股指期货日报：期指日内窄幅震荡,建议前空单继续持有

2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指日内窄幅震荡，建议前期空单继续持有亚洲主要指数收盘报价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交量变化 上证指数 2109.39 -0.31% 619.31亿 -95.25亿 深证指数 8114.39 -0.09% 959.94亿 57.65亿 沪深300 2321.98 -0.35% 490.12亿 -80.14亿 IF1401 2331.7 -0.71% 521979 -293782手 IF1402 2338.2 -0.77% 5423 -1834手 IF1403 2349.0 -0.70% 12989 -11493手 IF1406 2355.6 -0.69% 2137 -987手 （截止当日北京时间16：00） 沪深300、主力合约及价差占比走势图 （美尔雅期货 刘鹏）市场走势及分析 期指窄幅震荡，主力合约IF1401收盘跌16.6点或0.71%，报2331.8点，升水9.82点。全天成交52.20万手，持仓9.58万手，增仓4458手。现货方面，沪深300指数收盘跌8.05点或0.35%，报2321.98点。 A股未能出现市场期待的“开门红”行情。股指低开后弱势震荡，上证综指跌6.59点或0.31%报2109.39点，深证成指跌7.40点或0.09%报8114.39点。中小板指收涨1.60%，创业板指收涨2.19%。 1月2日，汇丰公布，去年12月中国制造业PMI终值为50.5，为三个月最低，预览值为50.5，前值为50.8。分项数据中，新出口订单降至49.1，乃4个月来首次降至50以下的收缩区间；而新订单基本持平。此前出炉的12月官方制造业PMI亦小幅回落0.4至51，为半年来首次出现环比回落，但仍是连续第15个月高于50的盛衰分界线。 周四（1月2日）央行公开市场将不进行任何操作，若央行不进行其他操作，本周公开市场将净回笼290亿元。周二央行公开市场亦未进行操作。周一周二，货币市场资金面平稳度过。周一交易所回购利率上升较高，周二大幅回落。银行间市场连续两天资金面平稳。在资金面紧张态势基本缓解之后，虽然市场还对后续资金面有担忧情绪，但央行迅速收手，显示政策态度仍指向“紧平衡”。 期指早盘小幅低开，日内维持窄幅震荡，成交低迷较周二大减30.8万手至54.2万手，持仓则增加0.65万手至12.6万手。从昨日和今日公布的PMI来看，经济持续维持弱复苏，而另外IPO重启在即，建议前期空单继续持有，无仓者以观望为主，参考运行区间2305-2345。 2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 一、主力合约最近交易日情况 二、主力合约价量走势图 三、主力合约仓价走势图 时间收盘价涨幅成交量变化持仓量变化前五净持仓变化前20净持仓变化2013/12/192349-1.04%5331713747457666021560-11086-2142-9677-29642013/12/202300.6-2.06%7607082275379503718377-14818-3732-13414-37372013/12/2323060.23%673567-8714194779-258-128911927-125578572013/12/242305.4-0.03%7651189155195071292-14759-1868-12850-2932013/12/2523190.59%722850-4226895373302-130101749-121407102013/12/262294-1.08%679652-431981002114838-117601250-1070114392013/12/272326.81.43%88093420128297504-2707-14262-2502-11227-5262013/12/302324.2-0.11%566897-31403798112608-16890-2628-109073202013/12/3123450.89%81576124886491351-6761-15959931-105853222014/1/22331.8-0.56%521979-293782958094458-149541005-10505802150220022502300235024002450250025500100000200000300000400000500000600000700000800000900000100000019/Nov21/Nov25/Nov27/Nov29/Nov3/Dec5/Dec9/Dec11/Dec13/Dec17/Dec19/Dec23/Dec25/Dec27/Dec31/DecIF1401价量走势图 成交量 收盘价 21502200225023002350240024502500255002000040000600008000010000012000019/Nov21/Nov25/Nov27/Nov29/Nov3/Dec5/Dec9/Dec11/Dec13/Dec17/Dec19/Dec23/Dec25/Dec27/Dec31/DecIF1401仓价走势图 持仓量 收盘价 2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 四、主力合约前5持仓分析 前五会员共持买单量32276手，持卖单量47230手，净空14954手，净持仓较前一交易日增加1005手。 20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%010,00020,00030,00040,00050,00060,0001204120612101212121612181220122412261230102IF1401每日多、空持仓前5统计 持买单量 持卖单量 前5多单持仓集中度(右轴) 前5空单持仓集中度(右轴) 215022002250230023502400245025002550-20,000-15,000-10,000-5,00005,0001204120612101212121612181220122412261230102IF1401多、空前5净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1401收盘(右轴) 2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 五、主力合约前20持仓分析 前二十会员共持买单量69183手，持卖单量79688手，净空单10505手，净持仓较前一交易日增加80手。 60%65%70%75%80%85%90%95%020,00040,00060,00080,000100,0001204120612101212121612181220122412261230102IF1401每日多、空持仓前20统计 持买单量（左轴） 持卖单量（左轴） 前20空单持仓集中度(右轴) 前20多单持仓集中度(右轴) 215022002250230023502400245025002550-15000-10000-5000050001204120612101212121612181220122412261230102IF1401多、空前20净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1401收盘(右轴) 2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 六、主力合约重点会员持仓 国泰君安持多单88261手，持空单6621手，净持仓7192手，昨日净持仓7179手。 中证持多单6114手，持空单12389手，净持仓-6275手，昨日净持仓-5240手。 海通持多单3781手，持空单13160手，净持仓-9379手，昨日净持仓-9878手。 21502200225023002350240024502500255002000400060008000100001200014000160001204120612101212121612181220122412261230102国泰君安IF1401持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1401收盘价（右轴） 215022002250230023502400245025002550-10000-50000500010000150001204120612101212121612181220122412261230102中证IF1401持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1401收盘价（右轴） 215022002250230023502400245025002550-15000-10000-50000500010000150001204120612101212121612181220122412261230102海通期货IF1401持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1401收盘价（右轴） 2014.01.02 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 华泰长城持多单4031手，持空单7239手，净持仓-3208手，昨日净持仓-4834手。 广发期货持多单4468手，持空单7821手，净持仓-3353手，昨日净持仓-3186手。 光大期货持多单3210手，持空单2846手，净持仓364手，昨日净持仓1563手。 215022002250230023502400245025002550-6000-4000-200002000400060008000100001204120612101212121612181220122412261230102华泰长城IF1401持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1401收盘价（右轴） 215022002250230023502400245025002550-4000-2000020004000600080001000012041206121012121216121812201