股指期货日报：期指连收五阴,短期弱势难改

一、 交易情况 2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1101IF1102IF1103IF1106 报告日期：2010年12月29日 投资指南 内容提要  周二沪深300现指收报3044.93点，再跌54.78点，跌幅1.77%。期指早盘低开，震荡走低，跌破3100点，收报3074.2点，跌66.2点，跌幅2.11%,基差收于29.27点,其他三合约也全数收跌，且跌幅大于现指。四合约加仓1435手，总持仓升至35123手，成交量萎缩。  中金所前20位会员周二继续加仓，加多单675手，至18008手；加空单1368手，至23168手，持仓净空再度大增，至5160手，日单变化也呈净空。主力空头国泰加空单604手，加多单仅143手，中粮加348手空单，多数空头增仓，空方力量显著增强，后市不容乐观。  沪深300前20位权重股全面下跌，五粮液逆市大涨仅2%，茅台也微幅收涨，涨幅0.15%。万科A领跌，跌幅4.8%，其次为中国神华和苏宁电器，均跌幅超3%，中国太保仅微跌0.29%。 股指期货日报 期指连收五阴 短期弱势难改 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 1.1 交易报表 更新时间 2010-12-28 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 3044.93 -54.78 -1.77% 3099.71 IF1101 3074.20 29.27 -66.20 -2.11% 3140.40 3118.60 206947 27135 1137 IF1102 3111.20 66.27 -67.20 -2.11% 3178.40 3156.00 1831 1006 250 IF1103 3155.00 110.07 -58.40 -1.82% 3213.40 3196.80 4132 5320 73 IF1106 3233 188.07 -65.40 -1.98% 3298.4 3279 530 1662 -25 总量 213440 35123 1435 周二沪深300现指收报3044.93点，再跌54.78点，跌幅1.77%。期指早盘低开，震荡走低，跌破3100点，收报3074.2点，跌66.2点，跌幅2.11%,基差收于29.27点,其他三合约也全数收跌，且跌幅大于现指。四合约加仓1435手，总持仓升至35123手，成交量萎缩。 1.2 升贴水 沪深300 IF1012 IF1101 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1101 29.27 0.00 IF1102 66.27 37.00 0.00 IF1103 110.07 80.80 43.80 0.00 IF1106 188.07 158.80 121.80 78.00 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 0 50 100 150 200 250 2010-11-292010-12-12010-12-32010-12-52010-12-72010-12-92010-12-112010-12-132010-12-152010-12-172010-12-192010-12-212010-12-232010-12-252010-12-27股指升贴水结构IF1101IF1103IF1106IF1102沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 二、 主力持仓变化 合约:IF1101 交易日期:2010-12-27 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0001-国泰君安 41587 -6093 1 0001-国泰君安 1838 143 1 0001-国泰君安 4334 604 2 0016-广发期货 35959 -12467 2 0011-华泰长城 1358 -229 2 0018-中证期货 3754 138 3 0133-海通期货 35437 -9458 3 0003-浙江永安 1312 -76 3 0016-广发期货 2192 177 4 0011-华泰长城 23804 -5367 4 0017-信达期货 1305 295 4 0011-华泰长城 1788 -179 5 0006-鲁证期货 20362 -2829 5 0016-广发期货 1216 -176 5 0010-中粮期货 1423 348 6 0109-银河期货 17239 -4510 6 0006-鲁证期货 1154 -401 6 0003-浙江永安 989 156 7 0156-上海东证 15511 -2163 7 0109-银河期货 1089 91 7 0133-海通期货 940 58 8 0168-天琪期货 12947 -1733 8 0133-海通期货 964 135 8 0007-光大期货 862 1 9 0111-东吴期货 11455 -5180 9 0002-南华期货 962 63 9 0156-上海东证 831 -350 10 0002-南华期货 11270 -3736 10 0007-光大期货 951 179 10 0145-大华期货 794 96 11 0007-光大期货 10688 -2693 11 0018-中证期货 868 172 11 0115-中信建投 731 62 12 0017-信达期货 10084 -3910 12 0008-东海期货 683 15 12 0136-招商期货 693 -13 13 0136-招商期货 9128 -687 13 0136-招商期货 642 83 13 0002-南华期货 666 -117 14 0159-中国国际 8788 -2750 14 0131-申银万国 628 78 14 0006-鲁证期货 632 135 15 0018-中证期货 8746 -3157 15 0115-中信建投 547 35 15 0131-申银万国 611 -121 16 0003-浙江永安 8422 -2526 16 0156-上海东证 538 39 16 0128-江苏弘业 495 161 17 0131-申银万国 7751 -3297 17 0009-浙商期货 535 -4 17 0168-天琪期货 473 215 18 0102-兴业期货 7478 -1583 18 0159-中国国际 496 74 18 0121-中钢期货 351 44 19 0115-中信建投 6893 -1715 19 0010-中粮期货 492 36 19 0017-信达期货 329 -57 20 0009-浙商期货 6017 -1924 20 0118-国联期货 430 123 20 0109-银河期货 280 10 合计 309566 -77778 18008 675 23168 1368 国泰君安华泰长城浙江永安信达期货广发期货鲁证期货银河期货海通期货南华期货光大期货中证期货东海期货招商期货申银万国中信建投上海东证浙商期货中国国际中粮期货国联期货买单143-229-76295-176-40191135631791721583783539-47436123-500-400-300-200-1000100200300400买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 中金所前20位会员周二继续加仓，加多单675手，至18008手；加空单1368手，至23168手，持仓净空再度大增，至5160手，日单变化也呈净空。主力空头国泰加空单604手，加多单仅143手，中粮加348手空单，多数空头增仓，空方力量显著增强。 三、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股全面下跌，五粮液逆市大涨仅2%，茅台也微幅收涨，涨幅0.15%。万科A领跌，跌幅4.8%，其次为中国神华和苏宁电器，均跌幅超3%，中国太保仅微跌0.29%。 国泰君安中证期货广发期货华泰长城中粮期货浙江永安海通期货光大期货上海东证大华期货中信建投招商期货南华期货鲁证期货申银万国江苏弘业天琪期货中钢期货信达期货银河期货卖单604138177-179348156581-3509662-13-117135-12116121544-5710-400-2000200400600800卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行浦发银行中信证券万科A中国神华中国太保贵州茅台五粮液工商银行苏宁电器北京银行长江电力大秦铁路中国联通深发展A建设银行权重%3.463.082.232.211.971.721.71.571.551.391.351.261.211.030.970.960.90.890.870.85涨跌幅%-1.18-1.32-0.79-0.21-0.52-1.04-2.1-4.8-3.55-0.290.151.95-1.71-3.59-0.25-0.24-1.82-1.02-0.75-1.74指数贡献点%-1.34-1.28-0.55-0.15-0.32-0.57-1.13-2.37-1.73-0.130.060.77-0.65-1.17-0.08-0.07-0.52-0.28-0.2-0.47-6-5-4-3-2-101234沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 四、 价值分析对比 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2010-12-27 3099.71 199605.24 130683.53 19.21 2.38 -554.12 2.02 2 399914 沪深300金融 2010-12-27 3830.1 82277.98 46607.37 13.5 1.96 -27.54 3.74 3 399908 沪深300能源 2010-12-27 3792.65 42569.84 33468.95 18.65