股指期货日报：股指缩量上涨 继续关注多IC空IH机会

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指缩量上涨 继续关注多IC空IH机会 总结与操作建议： 股指继续分化格局，沪指低开后弱势震荡，收于20日均线下方。次新股超跌反弹，创业板高开高走，带动题材股爆发。上周上涨主力银行和白酒领跌。两市仅成交3220元，沪深股通分别流入8.71亿元和10.17亿元。 股指期货标的指数沪深300和上证50分别录跌0.51和1.01%，中证500冲高后小幅回落，录涨0.75。股指期货跟随标的波动，各合约基差并没有出现明显变化。各品种成交和持仓小幅回落。 存量博弈格局下，市场难出现普涨，前期金融权重连续拉涨，在反弹行情中资金流出或出现一定的回落，而题材股的报复性反弹或来的更加凶猛。建议择机多IC空IH，上证50压力位2470，支撑位2430；中证500震荡磨底，支撑位5680，压力位5880；沪深300支撑位3460，压力位3480。。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年6月5日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3480.17 3484.12 3462.31 3468.75 -0.51 0.63 7973815200 IF当月 3482.00 3488.60 3456.00 3456.60 3462.40 -0.81 -0.64 0.94 12122.00 28243 -1189.00 IF次月 3461.40 3464.80 3431.00 3432.00 3438.60 -0.75 -0.56 0.98 1106.00 4708 421.00 IF当季 3428.40 3439.60 3405.00 3409.20 3414.80 -0.58 -0.42 1.01 1069.00 6704 272.00 IF下季 3410.40 3423.00 3385.60 3390.00 3394.20 -0.67 -0.55 1.10 288.00 1568 127.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2468.94 2473.36 2442.27 2450.35 -1.01 1.26 2873585700 IH当月 2466.60 2470.80 2438.00 2440.20 2442.80 -1.31 -1.21 1.33 7461 17537 -972 IH次月 2440.80 2445.00 2410.80 2416.80 2415.20 -1.19 -1.26 1.40 1094 4236 320 IH当季 2421.60 2425.40 2391.80 2395.00 2398.00 -1.27 -1.15 1.39 515 5800 -1 IH下季 2411.60 2411.80 2380.20 2383.80 2385.80 -1.01 -0.93 1.31 174 1204 69 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 5778.19 5830.05 5777.95 5815.80 0.75 0.90 5433329200 IC当月 5779.40 5824.80 5761.80 5775.00 5796.60 0.33 0.71 1.10 13961 25454 -1069 IC次月 5768.00 5789.20 5720.80 5734.40 5757.80 0.37 0.78 1.20 1463 2993 308 IC当季 5700.20 5723.80 5657.40 5665.80 5690.00 0.29 0.72 1.18 993 6921 17 IC下季 5587.80 5640.20 5572.80 5575.40 5596.80 0.28 0.67 1.21 374 2119 64 请务必阅读最后重要事项 第2页 0.23640.79580.7021-0.02330.98691.26620.0543-0.42740.43030.93400.03820.56350.17610.02190.64220.89870.89361.06600.28850.63410.83860.83110.83030.4173-1.4968-0.50870.16290.7514农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00IF基差走势近月远月当季下季 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 05000100001500020000250003100.00 003150.00 003200.00 003250.00 003300.00 003350.00 003400.00 003450.00 002017-05-032017-06-03IF成交IF总成交（右轴）沪深300 36000380004000042000440004600048000500003250.00 003300.00 003350.00 003400.00 003450.00 003500.00 003550.00 002017-05-032017-06-03IF持仓IF总持仓沪深300 020004000600080001000012000140002200.00 002250.00 002300.00 002350.00 002400.00 002450.00 002500.00 002550.00 002017-05-032017-06-03IH成交IH总成交（右轴）上证50 24000250002600027000280002900030000310002200.00 002250.00 002300.00 002350.00 002400.00 002450.00 002500.00 002550.00 002017-05-032017-06-03IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 05000100001500020000250005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 002017-05-032017-06-03IC成交IC总成交（右轴）中证500 3100032000330003400035000360003700038000390005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 002017-05-032017-06-03IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 9,400.00 009,600.00 009,800.00 0010,000.0 00010,200.0 00010,400.0 00010,600.0 00010,800.0 00011,000.0 00011,200.0 00011,400.0 000A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。