股指期货日评：期指日内小阳,空单可继续轻仓持有

2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指日内小阳，空单可继续轻仓持有亚洲主要指数收盘报价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交量变化 上证指数 2160.03 0.20% 978.12亿 -272.68亿 深证指数 8472.29 0.39% 962.02亿 -195.44亿 沪深300 2394.97 0.44% 663.83亿 -177亿 IF1310 2398.4 0.26% 563695手 -215895手 IF1311 2403.8 0.30% 2845手 -2278手 IF1312 2408.6 0.22% 14970手 -8561手 IF1403 2428.8 0.21% 1046手 -1057手 （截止当日北京时间16：00） 沪深300、主力合约及价差占比走势图 （美尔雅期货 刘鹏）市场走势及分析 沪深300股指期货主力合约IF1310收盘涨0.26%，报2398.4点，升水3.43点。全天成交56.37万手，持仓6.85万手，减仓6823手。当周，期指主力合约累计下跌1.72%。现货方面，沪深300指数收盘涨0.44%，报2394.97点，当周下跌1.72%。 A股震荡微涨，上证综指触及年线后受阻回落。成交量明显萎缩，长假在即，市场交易意愿下降。从周行情看，A股承接上周跌势，本周继续下挫逾1%。截止收盘，上证综指涨4.22点或0.20%报2160.03点，本周跌1.45%；深证成指涨32.82或0.39%报8439.47点，本周跌0.10%。中小板指收盘涨0.34%，本周涨2.26%，连涨四周；创业板指收盘涨1.33%，本周涨2.65%，连续两周上扬。 近日，有消息人士透露，中国央行召开进一步扩大信贷资产证券（CLO）试点工作会议，明确让20家参会的中资银行申报CLO试点方案及发行额度，此轮CLO试点规模约为3000亿元人民币。央行明确此轮3000亿CLO试点产品将于明年上半年完成发行。 另外，国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点，其中，主营活动利润35800.6亿元，比去年同期增长4.9%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。 期指早盘小幅低开后维持窄幅震荡，午盘后开始下跌，试探2380点后迎来小幅反弹，日内收出小阳线。临近十一长假，期指成交明显较少，持仓也有较大幅度下降，短期来看，期指下跌格局仍然不会改变，建议投资者空单可以继续轻仓持有，无仓者日内短空操作，参考操作区间2360-2410点。 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 一、主力合约最近交易日情况 二、主力合约价量走势图 三、主力合约仓价走势图 时间收盘价涨幅成交量变化持仓量变化前五净持仓变化前20净持仓变化2013/9/122506.60.91%6481822372218554359-3968-700-2407-1932013/9/132501.2-0.22%668232005272525397-3734234-21572502013/9/162484.6-0.66%153057862344332616074-26321102-3406-12492013/9/172443.2-1.67%3529751999185536112035-5215-2583-5897-24912013/9/182437.2-0.25%608732255757633798018-8365-3150-7738-18412013/9/232468.81.30%7419071331757637012991-11028-2663-9195-14572013/9/242448.4-0.83%7715332962674656-1714-11899-871-82079882013/9/252434.8-0.56%688034-8349975385729-11210689-78024052013/9/262391-1.80%7795909155675323-62-12407-1197-8487-6852013/9/272398.40.31%563695-21589568500-6823-13230-823-9779-12922200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 26/Aug 28/Aug 30/Aug 3/Sep 5/Sep 9/Sep 11/Sep 13/Sep 17/Sep 23/Sep 25/Sep 27/Sep IF1310价量走势图 成交量 收盘价 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 26/Aug 28/Aug 30/Aug 3/Sep 5/Sep 9/Sep 11/Sep 13/Sep 17/Sep 23/Sep 25/Sep 27/Sep IF1310仓价走势图 持仓量 收盘价 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 四、主力合约前5持仓分析 前五会员共持买单量19042手，持卖单量32272手，净空13230手，净持仓较前一交易日减少823手。 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 910 912 916 918 924 926 IF1310每日多、空持仓前5统计 持买单量 持卖单量 前5多单持仓集中度(右轴) 前5空单持仓集中度(右轴) 2320 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 -14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 910 912 916 918 924 926 IF1310多、空前5净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1310收盘(右轴) 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 五、主力合约前20持仓分析 前二十会员共持买单量47221手，持卖单量57000手，净空单9779手，净持仓较前一交易日减少1292手。 60% 70% 80% 90% 100% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 910 912 916 918 924 926 IF1310每日多、空持仓前20统计 持买单量（左轴） 持卖单量（左轴） 前20空单持仓集中度(右轴) 前20多单持仓集中度(右轴) 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 910 912 916 918 924 926 IF1310多、空前20净持仓统计 持仓净量 当日净量变化 IF1310收盘(右轴) 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 六、主力合约重点会员持仓 国泰君安持多单5790手，持空单6923手，净持仓-1133手，昨日净持仓-1026手。 中证持多单2962手，持空单8717手，净持仓-5755手，昨日净持仓-5788手。 海通持多单2784手，持空单6852手，净持仓-4068手，昨日净持仓-4960手。 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 910 912 916 918 924 926 国泰君安IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 910 912 916 918 924 926 中证IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 910 912 916 918 924 926 海通期货IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 华泰长城持多单4680手，持空单5486手，净持仓-806手，昨日净持仓316手。 广发期货持多单2342手，持空单4294手，净持仓-1952手，昨日净持仓-1651手。 光大期货持多单2639手，持空单986手，净持仓1653手，昨日净持仓1443手。 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 910 912 916 918 924 926 华泰长城IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2300 2350 2400 2450 2500 2550 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 910 912 916 918 924 926 广发期货IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2300 2350 2400 2450 2500 2550 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 910 912 916 918 924 926 光大期货IF1310持仓统计 净持仓 多单量 空单量 IF1310收盘价（右轴） 2013.09.27 股指期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 七、期指成交持仓及价差 八、市场资金流向 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 20000 40000 60000 800