金融期权：隐波节后回落，市场交易量上升。

1. 期权市场交易概况回顾
   报告回顾了期权市场的交易情况，重点分析了隐波和交易量的变化。

2. 期权流动性
   描述了期权市场的流动性状况，但正文未提供具体分析内容。

3. 期权波动率水平

   • 对比了期权平值隐波和历史波动率，发现上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象，当前平值隐波分别为12.12%、14.37%、13.50%、14.77%、22.06%、36.15%、35.79%、15.02%、22.19%、29.59%、21.45%。
   • 结合平值隐波和标的行情的相关走势，上周标的资产与平值隐波呈现正相关性，相关系数分别为20.68%、92.96%、75.10%、0.09%、70.85%、86.70%、83.18%、82.77%、69.47%、85.37%、79.46%、84.87%。

4. 期权市场多空情绪
   期权的Put-Call-Ratio（PCR）指标在一定程度上可以反映市场的多空情绪，但正文未提供具体分析内容。

5. 市场支撑压力位信息

   • 上证50股指的关键支撑位为2800，压力位为2900；中证1000股指的关键支撑位为7000，压力位为8000；沪深300股指的关键支撑位为4400，压力位为4500。
   • 各ETF的关键支撑位和压力位分别为：上证50ETF（2.85/3）、华泰300ETF（4.4/4.6）、南方500ETF（7.25/7.75）、华夏科创50ETF（1.5/1.75）、易方达科创50ETF（1.35/1.7）、嘉实300ETF（4.3/4.9）、嘉实500ETF（2.9/3.2）、创业板ETF（3/3.4）、深100ETF（3/4）。

研究结论

• 节后隐波回落，市场交易量上升。
• 平值隐波与历史波动率的收敛或扩散现象与标的资产走势呈正相关性，相关系数差异较大，部分相关性较高（如92.96%、83.18%）。
• 市场支撑压力位明确，为投资者提供参考。