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资金动向观察:股指资金连续两日流出,择机做空为主

2015-01-21员海军金源期货球***
资金动向观察:股指资金连续两日流出,择机做空为主

资金动向观察 2015-01-21星期三 敬请参阅最后一页免责声明 1 / 6 关注资金动向,把握市场热点 一、今日重点关注品种以及操作点位 1、重点关注品种 品种 资金流入前两名(亿元) 操盘建议 RB 1.1 做多 RU 0.9 观望 品种 资金流出前两名(亿元) IF -20.8 做空 J -1.8 观望 2、各商品参考压力以及支撑位: 2015-1-21 压支差 压力位 支撑位 品种 强压力位 强支撑位 昨日收盘价 铜 335.7 41598 41262 铜 41665 41195 41430 铝 28.4 12819 12791 铝 12825 12785 12805 锌 133.1 16187 16053 锌 16213 16027 16120 铅 177.0 12589 12411 铅 12624 12376 12500 黄金 5.4 263.52 258.08 黄金 264.60 257.00 261 螺纹钢 13.9 2500 2486 螺纹钢 2503 2483 2493 橡胶 61.7 12616 12554 橡胶 12628 12542 12585 白银 103.0 3873 3769 白银 3893 3749 3821 玉米 14.7 2449 2435 玉米 2452 2432 2442 豆粕 33.1 2686 2652 豆粕 2692 2646 2669 大豆 23.2 4470 4446 大豆 4474 4442 4458 豆油 18.8 5613 5595 豆油 5617 5591 5604 棕榈油 32.5 4904 4872 棕榈油 4911 4865 4888 聚乙烯 31.1 8361 8329 聚乙烯 8367 8323 8345 聚氯乙烯 38.8 4974 4936 聚氯乙烯 4982 4928 4955 焦炭 4.1 1040 1036 焦炭 1041 1035 1038 股指资金连续两日流出,择机做空为主 联系人:员海军 电话:021-68556270 邮箱:yun.hj@jyqh.com.cn 敬请参阅最后一页免责声明 2 / 6 白糖 53.4 4833 4779 白糖 4843 4769 4806 早籼稻 11.8 2299 2287 早籼稻 2301 2285 2293 强麦 59.6 2728 2668 强麦 2740 2656 2698 棉花 68.1 13139 13071 棉花 13153 13057 13105 菜油 17.4 5983 5965 菜油 5986 5962 5974 PTA 29.3 4649 4619 PTA 4654 4614 4634 甲醇 18.2 2013 1995 甲醇 2017 1991 2004 玻璃 7.8 915 907 玻璃 916 906 911 股指 171.3 3480 3309 股指 3514 3274 3394 3、相关性分析 铜 铝 锌 铅 黄金 白银 螺纹钢 橡胶 焦炭 白糖 塑料 PTA 铜 1.0 0.3 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 铝 0.3 1.0 0.6 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 锌 0.6 0.6 1.0 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 铅 0.4 0.5 0.6 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 黄金 0.3 0.0 0.1 0.2 1.0 0.8 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 白银 0.4 0.1 0.2 0.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 螺纹钢 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1 橡胶 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 焦炭 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.4 1.0 0.2 0.2 0.2 白糖 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 1.0 0.1 0.3 塑料 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 1.0 0.4 PTA 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4 1.0 注:相关性数据开始时间为2010年1月18日到2015年1月19日近五年数据进行分析,本数据更新频率为周度 二、中国期市资金变化全貌 1、上一交易日中国期货市场资金流向情况 敬请参阅最后一页免责声明 3 / 6 2、 中国期货市场板块资金流向 3、中国期货市场板块成交额变化 -25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.00大豆 豆粕 豆油 玉米 棕榈油 焦炭 塑料 PVC白糖 菜粕 强筋小麦 棉花 PTA菜油 甲醇 玻璃 铜 锌 铝 铅 螺纹钢 黄金 橡胶 白银 股指 中国期市资金流向图 亿元 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 050100150200250300350400期市板块持仓额 亿元 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 -25-20-15-10-505期市板块资金流向 亿元 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 敬请参阅最后一页免责声明 4 / 6 4、中国期货市场板块成交额变化 0500010000150002000025000300003500040000期市板块成交额 亿元 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 -4000-20000200040006000800010000120001400016000期市板块成交额变化 亿元 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 农产品持仓额 21% 能源化工持仓额 12% 金属持仓额 30% 股指持仓额 37% 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 农产品成交额 5% 能源化工成交额 4% 金属成交额 9% 股指成交额 82% 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 60.05060.010060.015060.020060.025060.030060.035060.040060.0200.01200.02200.03200.04200.05200.06200.07200.08200.02015-1-132015-1-18板块持仓(股指、能源化工右轴) 股指成交额 农产品成交额 金属成交额 能源化工成交额 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 亿元 敬请参阅最后一页免责声明 5 / 6 注:成交留存比是按照成交额和持仓额比来计算 注:活跃度变化是按照成交留存比较上一交易日变化比值 昨日期货市场活跃前三是股指、菜粕、甲醇。期市活跃度变化率来看股指增速最大,豆油活跃度减速最大。行情方面:美元再度突破93整数关口,均线多头发散不变,全球经济有可能陷入通缩风险使得贵金属避险需求上升,但短期贵金属涨幅较大且黄金来到到1300整数关口,操作上黄金短空,白银观望。美豆继续走低,因中国取消进口,市场转向南美豆市场,马棕油维持震荡,原油再度杀跌,操作上豆油观望,豆粕空单离场;伦铜震荡收高,站上MA5,伦铜库存较上一交易日增加5625吨,库存近期增加较多,沪铜延续弱势,均线空头发散,关注MA5压制效果,操作上跌破 MA5加仓空单。股指:股指低开震荡走高,日内延续大幅波动,资金继续流出股指,操作上逢高做空。 铜冠金源期货 员海军 直线 021-68556270 0.020.040.060.080.0100.0120.0大豆 豆粕 豆油 玉米 棕榈油 焦炭 塑料 PVC白糖 菜粕 强筋小麦 棉花 PTA菜油 甲醇 玻璃 铜 锌 铝 铅 螺纹钢 黄金 橡胶 白银 股指 中国期市成交留存比 比值 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 比值 -80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%大豆 豆粕 豆油 玉米 棕榈油 焦炭 塑料 PVC白糖 菜粕 强筋小麦 棉花 PTA菜油 甲醇 玻璃 铜 锌 铝 铅 螺纹钢 黄金 橡胶 白银 股指 活跃度变化 比值 数据来源:Bloomberg,铜冠金源期货 敬请参阅最后一页免责声明 6 / 6 全国统一客服电话:400-700-0188 免责声明 本报告仅向特定客户传送,未经铜冠金源期货研发中心授权许可,任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任 。本报告中的信息均来源于公开可获得资料,铜冠金源期货研发中心力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负 。 本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 深圳营业部 深圳市福田区福华一路卓越大厦1706A 电话:0755-82874655 洞彻风云 共创未来 DEDICATED TO THE FUTURE 总部 上海市浦东新区源深路273号 电话:021-68559999(总机) 传真:021-68550055 大连营业部 辽宁省大连市河口区会展路67号百年汇D座705室 电话:0411-84803386 郑州营业部 河南省郑州市未来大道69号未来公寓1201 电话:0371-65613449 铜陵营业部 铜陵市义安大道1287号财富广场A2506室 电话:0562-5819717 上海期货大厦营业部 上海市浦东新区松林路300号2603、2904室 电话:021-68400688