金融期权：隐波周度上升，市场交易量持续上升。

期权市场交易概况回顾

• 隐波周度上升，市场交易量持续上升。

期权流动性

• 期权市场流动性保持活跃，交易量持续增长。

期权波动率水平

• 比较期权平值隐波和历史波动率，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象。
• 当前平值隐波为14.74%、26.40%、17.59%、15.11%、17.63%、26.77%、42.79%、41.47%、18.33%、26.68%、36.11%、25.99%。
• 上周标的资产与平值隐波呈现负相关性，相关系数分别为-76.31%、-42.65%、-70.50%、-80.21%、-79.74%、-66.21%、-61.77%、-52.62%、-87.37%、-67.50%、-67.70%、-79.44%。

期权市场多空情绪

• Put-Call-Ratio（PCR）指标反映市场多空情绪。

市场支撑压力位信息

• 上证50股指支撑位2700，压力位2800；中证1000股指支撑位7000，压力位7000；沪深300股指支撑位4300，压力位4300。
• 上证50ETF支撑位2.85，压力位3；华泰300ETF支撑位4.4，压力位4.6；南方500ETF支撑位7，压力位7.25；华夏科创50ETF支撑位1.4，压力位1.75；易方达科创50ETF支撑位1.3，压力位1.55；嘉实300ETF支撑位4.3，压力位4.7；嘉实500ETF支撑位2.75，压力位3.1；创业板ETF支撑位2.7，压力位3.4；深100ETF支撑位2.95，压力位3.2。

分析师声明与免责声明

• 报告观点独立、客观、公正，不代表公司立场。
• 信息来源于已公开资料，准确性、完整性或可靠性不作保证。
• 不构成投资建议，投资者需自行承担风险。