股指期货日报：股指再度低量震荡，IH贴水上升

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指再度低量震荡 IH贴水上升 总结与操作建议： 股指未能延续上一交易日的强势，全天弱势震荡，尾盘权重的突然拉升助股指翻红，但量能再度萎缩。食品行业上涨或预示着通胀行情的开启。行情在当前区间反复无常，量能也并未显示出明显上升，能否突破上涨仍需观察。周二的二八行情使得基差走高，尤其以IH明显，IH1603贴水幅度达到20.9，存在理论的套利空间，投机多单可选择IH进行操作。沪深300区间3010-3110。 评级：上涨 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 CIIA 执业编号：F3009863 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2016年3月15日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3061.34 3077.09 3028.58 3074.78 0.30 1.58 9831194100 IF当月 3043.00 3060.60 3011.20 3046.60 3044.80 -0.39 -0.39 1.62 18995.00 23164 -4694.00 IF次月 3000.40 3006.00 2950.00 2981.40 2979.40 -0.80 -0.80 1.87 7212.00 12625 3525.00 IF当季 2898.20 2905.00 2849.60 2881.00 2876.60 -0.80 -0.80 1.92 1100.00 7036 348.00 IF下季 2755.00 2758.80 2706.00 2735.00 2728.20 -0.96 -0.96 1.92 490.00 3810 132.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2077.51 2105.04 2055.32 2101.12 1.09 2.39 3464713100 IH当月 2070.20 2084.40 2046.60 2080.20 2074.60 0.13 -0.14 1.83 7598 9400 -1668 IH次月 2041.80 2049.80 2015.40 2047.40 2039.60 -0.02 -0.40 1.68 2953 6035 1782 IH当季 1997.00 1997.00 1963.20 1996.00 1987.00 -0.06 -0.51 1.71 425 2951 62 IH下季 1938.40 1938.40 1900.00 1927.80 1924.40 -0.57 -0.74 1.98 144 1041 8 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 5672.75 5701.57 5609.00 5639.80 -0.89 1.63 6626890000 IC当月 5627.00 5678.80 5571.40 5608.00 5612.00 -0.73 -0.66 1.91 12151 14163 -2349 IC次月 5421.60 5484.20 5381.20 5400.60 5412.00 -1.18 -0.97 1.89 4084 7411 1710 IC当季 5095.40 5144.00 5032.00 5059.40 5070.80 -1.26 -1.03 2.20 782 3474 159 IC下季 4695.00 4723.40 4612.00 4631.00 4641.20 -1.58 -1.36 2.38 490 2996 124 请务必阅读最后重要事项 第2页 -1.1508-1.2504-0.2596-1.7832-2.0754-0.5426-0.23341.1318-0.1153-1.0377-0.13440.2377-0.3058-0.6815-0.6923-0.7029-0.5794-0.82640.1520-0.5186-0.0581-1.5117-0.7898-0.36591.17180.0251-0.2231-0.8202农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00IF基差走势近月远月当季下季 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 050001000015000200002500030000350002500.00 002600.00 002700.00 002800.00 002900.00 003000.00 003100.00 002016-02-152016-03-15IF成交IF总成交（右轴）沪深300 36000380004000042000440004600048000500002500.00 002600.00 002700.00 002800.00 002900.00 003000.00 003100.00 003200.00 002016-02-152016-03-15IF持仓IF总持仓沪深300 020004000600080001000012000140001500.00 001600.00 001700.00 001800.00 001900.00 002000.00 002100.00 002200.00 002016-02-152016-03-15IH成交IH总成交（右轴）上证50 05000100001500020000250001500.00 001600.00 001700.00 001800.00 001900.00 002000.00 002100.00 002200.00 002016-02-152016-03-15IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 05000100001500020000250005000.00 005200.00 005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 002016-02-152016-03-15IC成交IC总成交（右轴）中证500 0500010000150002000025000300005000.00 005200.00 005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 002016-02-152016-03-15IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。