新能源期权早报

LC2701合约分析

• 行情表现：昨日收盘价94180元，下跌3.58%，成交量减少81759手，持仓量减少2344手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.5550上方，持仓量PCR为0.5256（近一年3.67%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位120000元，支撑位100000元。
• 策略建议：采用买入宽跨式策略（如B_LC2612C104000，B_LC2612P90000），获取隐波向实波回归的均值回归收益。

PS2612合约分析

• 行情表现：昨日收盘价36670元，下跌1.84%，成交量增加49658手，持仓量增加6845手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.5098上方，持仓量PCR为0.3949（近一年42.86%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位50000元，支撑位35000元。
• 策略建议：暂无方向性或波动性策略。

SI2612合约分析

• 行情表现：昨日收盘价8565元，下跌0.98%，成交量增加189390手，持仓量增加26986手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.2570上方，持仓量PCR为0.8421（近一年99.59%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位9000元，支撑位8600元。
• 策略建议：采用买入宽跨式策略（如B_SI2612C9000，B_SI2612P8500），获取隐波从低位回归的均值回归收益。

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