股指期货日度数据跟踪

07月09日，上证综指涨跌幅1.65%，收于4036.59点，成交额13641.77亿元，深成指数涨跌幅3.07%，收于15398.73点，成交额15495.45亿元。中证1000指数涨跌幅2.24%，成交额5804.22亿元，其中开盘价8161.86，收盘价8300.08，当日最高价8312.62，最低价7978.81；中证500指数涨跌幅3.13%，成交额6027.27亿元，其中开盘价8437.15，收盘价8652.79，当日最高价8659.65，最低价8281.95；沪深300指数涨跌幅2.54%，成交额9471.19亿元，其中开盘价4774.4，收盘价4876.31，当日最高价4882.85，最低价4734.87；上证50指数涨跌幅2.57%，成交额2658.82亿元，其中开盘价2926.14，收盘价2995.79，当日最高价2999.49，最低价2921.88。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨182.22点，电子,机械设备等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨262.77点，电子等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨120.78点，电子,通信等板块对指数向上拉动明显。上证50较前收盘价上涨74.95点，电子等板块对指数向上拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差1.43，IM01日均基差-74.27，IM02日均基差-139.41，IM03日均基差-366.63;IC00日均基差-9.59，IC01日均基差-79.09，IC02日均基差-127.2，IC03日均基差-312.73;IF00日均基差-17.44，IF01日均基差-50.55，IF02日均基差-71.63，IF03日均基差-151.59;IH00日均基差-16.39，IH01日均基差-31.02，IH02日均基差-41.26，IH03日均基差-71.83; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。