7月13日,A股市场受外围股市波动及科技资产阶段性止盈压力等因素影响震荡走弱。当日盘后,市场传闻“A股量化策略已将韩国科技股走势纳入因子模型并引发连锁反应”,引发关注。记者采访多家头部量化私募机构求证,某规模超200亿元的量化私募创始人表示,从行业层面看,国内头部量化机构极少使用韩国数据挖掘因子,该传闻纯属外行“小作文”。此外,该创始人透露,当日量化行业普遍大亏,大部分同行超额收益为负数。