF1106 105.52 97.40 72.80 0.00 IF1109 140.92 132.80 108.20 35.40 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010/12/312011/1/22011/1/42011/1/62011/1/82011/1/102011/1/122011/1/142011/1/162011/1/182011/1/202011/1/222011/1/242011/1/262011/1/282011/1/302011/2/1股指升贴水结构IF1102IF1106IF1109IF1103沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 主力持仓变化 合约:IF1102 交易日期:2011-2-1 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 19390 -8951 1 0133-海通期货 1336 -72 1 0001-国泰君安 4242 1 2 0133-海通期货 16381 -13611 2 0011-华泰长城 1255 53 2 0133-海通期货 3353 -33 3 0016-广发期货 12960 -4370 3 0003-浙江永安 1227 -97 3 0018-中证期货 1834 -400 4 0011-华泰长城 12005 -8885 4 0001-国泰君安 1183 -125 4 0011-华泰长城 1814 -322 5 0109-银河期货 9563 -5613 5 0109-银河期货 912 -172 5 0016-广发期货 803 -75 6 0006-鲁证期货 7844 -3987 6 0018-中证期货 861 77 6 0115-中信建投 606 -149 7 0156-上海东证 7384 -2638 7 0016-广发期货 723 -343 7 0010-中粮期货 600 -18 8 0168-天琪期货 7004 -1043 8 0006-鲁证期货 687 -189 8 0136-招商期货 426 9 9 0007-光大期货 6216 -3736 9 0150-安信期货 615 42 9 0131-申银万国 354 -58 10 0136-招商期货 6085 -1530 10 0002-南华期货 546 14 10 0006-鲁证期货 328 -135 11 0018-中证期货 5959 -1662 11 0017-信达期货 530 -30 11 0007-光大期货 297 16 12 0003-浙江永安 5663 -1153 12 0007-光大期货 510 -62 12 0156-上海东证 285 -3 13 0002-南华期货 5622 -2802 13 0131-申银万国 482 15 13 0109-银河期货 283 -19 14 0131-申银万国 5269 -1751 14 0115-中信建投 449 21 14 0002-南华期货 282 -108 15 0017-信达期货 4932 -2795 15 0008-东海期货 407 -7 15 0135-冠通期货 279 202 16 0128-江苏弘业 4634 -1113 16 0136-招商期货 393 16 16 0017-信达期货 269 78 17 0009-浙商期货 4431 -1575 17 0009-浙商期货 376 -129 17 0113-国信期货 197 -29 18 0115-中信建投 4098 -797 18 0100-新世纪 364 -147 18 0128-江苏弘业 197 23 19 0150-安信期货 3920 -162 19 0102-兴业期货 275 -21 19 0003-浙江永安 191 -38 20 0159-中国国际 3895 -2499 20 0168-天琪期货 265 -27 20 0111-东吴期货 186 -15 合计 153255 -70673 13396 -1183 16826 -1073 海通期货华泰长城浙江永安国泰君安银河期货中证期货广发期货鲁证期货安信期货南华期货信达期货光大期货申银万国中信建投东海期货招商期货浙商期货新世纪兴业期货天琪期货买单-7253-97-125-17277-343-1894214-30-621521-716-129-147-21-27-400-350-300-250-200-150-100-50050100买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位结算会员多空显著减仓2月合约，减多单1183手，至13396手；减空单1073手，至16826手，持仓净空略有回升，至3430手。多空多数席位减仓过节，空头中证、华泰减仓300手以上，而冠通期货加空单202手。 二、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股有涨有跌，银行股全面收红，北京银行和兴业银行涨幅领先，均超1%。中信政权跌幅最大，为1.36%，中国建筑和大秦铁路收跌，贵州茅台涨1.29%。 国泰君安海通期货中证期货华泰长城广发期货中信建投中粮期货招商期货申银万国鲁证期货光大期货上海东证银河期货南华期货冠通期货信达期货国信期货江苏弘业浙江永安东吴期货卖单1-33-400-322-75-149-189-58-13516-3-19-10820278-2923-38-15-500-400-300-200-1000100200300卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行浦发银行中信证券万科A中国神华中国太保贵州茅台工商银行五粮液苏宁电器大秦铁路北京银行中国联通海通证券建设银行中国建筑权重%3.092.882.132.12.022.021.581.451.441.281.251.191.150.970.940.940.940.850.850.82涨跌幅%0.510.550.630.791.10.31-1.36-0.240.32-0.391.290.420.640.96-0.831.25-0.45-0.110.56-1.06指数贡献点%0.220.260.220.270.360.1-0.34-0.060.07-0.080.260.080.120.15-0.130.19-0.07-0.010.08-0.14-2-1.5-1-0.500.511.522.533.5沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 三、 价值分析对比 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 000300 沪深300 2011-02-01 3077.28 206826.50 135675.93 19.81 2.46 5100.22 2.15 2 399914 沪深300金融 2011-02-01 3751.38 84799.88 46498.88 13.75 1.98 -30.44 3.83 3 399908 沪深300能源 2011-02-01 3716.12 43386.96 35461.96 19.11 2.48 60.69 1.58 4 399910