沪深300股指日报：继续观察小盘股持续能力

沪深300股指日报继续观察小盘股持续能力短线继续谨慎经济预期悲观，新利空出现银行股国投中谷股指日报150828-外盘股市和商品均大涨.pdf2015年05月11日星期一10月15日，央行公布数据显示，中国9月人民币贷款增加1.05万亿元，创下有记录以来同期最高，同比多增1443亿元；社会融资规模增量为1.30万亿元，分别比上月和去年同期多2172亿元和2145亿元。9月末，广义货币(M2)余额135.98万亿元，同比增长13.1%，增速比上月末低0.2个百分点。随着第三季度宏观经济数据陆续发布，国家发改委10月15日就其中最受社会关注的数据进行了说明。国家发改委有关负责人表示，今年后几个月，天气逐渐转冷，节假日较多，农副产品价格将有可能呈季节性上涨的态势。服务类价格的涨幅因为季节性和节假日的因素也会有所扩大。总体上，居民消费价格总水平将继续保持温和上涨的态势，不会出现大幅的物价上涨。美国劳工部周四（10月15日）公布的数据显示，美国9月消费者物价指数（CPI）下滑，受汽油价格大跌拖累，但当月核心通胀率上升，这使得美联储（Fed）加息前景变得更加复杂。央行10月15日公布，中国9月人民币贷款增加1.05万亿元，同比多增1443亿元；9月末，广义货币(M2)余额135.98万亿元,同比增长13.1%，增速比上月末低0.2个百分点，比去年末高0.9个百分点；狭义货币(M1)余额36.44万亿元,同比增长11.4%，增速分别比上月末和去年末高2.1个和8.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.10万亿元,同比增长3.7%。2015年前三季度净投放现金763亿元。10月15日，国务院公布价格改革文件成品油价将放开。国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》称价格机制是市场机制的核心，市场决定价格是市场在资源配置中起决定性作用的关键。改革开放以来，作为经济体制改革的重要组成部分，价格改革持续推进、不断深化，放开了绝大多数竞争性商品价格，对建立健全社会主义市场经济体制、促进经济社会持续健康发展发挥了重要作用。10月15日，随着中国股市波动推动了对安全资产的需求，同时中国央行放松货币政策以稳定日益放缓的经济，最近几周中国债券市场悄然飙升。5年期国债收益率已从4月初的3.47%降至周三的2.92%。超过一半的降幅是8月下旬以来出现的。周三招标的10年期国债的收益率达到自2008年以来的最低水平。一些投资者担心，仅次于美国和日本的全球第三大债市中国债券市场已经过热。周四（10月15日）美元指数从七周低位反弹，因美国9月核心消费者物价指数（CPI）强于预期，纽约联储主席杜德利的讲话抑制了美元指数从稍早触及的七周低反弹的势头，尽管他重申若美国经济进一步改善，美联储可能在年底前升息。 2市场驱动因素本栏目持续置顶，提醒投资者，现在是熊市。中小创业板最强势，关注它们能否持续，易纲暗示市场已经准备好重启IPO，周一机构重仓股出现抛售迹象。为了给IPO重启造势，监管层托市，让市场持续反弹直到IPO正式重启。 3行情数据期指合约近5个交易日行情数据日期HS300收盘价当月收盘价下月收盘价下季收盘价隔季收盘价当月合约持仓量（手）2015/10/093,340.123,310.003,237.803,168.003,103.0024,409.002015/10/123,447.693,421.003,354.603,312.403,244.6022,092.002015/10/132,270.952,262.002,241.802,209.002,182.8019,269.002015/10/143,406.113,377.003,298.803,228.603,155.2015,691.0002015/10/153,486.823,493.803,425.003,339.003,258.0010,341.00数据来源：Wind资讯、国投期货持仓量、成交量综述成交持仓情况：2015年10月15日，IF1510成交量为11,481，持仓量为10,341手，前一交易日相比持仓量减少5350手。IF1510多头持仓第一名海通期货，多单1,148手,减少321手，净多单829手。空头持仓第一名银河期货，空单2,7541手，减少267手，净空单2,445手。海通期货IF1509净持仓走势图银河期货IF1510净持仓走势图 4价差分析价差数据各合约最近五个交易日的价差日期下月-当月下季-当月隔季-当月下季-下月隔季-下月隔季-当季2015/10/09-72.2-142.0-207.0-69.8-134.8-65.02015/10/12-66.4-108.6-176.4-42.2-110.0-67.82015/10/13-70.2-131.0-200.0-60.8-129.8-69.02015/10/14-78.2-148.4-221.8-70.2-143.6-73.42015/10/15-68.8-154.8-235.8-86.0-167.0-81.0数据来源：Wind资讯、国投期货价差图表2015年10月15日IF1510理论价格为3,486.82，理论价格-期货价格=-6.98，当前价差预期月收益率-0.20%。 5上证综指&创业板指数：2015年10月15日上证综指和创业板指的比价为1.39。主板2015年1月以来跑输创业板，比值重新回到历史最低位附近。 6资金流向/参与者情绪行业资金流向：当日内资金流入前三名的分行业别是:计算机应用、房地产开发、证券。当日内资金流出前三名的分行业别是：综合、生物制品、物流。沪深涨跌家数统计：10月15日沪深两市上涨家数：2390，平盘家数:457,下跌家数:34 7主要行业板块涨跌幅：数据来源:Wind申万二级行业参与者情绪： 8 9技术分析上证指数上证指数15日震荡收涨，K线收出一根带无影线的阳线，短期趋势看多，长期趋势不明显，支撑位2580.71，阻力位3338.07。上证指数:日线 10|免责声明|本研究报告由国投中谷期货有限公司撰写，研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。国投中谷期货有限公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。本报告版权仅为国投中谷期货有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为国投中谷期货有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。国投中谷期货有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。