2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 PMI预期继续回升，期指空单谨慎持有亚洲主要指数收盘报价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交量变化 上证指数 2141.61 -0.87% 886.39亿 -65.95亿 深证指数 8444.41 -1.27% 951.03亿 -25.83亿 沪深300 2373.72 -1.40% 757.35亿 -53.42亿 IF1311 2381.0 -0.61% 708038手 -105520手 IF1312 2393.0 1.54% 40404手 -7863手 IF1303 2401.0 1.53% 3638手 328手 IF1406 2404.0 1.42% 905手 -114手 （截止当日北京时间16：00） 沪深300、主力合约及价差占比走势图 （美尔雅期货 刘鹏）市场走势及分析 期指窄幅震荡，主力合约IF1311收盘跌14.6点或0.61%，报2381点，升水7.28点。全天成交70.80万手，持仓6.50万手，减仓3059手。10月，沪深300期指主力合约累计下跌1.34%。现货方面，沪深300指数收盘跌33.75点或1.4%，报2373.72点，10月累计下跌1.47%。 A股弱势收低，上证综指结束连续三个月上涨。截止收盘，上证综指跌18.85点或0.87%报2141.61点，本月下跌1.52%；深证成指跌108.96点或1.27%报8444.41点，本月下跌0.82%。中小板指收跌2.24%，本月下跌6.60%；创业板指收跌2.96%，本月下跌9.68%，创11个月来最大月跌幅。 据路透社综合11家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)或连续第四个月回升，小幅涨至51.2，并创下2012年4月以来最高水准。自年中推出一系列稳增长政策以来，中国经济逐渐走出谷底，三季度增速反弹至7.8%，实现今年GDP增长目标已是大概率事件，而稍早公布的汇丰中国10月制造业PMI初值也升至七个月新高，一定程度上预示经济延续增长势头。 中国央行周四早间进行人民币160亿元14天期逆回购操作，规模较周二的7天逆回购规模有所增加，中标利率4.3%，较上次的4.1%升20个基点。市场分析认为，自上周下半周以来，银行间资金紧张，在这样的月末惯常紧张时点，央行在周二重启逆回购操作后，周四继续进行14天逆回购意在平抑紧张局面；而随着下周资金面预期的缓解，料逆回购规模将显著缩小甚至可能再次暂停。 期指今日窄幅震荡，成交持仓再次缩水，技术指标上下跌趋势仍未改变，明日公布10月官方制造业PMI指数回升是大概率，近期困扰市场的资金面紧张局面也有所缓解，因此建议前期空单谨慎持有，无仓者尝试在2400附近建立少量空单，参考操作区间2345-2405。 2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 一、主力合约最近交易日情况 二、主力合约价量走势图 三、主力合约仓价走势图 时间收盘价涨幅成交量变化持仓量变化前五净持仓变化前20净持仓变化2013/10/1824150.41%6635792813296228811951-14047-4491-8382-43192013/10/212466.42.13%70080037221702727984-124621585-647819042013/10/222446-0.83%609161-9163968616-1656-12873-411-58895892013/10/232418.8-1.11%840645231484717443128-103842489-5839502013/10/242405.4-0.55%740692-99953745872843-11209-825-5890-512013/10/252360.6-1.86%8125957190374187-400-1115950-9011-31212013/10/282363.60.13%599572-21302372429-1758-10336823-752714842013/10/292368.20.19%99136239179070553-1876-10942-606-70374902013/10/302391.81.00%813558-17780468037-2516-11086-144-7671-6342013/10/312381-0.45%708038-10552064978-3059-12079-993-70646072300232023402360238024002420244024602480250002000004000006000008000001000000120000024/Sep26/Sep30/Sep9/Oct11/Oct15/Oct17/Oct21/Oct23/Oct25/Oct29/Oct31/OctIF1311价量走势图 成交量 收盘价 230023202340236023802400242024402460248025000100002000030000400005000060000700008000024/Sep26/Sep30/Sep9/Oct11/Oct15/Oct17/Oct21/Oct23/Oct25/Oct29/Oct31/OctIF1311仓价走势图 持仓量 收盘价 2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 四、主力合约前5持仓分析 前五会员共持买单量18118手，持卖单量30197手，净空12079手，净持仓较前一交易日减少993手。 0%10%20%30%40%50%60%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001015101710211023102510291031IF1311每日多、空持仓前5统计 持买单量 持卖单量 前5多单持仓集中度(右轴) 前5空单持仓集中度(右轴) 2300232023402360238024002420244024602480-16,000-14,000-12,000-10,000-8,000-6,000-4,000-2,00002,0004,0001015101710211023102510291031IF1311多、空前5净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1310收盘(右轴) 2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 五、主力合约前20持仓分析 前二十会员共持买单量46058手，持卖单量53122手，净空单7064手，净持仓较前一交易日增加607手。 60%70%80%90%100%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0001015101710211023102510291031IF1311每日多、空持仓前20统计 持买单量（左轴） 持卖单量（左轴） 前20空单持仓集中度(右轴) 前20多单持仓集中度(右轴) 23002350240024502500-10000-8000-6000-4000-20000200040001015101710211023102510291031IF1311多、空前20净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1310收盘(右轴) 2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 六、主力合约重点会员持仓 国泰君安持多单106202手，持空单6682手，净持仓182手，昨日净持仓318手。 中证持多单2835手，持空单7833手，净持仓-4998手，昨日净持仓-5531手。 海通持多单2700手，持空单4789手，净持仓-2089手，昨日净持仓-1466手。 2300232023402360238024002420244024602480-6000-4000-200002000400060008000100001015101710211023102510291031国泰君安IF1311持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1311收盘价（右轴） 2300232023402360238024002420244024602480-10000-50000500010000150001015101710211023102510291031中证IF1311持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1311收盘价（右轴） 2300232023402360238024002420244024602480-6000-4000-2000020004000600080001015101710211023102510291031海通期货IF1311持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1311收盘价（右轴） 2013.10.31 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 华泰长城持多单2778手，持空单6839手，净持仓-4061手，昨日净持仓-3278手。 广发期货持多单2510手，持空单4054手，净持仓-1544手，昨日净持仓-1324手。 光大期货持多单2450手，持空单1088手，净持仓1362手，昨日净持仓1463手。 2300232023402360238024002420244024602480-6000-4000-200002000400060008000100001015101710211023102510291031华泰长城IF1311持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1311收盘价（右轴） 2300232023402360238024002420244024602480-2000-10000100020003000400050001015101710211023102510291031广发期货IF1311持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1311收盘价（右轴） 2300232023402360238