期权日报

风险揭示

本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。投资者需自行承担风险。

目录

1. 上交所期权
   • 上证50ETF：成交量573378手，持仓量728074手，看涨/看跌成交量比1.18，加权平均隐含波动率15.5%。波动率交易建议关注不同月份卖出曲线在上面的月份，相同月份卖出点在曲线上面的期权。无风险套利最低年化收益率26.4%。
   • 华泰柏瑞沪深300ETF：成交量607160手，持仓量632926手，看涨/看跌成交量比1.01，加权平均隐含波动率18.51%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率13.8%。
   • 南方中证500ETF：成交量1266471手，持仓量786265手，看涨/看跌成交量比1.11，加权平均隐含波动率26.85%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率10.2%。
   • 华夏上证科创板50ETF：成交量1653958手，持仓量1664160手，看涨/看跌成交量比1.13，加权平均隐含波动率44.15%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率87.8%。
   • 易方达上证科创板50ETF：成交量205329手，持仓量326369手，看涨/看跌成交量比1.39，加权平均隐含波动率45.54%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率103%。
2. 深交所期权
   • 嘉实沪深300ETF：成交量81277手，持仓量124335手，看涨/看跌成交量比1，加权平均隐含波动率21.2%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率40.9%。
   • 易方达创业板ETF：成交量1868109手，持仓量1340847手，看涨/看跌成交量比1.21，加权平均隐含波动率37.86%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率38.4%。
   • 嘉实中证500ETF：成交量154672手，持仓量159532手，看涨/看跌成交量比1.14，加权平均隐含波动率28.96%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率29.4%。
   • 易方达深证100ETF：成交量64612手，持仓量61769手，看涨/看跌成交量比5.05，加权平均隐含波动率36.5%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率51.9%。
3. 中金所期权
   • 沪深300：成交量72034手，持仓量86144手，看涨/看跌成交量比1.67，加权平均隐含波动率17.77%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率20.1%。
   • 中证1000：成交量233115手，持仓量150903手，看涨/看跌成交量比1.19，加权平均隐含波动率27.26%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率18.8%。
   • 上证50：成交量22262手，持仓量32937手，看涨/看跌成交量比1.18，加权平均隐含波动率14.71%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率22.9%。
4. 郑商所期权
   • 白糖：成交量92916手，持仓量408344手，看涨/看跌成交量比3.03，加权平均隐含波动率14.71%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率657%。
   • 棉花：成交量184352手，持仓量468277手，看涨/看跌成交量比0.79，加权平均隐含波动率13.5%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率716%。
   • 精对苯二甲酸（PTA）：成交量442435手，持仓量130742手，看涨/看跌成交量比1.86，加权平均隐含波动率31.94%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率782%。
   • 甲醇：成交量976633手，持仓量344741手，看涨/看跌成交量比1.11，加权平均隐含波动率41.42%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率502%。
   • 菜籽粕：成交量122899手，持仓量99231手，看涨/看跌成交量比0.87，加权平均隐含波动率18.84%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率556%。
   • 动力煤：成交量0手，持仓量0手，看涨/看跌成交量比非数字，加权平均隐含波动率0%。无风险套利无。
   • 花生：成交量19203手，持仓量62146手，看涨/看跌成交量比1.13，加权平均隐含波动率13.63%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率195%。
   • 菜籽油：成交量22202手，持仓量37193手，看涨/看跌成交量比0.8，加权平均隐含波动率16.15%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率417%。
   • 对二甲苯：成交量60229手，持仓量35479手，看涨/看跌成交量比1.12，加权平均隐含波动率33.56%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率2557%。
   • 烧碱：成交量70641手，持仓量45955手，看涨/看跌成交量比1.56，加权平均隐含波动率22.75%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率218%。
   • 短纤：成交量5429手，持仓量5015手，看涨/看跌成交量比1.44，加权平均隐含波动率27.72%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率1070%。
   • 纯碱：成交量239929手，持仓量144500手，看涨/看跌成交量比0.66，加权平均隐含波动率24.71%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率386%。
   • 尿素：成交量14619手，持仓量27638手，看涨/看跌成交量比1.55，加权平均隐含波动率16.81%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率83.9%。
   • 锰硅：成交量31404手，持仓量33489手，看涨/看跌成交量比1.12，加权平均隐含波动率14.53%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率611%。
   • 硅铁：成交量18719手，持仓量27573手，看涨/看跌成交量比0.5，加权平均隐含波动率17.64%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率646%。
   • 苹果：成交量88588手，持仓量35837手，看涨/看跌成交量比0.55，加权平均隐含波动率33.78%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率924%。
   • 红枣：成交量139928手，持仓量96867手，看涨/看跌成交量比1.03，加权平均隐含波动率36.93%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率1615%。
   • 玻璃：成交量175913手，持仓量134266手，看涨/看跌成交量比1.24，加权平均隐含波动率23.52%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率520%。
   • 瓶片：成交量1111手，持仓量1319手，看涨/看跌成交量比1.03，加权平均隐含波动率29.19%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率1637%。
   • 丙烯：成交量1054手，持仓量972手，看涨/看跌成交量比0.99，加权平均隐含波动率32.1%。波动率交易建议同上证50ETF。无风险套利最低年化收益率175%。
5. 大商所期权
   • 豆粕：成交量254273手，持仓量291821手，看涨/看跌成交量比0.55，加权平均隐含波动率22.6%。无风险套利最低年化收益率43.1%。
   • 玉米：成交量116952手，持仓量413813手，看涨/看跌成交量比0.76，加权平均隐含波动率23.43%。无风险套利最低年化收益率74.5%。
   • 铁矿石：成交量108030手，持仓量156563手，看涨/看跌成交量比1.03，加权平均隐含波动率24.38%。无风险套利最低年化收益率22.0%。
   • 液化石油气：成交量93889手，持仓量42865手，看涨/看跌成交量比0.58，加权平均隐含波动率55.38%。无风险套利最低年化收益率10.5%。
   • 线性低密度聚乙烯（LLDPE）：成交量43978手，持仓量45296手，看涨/看跌成交量比1.51，加权平均隐含波动率39.18%。无风险套利最低年化收益率73.6%。
   • 聚氯乙烯（PVC）：成交量875655手，持仓量272926手，看涨/看跌成交量比2.03，加权平均隐含波动率35.26%。无风险套利最低年化收益率26.6%。
   • 聚丙烯（PP）：成交量46013手，持仓量46954手，看涨/看跌成交量比0.49，加权平均隐含波动率46.56%。无风险套利最低年化收益率103%。
   • 棕榈油：成交量308625手，持仓量138063手，看涨/看跌成交量比1.21，加权平均隐含波动率25.25%。无风险套利最低年化收益率14.9%。
   • 豆一：成交量187773手，持仓量163261手，看涨/看跌成交量比0.51，加权平均隐含波动率31.77%。无风险套利最低年化收益率10.7%。
   • 豆二：成交量76954手，持仓量55402手，看涨/看跌成交量比1.02，加权平均隐含波动率19.62%。无风险套利最低年化收益率13.1%。
   • 豆油：成交量45232手，持仓量53836手，看涨/看跌成交量比0.86，加权平均隐含波动率15.88%。无风险套利最低年化收益率7.57%。
   • 乙二醇：成交量984466手，持仓量339707手，看涨/看跌成交量比0.86，加权平均隐含波动率58.67%。无风险套利最低年化收益率13.6%。
   • 苯乙烯：成交量809358手，持仓量290417手，看涨/看跌成交量比0.87，加权平均隐含波动率50.9%。无风险套利最低年化收益率16.9%。
   • 鸡蛋：成交量847890手，持仓量220954手，看涨/看跌成交量比0.41，加权平均隐含波动率36.43%。无风险套利最低年化收益率51.1%。
   • 玉米淀粉：成交量54450手，持仓量87337手，看涨/看跌成交量比1.43，加权平均隐含波动率22.57%。无风险套利最低年化收益率20.8%。
   • 生猪：成交量209300手，持仓量103461手，看涨/看跌成交量比0.62，加权平均隐含波动率38%。无风险套利最低年化收益率36.5%。
   • 原木：成交量9034手，持仓量15192手，看涨/看跌成交量比0.52，加权平均隐含波动率32.16%。无风险套利最低年化收益率123%。
   • 纯苯：成交量8161手，持仓量6618手，看涨/看跌成交量比1.22，加权平均隐含波动率54.33%。无风险套利最低年化收益率9.26%。
   • 焦煤：成交量777371手，持仓量308023手，看涨/看跌成交量比0.66，加权平均隐含波动率51.91%。无风险套利最低年化收益率14.5%。
6. 上期所期权
   • 铜：成交量157002手，持仓量92371手，看涨/看跌成交量比0.48，加权平均隐含波动率19.37%。无风险套利最低年化收益率0.87%。
   • 橡胶：成交量51095手，持仓量24773手，看涨/看跌成交量比1.91，加权平均隐含波动率33.33%。无风险套利最低年化收益率2.23%。
   • 黄金：成交量121263手，持仓量39714手，看涨/看跌成交量比1.08，加权平均隐含波动率21.1%。无风险套利最低年化收益率0.83%。
   • 铝：成交量72306手，持仓量67821手，看涨/看跌成交量比0.73，加权平均隐含波动率13.23%。无风险套利最低年化收益率2.37%。
   • 锌：成交量39428手，持仓量31213手，看涨/看跌成交量比0.62，加权平均隐含波动率17.17%。无风险套利最低年化收益率2.17%。
   • 白银：成交量511751手，持仓量143576手，看涨/看跌成交量比0.73，加权平均隐含波动率37.76%。无风险套利最低年化收益率0.89%。
   • 螺纹钢：成交量44388手，持仓量199759手，看涨/看跌成交量比1.02，加权平均隐含波动率12.28%。无风险套利最低年化收益率0.95%。
   • 合成橡胶：成交量102217手，持仓量39694手，看涨/看跌成交量比1.26，加权平均隐含波动率42.14%。无风险套利最低年化收益率2.70%。
   • 铅：成交量6030手，持仓量10632手，看涨/看跌成交量比1.37，加权平均隐含波动率16.82%。无风险套利最低年化收益率3.39%。
   • 镍：成交量111758手，持仓量49703手，看涨/看跌成交量比1.46，加权平均隐含波动率25.25%。无风险套利最低年化收益率0.76%。
   • 锡：成交量105219手，持仓量29250手，看涨/看跌成交量比0.59，加权平均隐含波动率36.85%。无风险套利最低年化收益率0.54%。
   • 氧化铝：成交量57410手，持仓量65540手，看涨/看跌成交量比1.02，加权平均隐含波动率19.46%。无风险套利最低年化收益率10.4%。
   • 铸造铝合金：成交量626手，持仓量1427手，看涨/看跌成交量比0.46，加权平均隐含波动率13.38%。无风险套利最低年化收益率0.55%。
   • 沥青：成交量225029手，持仓量121758手，看涨/看跌成交量比0.99，加权平均隐含波动率47.94%。无风险套利最低年化收益率3.25%。
   • 纸浆：成交量29583手，持仓量52637手，看涨/看跌成交量比1.28，加权平均隐含波动率19.87%。无风险套利最低年化收益率13.1%。
   • 双胶纸：成交量423手，持仓量1464手，看涨/看跌成交量比0.36，加权平均隐含波动率12.64%。无风险套利最低年化收益率3.19%。
   • 燃油：成交量144769手，持仓量74839手，看涨/看跌成交量比1.18，加权平均隐含波动率57.93%。无风险套利最低年化收益率0.57%。
7. 上期能源期权
   • 原油：成交量95432手，持仓量40237手，看涨/看跌成交量比1.62，加权平均隐含波动率61.91%。无风险套利最低年化收益率0.83%。
8. 广交所期权
   • 工业硅：成交量81672手，持仓量63597手，看涨/看跌成交量比0.74，加权平均隐含波动率17.4%。无风险套利最低年化收益率1.91%。
   • 碳酸锂：成交量189113手，持仓量64479手，看涨/看跌成交量比1.19，加权平均隐含波动率57.85%。无风险套利最低年化收益率2.53%。
   • 多晶硅：成交量53638手，持仓量43414手，看涨/看跌成交量比1.71，加权平均隐含波动率36.99%。无风险套利最低年化收益率1.68%。
   • 铂：成交量308手，持仓量3380手，看涨/看跌成交量比0.94，加权平均隐含波动率42.35%。无风险套利最低年化收益率4.12%。
   • 钯：成交量441手，持仓量1780手，看涨/看跌成交量比2.02，加权平均隐含波动率52%。无风险套利最低年化收益率2.42%。

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