固定收益处每日短评

固定收益處每日短評10/15/2019 1 of 2 資料來源:彭博資訊 十年期公債走勢 資料來源: Thomson Reuters 全球股價指數 收盤 漲跌 % 道瓊工業指數 26787.36 -29.23 -0.11% S&P500 2966.15 -4.12 -0.14% NASDAQ 8048.65 -8.39 -0.10% 費城半導體指數 1590.40 -0.73 -0.05% 英國FTSE 7213.45 -33.63 -0.46% 法國CAC 5643.08 -22.40 -0.40% 德國DAX 12486.56 -25.09 -0.20% 日經225 21798.87 0.00 0.00% 香港恆生 26521.85 213.41 0.81% 台灣加權 11066.95 176.99 1.63% 今日重點摘要 貨幣 兩年存單標售 台債 信心回籠 美債 債市休市一天 利率市場 收盤(%) BPs 台灣市場 RP 10D 0.4500 0.00 二年期公債 0.5100 0.00 五年期公債 0.5850 0.00 十年期公債 0.6970 0.80 二十年期公債 0.9100 0.00 IRS 2Y 0.6500 0.00 IRS 5Y 0.7300 3.00 美國市場 美國二年期公債 1.5914 0.00 美國十年期公債 1.7290 0.00 美國三十年期公債 2.1941 0.00 IRS 10Y 1.6754 2.19 日本市場 日本十年期公債 -0.1790 0.00 主要貨幣 收盤 前日收盤 漲跌 USD/TWD 30.62 30.85 -0.23 USD/JPY 108.4 108.29 0.11 EUR/USD 1.1027 1.1042 -0.0015 利率市場 昨日(%) 前日(%) 隔夜拆款利率 0.176 0.199 固定收益處每日短評10/15/2019 2 of 2 經濟指標 昨日(10/14)已公佈 國家 指標 本期 前值 美國 哥倫布紀念日 -- -- 今日( 1 0 /15)即將公佈 國家 指標 本期預估 前值 -- -- -- -- 貨幣市場 兩年存單標售 昨日(10/14)央行存單到期有5,590億挹注，銀行端資金分配不均的情況改善，並有大型銀行開始提供跨月資金，整體市場資金在連假後轉趨穩定，加上外資持續匯入台灣市場，短率走勢向下，昨日隔夜拆款成交區間在0.171%~0.280%。在債市附買回方面，銀行、壽險端資金平穩，投信端資金轉趨平穩，多以到期續作為主，RP利率持穩，昨日公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。 今日(10/15)寬鬆因子有央行存單862億、公債344.5億、金融債4億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單、南亞公司債51億台幣交割。今天央行存單有偏少挹注，在無重大緊縮因子影響下，銀行端資金供應充足，投信端少數仍有申購款流入，今日將標售兩年期存單，密切關注銀行對於未來資金走向的看法，預估今日隔拆利率成交區間在0.171%~0.280%，公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。 國內債券市場 信心回籠 昨日(10/14)台債五年券A08107無成交，十年券A08109上漲0.80bps收在0.6970%成交30億。台債指標券利率上漲收盤，主因上週美債利率彈升幅度較大，令台債週一早盤開高，但賣壓高檔被消化，收在日內低檔；技術方面，十年券利率短線觀察仍屬強勢，預料上方空間有限，估計十年券交易區間在0.72%-0.68%之間。 美國債券市場 債市休市一天 美債市場週一哥倫布紀念日(Columbus Day)休市一天。