开源证券2026年8月量化模型最新配置观点路演纪要
发布时间：2026-08-09 一、核心要点 1. 开源金融工程团队搭建权益多策略框架，涵盖宏观流动性等6大维度、10个子信号，动态加权生成综合信号，2015-2025年中证800回测年化22%、最大回撤14% 2. 2026年8月最新权益综合信号为负0.41，显著看空，对应权益仓位仅0.6%，处于历史低位3. 行业配置推荐石化、化工、商贸、钢铁、军工、非银，偏向周期金融与价值风格，契合防守属性4. 公募量化固收加产品中报规模达1975亿，较2025年中报增长近3倍，上半年平均收益2% 二、风险与关注 1. 路演观点仅面向开源证券专业投资机构或受邀客户，不构成投资建议2. 行业信号为月频发布、周度更新，需关注更新节奏变化3. 量化模型回测存在历史局限性，实际业绩可能与回测结果存在差异 三、后续关注点 1. 可关注开源证券金融量化研究公众号获取行业配置周度信号2. 可关注2026年7月26日发布的《量化固收加基金的边际变化》原始报告
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