同花顺AMS压力测试产品功能培训

发布时间：2026-07-31 一、核心要点 1. 本次介绍的压力测试模块为同花顺AMS资产管理系统的新功能，内嵌于am4投后分析的市场分析板块，针对股票和债券，是金融机构风险管理的重要工具。 2. 压力测试核心是模拟极端但可能发生的不利市场情景，评估对金融机构资产质量、持仓盈亏的负面影响，作用包括识别潜在风险、优化资本与流动性规划、满足监管合规要求。 3. 压力测试需多部门协同，核心参与部门为风险管理部、计划财务部、业务经营部、内部审计部，四个阶段各部门紧密配合。 二、产品操作要点 1. 压力测试报告标题组件可选择或编辑，包含债市统计、违约概况、产品信息、资产分布、评级分布、后续方案等辅助指标，也可选择核心的压力测试结果。 2. 参数设置方面，股票按交易所分为上证A股、深圳A股、北交所、港交所、美交所，对应指数涨跌幅轻度、中度、重度分别为基准值、2倍、4倍；债券信用风险包括违约率（轻度1.5%、中度2%、重度2.5%）和收益率曲线平移，支持手动修改参数或恢复默认。 3. 支持正向、负向压力测试，还可选择主体评级、债项评级、担保评级三套评级体系，压力测试结果可计算盈亏，最终展示单位净值变化，支持报告下载。 三、其他功能与规划 1. 配套曲线分析功能，可针对债券设置收益率曲线平移、关键期限变化、长短端不同变化三种情景，满足复杂曲线分析需求。 2. 后续将扩充压力测试覆盖范围，新增基金类标的、流动性风险相关的压力测试功能。