2026年8月24日收盘日评银行间利率衍生品市场

中国央行于2026年8月24日开展3400亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，当日无逆回购到期，资金净投放3400亿元，资金面整体偏紧。7天期回购利率（repo fixing）为1.44%，较上一交易日下降1个基点；3个月期上海银行间同业拆放利率（shibor fixing）为1.43%，与上一交易日持平。

在回购端，5年期回购利率早盘成交于1.4975%附近，后震荡成交于1.5%-1.495%区间，午盘报收49.75/49.5；午休后，5年期回购利率继续震荡成交于1.4925%-1.4975%区间，报收49.75/49.5。1年期回购利率全天随长端震荡成交于1.4175%-1.42%区间，报收42/41.75。其他期限中，2年期回购利率成交于1.4175%附近。跨期利差方面，2年期对5年期的回购利差（2x5y repo）成交于7.75-8个基点，1年期对5年期的回购利差（1x5y repo）报收8/7.5。

在Shibor端，1年期shibor报收46.25/45.25，5年期shibor报收54.75/54.25。跨期利差方面，1年期对5年期的shibor利差（1x5y shibor）报收9.5/8.5。基差方面，1年期shibor与存款利率（1y basis）报收4.5/3.5，5年期shibor与存款利率（5y basis）报收5.25/4.75。

在贷款市场报价利率（LPR）端，1年期和2年期LPR成交于3.025%附近，5年期和1年期LPR成交于3.535%附近。

其他方面，当日报价寥寥，未见成交。

数据来源：上海CFETS-NEX / ICAP HK