股指期货日报：期指冲高回落,短期弱势难改

2,4002,7003,0003,3003,6003,9004,200沪深300IF1101IF1102IF1103IF1106 报告日期：2011年1月24日 投资指南 内容提要  周五沪深300现指冲高回落，收报2983.46点，涨38.75点，涨幅1.32%。IF1102合约收报2990.8点，涨28.60点，涨幅0.97%，基差收于7.34点，持仓增2270手，至21179手。四合约总持仓减1311手，至32379手，成交量显著上升。  1月合约平稳交割，中金所前20位结算会员对2月合约继续加仓，加多单1337手，至14822手，加空单3381手，至18582手，持仓净空3760手，日单变化继续呈净空。主力多头国泰君安、华泰长城分别减仓168手和394手，其他多头多数加仓；国泰君安加空单2732手，空头持仓跃居首位。  沪深300前20位权重股多数上涨，仅贵州茅台和五粮液收跌。中国建筑涨幅最大，为5.78%;兴业银行领涨金融股，涨幅逾4%;大秦铁路和中国联通涨幅超3%。 股指期货日报 期指冲高回落 短期弱势难改 华龙证券研究中心 研究员：关业文 执业证书编号：S0230110050005 电 话：0931-4890588 邮 箱：gphoenix66@hotmail.com 研究员：宋晓刚 执业证书编号：S0230110110005 电话： 0931-4890588 邮 箱：sxg2566@hotmail.com 股指期货日报 1 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、交易情况 1.1 交易报表 更新时间 2011-1-21 品种 最新价 升贴水 涨跌 涨跌幅 昨结算 昨收盘 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 2983.46 38.75 1.32% 2944.71 IF1101 2985.40 1.94 33.80 1.15% 2951.60 2945.40 15878 0 -3806 IF1102 2990.80 7.34 28.60 0.97% 2962.20 2957.20 310304 21179 2270 IF1103 3015.00 31.54 30.60 1.03% 2984.40 2980.00 14098 9118 174 IF1106 3073.8 90.34 32.80 1.08% 3041 3034.8 774 2082 51 总量 341054 32379 -1311 周五沪深300现指冲高回落，收报2983.46点，涨38.75点，涨幅1.32%。IF1102合约收报2990.8点，涨28.60点，涨幅0.97%，基差收于7.34点，持仓增2270手，至21179手。四合约总持仓减1311手，至32379手，成交量显著上升。 1.2 升贴水 沪深300 IF1012 IF1101 IF1103 IF1106 沪深300 0.00 IF1101 1.94 0.00 IF1102 7.34 5.40 0.00 IF1103 31.54 29.60 24.20 0.00 IF1106 90.34 88.40 83.00 58.80 0.00 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 -50 0 50 100 150 200 250 2010-12-222010-12-242010-12-262010-12-282010-12-302011-1-12011-1-32011-1-52011-1-72011-1-92011-1-112011-1-132011-1-152011-1-172011-1-192011-1-21股指升贴水结构IF1101IF1103IF1106IF1102沪深300 股指期货日报 2 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 一、 主力持仓变化 合约:IF1102 交易日期:2011-1-21 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 日增 减仓 名次 会员简称 持买单量 日增减仓 名次 会员简称 持卖单量 日增减仓 1 0133-海通期货 61216 23670 1 0001-国泰君安 1548 -168 1 0001-国泰君安 4098 2732 2 0001-国泰君安 57306 19619 2 0011-华泰长城 1306 -394 2 0133-海通期货 3479 307 3 0016-广发期货 56057 22566 3 0003-浙江永安 1166 68 3 0018-中证期货 2754 12 4 0011-华泰长城 38798 16916 4 0016-广发期货 1036 145 4 0011-华泰长城 1276 116 5 0006-鲁证期货 25362 7903 5 0133-海通期货 971 95 5 0016-广发期货 1100 -324 6 0109-银河期货 23667 7769 6 0006-鲁证期货 922 195 6 0010-中粮期货 775 317 7 0156-上海东证 19597 6703 7 0018-中证期货 906 254 7 0115-中信建投 713 302 8 0111-东吴期货 17898 7038 8 0007-光大期货 777 75 8 0131-申银万国 513 65 9 0007-光大期货 17678 4416 9 0002-南华期货 742 118 9 0017-信达期货 399 22 10 0168-天琪期货 16983 5919 10 0109-银河期货 712 31 10 0002-南华期货 395 39 11 0002-南华期货 14879 5256 11 0150-安信期货 652 138 11 0109-银河期货 394 -28 12 0009-浙商期货 14559 5075 12 0017-信达期货 568 19 12 0006-鲁证期货 368 -171 13 0017-信达期货 13207 6459 13 0136-招商期货 488 -21 13 0136-招商期货 368 28 14 0131-申银万国 13122 5772 14 0156-上海东证 473 157 14 0156-上海东证 311 56 15 0003-浙江永安 12918 4479 15 0008-东海期货 467 197 15 0009-浙商期货 309 -279 16 0159-中国国际 12141 3252 16 0009-浙商期货 448 158 16 0003-浙江永安 289 2 17 0136-招商期货 11363 3194 17 0102-兴业期货 426 76 17 0168-天琪期货 275 184 18 0018-中证期货 11054 3799 18 0106-格林期货 425 172 18 0007-光大期货 274 -147 19 0115-中信建投 10356 3305 19 0131-申银万国 406 -63 19 0111-东吴期货 249 10 20 0128-江苏弘业 9601 3776 20 0168-天琪期货 383 85 20 0008-东海期货 243 138 合计 457762 166886 14822 1337 18582 3381 国泰君安华泰长城浙江永安广发期货海通期货鲁证期货中证期货光大期货南华期货银河期货安信期货信达期货招商期货上海东证东海期货浙商期货兴业期货格林期货申银万国天琪期货买单-168-3946814595195254751183113819-2115719715876172-6385-500-400-300-200-1000100200300买单日变化 股指期货日报 3 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 周五1月合约平稳交割，中金所前20位结算会员对2月合约继续加仓，加多单1337手，至14822手，加空单3381手，至18582手，持仓净空3760手，日单变化继续呈净空。主力多头国泰君安、华泰长城分别减仓168手和394手，其他多头多数加仓；国泰君安加空单2732手，空头持仓跃居首位。 二、 沪深300权重股涨跌 沪深300前20位权重股多数上涨，仅贵州茅台和五粮液收跌。中国建筑涨幅最大，为5.78%;兴业银行领涨金融股，涨幅逾4%;大秦铁路和中国联通涨幅超3%。 三、 价值分析对比 国泰君安海通期货中证期货华泰长城广发期货中粮期货中信建投申银万国信达期货南华期货银河期货鲁证期货招商期货上海东证浙商期货浙江永安天琪期货光大期货东吴期货东海期货卖单273230712116-324317302652239-28-1712856-2792184-14710138-500050010001500200025003000卖单日变化中国平安招商银行交通银行民生银行兴业银行浦发银行中信证券万科A中国神华中国太保贵州茅台工商银行五粮液苏宁电器大秦铁路北京银行中国联通海通证券建设银行中国建筑权重%3.082.982.162.142.092.081.571.531.451.291.251.221.170.960.950.950.910.860.860.83涨跌幅%1.291.510.971.224.082.152.322.950.210.8-2.321.71-1.550.673.561.793.7721.355.78指数贡献点%1.21.280.590.742.421.271.041.290.090.29-0.830.6-0.520.180.960.490.980.490.331.36-3-2-101234567沪深300指数前20位权重股表现 股指期货日报 4 特别声明：本报告基于公开信息编制而成，报告对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出，仅供投资者参考，据此入市风险自负。 排名 代码 简称 最新日期 最新收盘点位 总市值（亿元）↓ 流通A股价值（亿元） 市盈率 PE 市净率 PB 市现率 PCF 市销率 PS 1 300 沪深300 2011-1-20 2944.71 198186.39 129040.29 19.01 2.36 6236.51 2.07 2 399914 沪深300金融 2011-1-20 3652.76 82659.39 45337.32 13.4 1.93 -29.99 3.73 3 399908 沪深300能源 2011-1-20 3539.94 41017.76 32768.52 18.05 2.34 57.17 1.5 4 399910 沪深300工业 2011-1-20 2720.42 28675.78 17344.99 35.33 2.