股指期货统计及策略日报：刻意打压,可能收出定海神针

股指期货统计及策略日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2011年1月21日 星期五 刻意打压，可能收出定海神针！ 摘要  统计局数据显示2010年国民经济总体运行势态良好。初步测算，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。  短期建议关注氢能、社保重仓、铁路基建、新能源汽车、滨海新区、家庭与个人用品、券商重仓、保险、煤化工、核高基概念。  突破开盘点上方16点买入，止损设臵在开盘点上方11点。 目录 11.. 宏观动态 ....................................................................................................... 2 11..11.. 今日宏观事件及评论 ............................................................................... 2 11..22.. 债券市场综述 ......................................................................................... 6 22.. 现货、技术、盘口 ........................................................................................ 8 22..11.. A股盘口及热点简述 ............................................................................... 8 22..22.. 沪深300指数技术视角 ........................................................................ 11 22..33.. 自然法则与股指期货 ............................................................................. 11 22..44.. 融资融券信息分析 ................................................................................ 12 33.. 量能共振、强势累计权重 ........................................................................... 15 33..11.. 板块换手率统计分析 ............................................................................. 15 33..22.. 沪深300强势股整体权重分析.............................................................. 15 44.. 强势、权重、量比概率分布 ........................................................................ 18 44..11.. 高量比高换手股票沿5日涨幅递减序号坐标分布概率 .......................... 18 44..22.. 沪深300强势股沿流通市值序号坐标分布概率 .................................... 19 44..33.. 强者恒强与指数趋势 ............................................................................. 20 55.. 投资策略 ..................................................................................................... 23 55..11.. 现货市场板块策略 ................................................................................ 23 55..22.. 股指期货投资策略 ................................................................................ 23 55..33.. K线最大实体守仓策略 ......................................................................... 23 11.. 南华期货分支机构 ...................................................................................... 24 22.. ........................................................................................................................ 24 南华期货研究所 王兆先：0755-82577879 张静静：010-63150526 顾 崴：0755-82577542 丁玉洁：0755-82577423 赵鹏涛：0755-82577614 潘 强：0755-23937846 全球主要指数表现 指数名称 收盘 涨跌幅 上证指数 2677.65 -2.92% 深证成指 11566.74 -4.14% 沪深300 2944.71 -3.29% 恒生指数 24003.70 -1.70% 日经225 10437.31 -1.13% 道琼斯工业 11822.80 -0.02% 标普500 1280.26 -0.13% 金融时报100 5867.91 -1.82% 德国DAX 7024.27 -0.83% CAC40 3964.84 -0.30% 沪深300现货及期货涨跌幅情况 -3.60%-3.50%-3.40%-3.30%-3.20%-3.10%-3.00%-2.90%-2.80%现货IF1101IF1102IF1103IF1106 资料来源：Bloomberg 南华研究 2 2011年1月21日 南华期货 股指期货统计及策略日报 11.. 宏观动态 11..11.. 今日宏观事件及评论  统计局：2010年国民经济运行态势总体良好 初步测算，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。 1.农业生产稳定增长，粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到54641万吨，比上年增长2.9%，连续七年增产。其中，夏粮产量12310万吨，下降0.3%；早稻3132万吨，下降6.1%；秋粮39199万吨，增长4.8%。油料产量增长2.7%，糖料下降1.9%。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7780万吨，增长3.6%。其中，猪肉产量5070万吨，增长3.7%。 2.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。 1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。 3.投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。 4.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元， 3 2011年1月21日 南华期货 股指期货统计及策略日报 增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。 5.市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。12月份居民消费价格同比上涨4.6%，环比上涨0.5%。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%，12月份上涨5.9%，环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，12月份上涨9.5%，环比上涨1.1%。 6.进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。 7.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其