股指期货日报：护盘力量介入 利用震荡逢高沽空

请务必阅读最后重要事项 第0页 股指期货日报 Stock Index Futures Daily Report 护盘力量介入 利用震荡逢高沽空 行情综述：承接前一交易日暴跌熔断影响，股指大幅低开，但在银行和军工等权重的带动下强势上涨，股指翻红，随后展开地量震荡。午后迅速下杀，盘中创业板跌幅超6%，尾盘资金再次强势介入，股指翻红。IC由于创业板被强烈打压，几度被打至5%跌停板。虽然股指最终翻红，但期指午后并未跟涨，贴水大幅放大。强烈的波动行情提供了良好的日内操作机会，期指成交量增长近40%。 观点：证监会开盘前声明继续约束大股东减持，同时有消息称国家队进场买入蓝筹。从盘中走势来看，我们认为的确存在认为干预迹象，全天低点在9月份救市震荡区间的上沿，而高点受到了11月行情以来支撑位的压力。由于熔断基准只选取沪深300指数，资金涌向权重股但中小创在反弹过程中遭到严重打击，资金流出达到150余亿元。虽有护盘力量，但人为因素和市场趋势孰胜孰略不言自明，利用震荡走势逢高建立空单，沪深300阻力位3580。 方正中期研究院金融衍生品组 研究员：相阳 从业编号：F3009863 Email：xiangyang@foundersc.com 电话： 010-68579169 2015年1月6日星期三 行情预测:震荡 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3382.18 3518.22 3377.28 3478.78 0.28 4.06 16211698400 IF当月 3425.00 3486.60 3341.00 3408.80 3395.40 -2.55 -2.55 4.25 18526.00 30025 2413.00 IF次月 3301.60 3430.00 3292.20 3354.80 3339.00 -2.78 -2.78 4.09 811.00 1471 317.00 IF当季 3298.00 3386.20 3240.00 3312.00 3291.80 -2.30 -2.30 4.40 2083.00 6222 282.00 IF下季 3188.00 3289.80 3150.00 3222.00 3193.60 -2.27 -2.27 4.33 266.00 1474 34.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2230.08 2309.59 2223.05 2288.11 0.78 3.81 4807596200 IH当月 2250.20 2299.00 2211.80 2261.00 2254.20 -1.32 -1.32 3.87 7003 11654 1004 IH次月 2217.60 2275.00 2181.20 2239.20 2231.40 -1.73 -1.73 4.21 264 729 85 IH当季 2160.00 2259.00 2160.00 2219.00 2209.00 -1.08 -1.08 4.48 698 3450 157 IH下季 2130.20 2224.80 2120.00 2170.00 2156.80 -2.33 -2.33 4.76 143 767 34 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6663.73 7020.54 6627.64 6889.74 -1.34 5.63 11342822500 IC当月 6650.00 6880.00 6650.00 6699.00 6673.40 -4.30 -4.30 3.34 10206 14978 1362 IC次月 6510.00 6709.80 6507.20 6533.60 6537.40 -4.61 -4.61 3.03 436 839 208 IC当季 6480.00 6542.20 6324.20 6364.60 6351.20 -4.39 -4.39 3.34 913 2398 190 IC下季 6080.00 6150.00 5988.00 6030.00 6000.60 -4.33 -4.33 2.60 223 928 89 请务必阅读最后重要事项 第2页 -1.0268-0.1772-1.65452.8679-0.9676-2.11930.83690.1288-1.0028-1.2914-1.7764-0.6141-1.3242-0.8377-1.6635-1.9796-2.6043-2.0043-0.8484-1.27053.8908-3.7062-3.6000-0.56600.67860.4984-1.3258-2.2390农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -100.000.00100.00200.00300.00400.00IF基差走势近月远月当季下季 -50.000.0050.00100.00150.00200.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 0500010000150002000025000300003000.00 003100.00 003200.00 003300.00 003400.00 003500.00 003600.00 003700.00 002015-12-042016-01-04IF成交IF总成交（右轴）沪深300 010000200003000040000500003200.00 003300.00 003400.00 003500.00 003600.00 003700.00 003800.00 003900.00 004000.00 002015-12-042016-01-04IF持仓IF总持仓沪深300 02000400060008000100002100.00 002200.00 002300.00 002400.00 002500.00 002600.00 002015-12-042016-01-04IH成交IH总成交（右轴）上证50 050001000015000200002100.00 002200.00 002300.00 002400.00 002500.00 002600.00 002015-12-042016-01-04IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 020004000600080001000012000140006000.00 006500.00 007000.00 007500.00 008000.00 002015-12-042016-01-04IC成交IC总成交（右轴）中证500 05000100001500020000250006000.00 006500.00 007000.00 007500.00 008000.00 002015-12-042016-01-04IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。