2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1011IF1012IF1103IF1106 报告日期：2010年11月18日 投资指南 内容提要  周四沪深300现指收报3147.96点，涨44.05点，涨幅1.42%；主力合约IF1012收于3190.4点，涨26.2点，涨幅为0.83%，升水42点，其他三合约涨幅均超过1%。12月合约增仓205手，持仓量至29185。  中金所前20位会员多头加仓1684手，至20729手，加空单470手，至25997手。日单变化转净多,持仓量净空仍处5000手以上，较昨日略有回落，至5268手,空强多弱局面持续。浙江永安加多单967手，大空头中证和国泰继续加多空单。  沪深300前20位权重股全面上涨，紫金矿业大涨5.96%，银行股涨幅弱于保险股，昨日大跌的贵州茅台涨2.72%，长江电力微跌0.24。 股指期货日报 期指反弹弱于现指 空强多弱持续 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2010-11-18 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3147.96 44.05 1.42% 3103.91 IF1011 3151.80 3.84 33.20 1.06% 3118.60 3170.00 16252 2338 -1118.00 IF1012 3190.40 42.44 26.20 0.83% 3164.20 3211.20 236016 29185 205.00 IF1103 3260.00 112.04 41.40 1.29% 3218.60 3282.60 2104 3484 115.00 IF1106 3305.4 157.44 46.40 1.42% 3259 3323 297 805 1.00 总量 254669 35812 -797.00 周四沪深300现指收报3147.96点，涨44.05点，涨幅1.42%；主力合约IF1012收于3190.4点，涨26.2点，涨幅为0.83%，升水42点，其他三合约涨幅均超过1%。12月合约增仓205手，持仓量至29185。 1.2 升贴水 沪深300 IF1011 IF1012 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1011 3.84 0.00 IF1012 42.44 38.60 0.00 IF1103 112.04 108.20 69.60 0.00 IF1106 157.44 153.60 115.00 45.40 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 2010-10-202010-10-222010-10-242010-10-262010-10-282010-10-302010-11-12010-11-32010-11-52010-11-72010-11-92010-11-112010-11-132010-11-152010-11-17股指升贴水结构IF1011IF1103IF1106IF1012沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、 主力持仓变化 合约:IF1012 交易日期:2010-11-18 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 46547 -9093 1 0003-浙江永安 2265 967 1 0018-中证期货 6018 123 2 0016-广发期货 41956 -16951 2 0001-国泰君安 2186 77 2 0001-国泰君安 4043 268 3 0133-海通期货 37889 -13644 3 0002-南华期货 1819 237 3 0011-华泰长城 3604 145 4 0011-华泰长城 25563 -9583 4 0011-华泰长城 1433 -98 4 0133-海通期货 2370 -109 5 0006-鲁证期货 21700 -3670 5 0133-海通期货 1404 236 5 0016-广发期货 1425 67 6 0109-银河期货 20009 -3456 6 0006-鲁证期货 1297 -130 6 0010-中粮期货 1286 104 7 0002-南华期货 15949 -1584 7 0016-广发期货 1294 -65 7 0136-招商期货 1264 -103 8 0156-上海东证 14880 -148 8 0007-光大期货 1089 -152 8 0002-南华期货 757 30 9 0168-天琪期货 14819 -2829 9 0018-中证期货 977 210 9 0128-江苏弘业 735 20 10 0007-光大期货 13781 -3788 10 0109-银河期货 923 -215 10 0006-鲁证期货 589 -66 11 0111-东吴期货 11466 -4810 11 0017-信达期货 863 -72 11 0007-光大期货 574 177 12 0018-中证期货 10619 -3139 12 0115-中信建投 723 106 12 0131-申银万国 563 -75 13 0003-浙江永安 10326 -1226 13 0131-申银万国 670 197 13 0121-中钢期货 530 15 14 0159-中国国际 9668 -3457 14 0168-天琪期货 663 7 14 0003-浙江永安 400 -51 15 0017-信达期货 8907 -1813 15 0100-新世纪 581 176 15 0017-信达期货 350 51 16 0131-申银万国 8740 -4341 16 0008-东海期货 579 -61 16 0156-上海东证 338 91 17 0150-安信期货 8579 -2861 17 0136-招商期货 576 41 17 0115-中信建投 336 -1 18 0115-中信建投 8541 -1156 18 0118-国联期货 520 28 18 0109-银河期货 305 -338 19 0009-浙商期货 8475 -3236 19 0113-国信期货 479 147 19 0168-天琪期货 270 20 20 0136-招商期货 7810 -1464 20 0159-中国国际 388 48 20 0150-安信期货 240 102 合计 346224 -92249 20729 1684 25997 470 浙江永安国泰君安南华期货华泰长城海通期货鲁证期货广发期货光大期货中证期货银河期货信达期货中信建投申银万国天琪期货新世纪东海期货招商期货国联期货国信期货中国国际买单96777237-98236-130-65-152210-215-721061977176-61412814748-400-200020040060080010001200买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员多头加仓1684手，至20729手，加空单470手，至25997手。日单变化转净多,持仓量净空仍处5000手以上，较昨日略有回落，至5268手,空强多弱局面持续。浙江永安加多单967手，大空头中证和国泰继续加多空单。 三、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股全面上涨，紫金矿业大涨5.96%，银行股涨幅弱于保险股，昨日大跌的贵州茅台涨2.72%，长江电力微跌0.24。 中证期货国泰君安华泰长城海通期货广发期货中粮期货招商期货南华期货江苏弘业鲁证期货光大期货申银万国中钢期货浙江永安信达期货上海东证中信建投银河期货天琪期货安信期货卖单123268145-10967104-1033020-66177-7515-515191-1-33820102-400-300-200-1000100200300卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行浦发银行中信证券中国神华万科A工商银行中国太保五粮液贵州茅台苏宁电器北京银行长江电力大秦铁路深发展A紫金矿业建设银行权重%3.593.182.262.211.951.781.731.561.511.381.371.291.211.111.020.950.920.90.870.87涨跌幅%1.310.360.610.770.440.470.850.991.100.910.312.721.221.42-0.2402.265.960.19指数贡献点%1.470.350.420.520.260.250.450.470.500.380.1210.410.44-0.0700.621.570.05-101234567沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 四、 价值分析对比 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2010-11-18 3147.96 203729.9 131177.99 19.61 2.42 -565.57 2.06 2 399914 沪深300金融 2010-11-18 3961.72 85912.24 48486.73 14.1 2.05 -28.76 3.91 3 399908 沪深300能源 2010-11-18 3628.23 42621.95 32987.24 18.67 2.42 59.78 1.53 4 399910 沪深300工业 2010-11-18 2774.17 26601.21 15127.17 33.84 2.78 18.13 1.17 5 399909 沪深300材料 2010-11-18 3261.65 19167.58 122