股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 01月09日，上证综指涨跌幅-0.58%，收于3211.39点，成交额4344.46亿元，深成指数涨跌幅0.32%，收于9976.0点，成交额6774.82亿元。中证1000指数涨跌幅0.19%，成交额2482.2亿元，其中开盘价5629.9，收盘价5672.78，当日最高价5714.46，最低价5629.82； 中证500指数涨跌幅-0.09%，成交额1567.99亿元，其中开盘价5437.81，收盘价5456.59，当日最高价5493.68，最低价5436.7；沪深300指数涨跌幅-0.25%，成交额2514.86亿元，其中开盘价3780.73，收盘价3779.88，当日最高价3795.26，最低价3768.68；上证50指数涨跌幅-0.69%，成交额664.76亿元，其中开盘价2595.69，收盘价2579.58，当日最高价2597.06，最低价2574.6。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zz1000zz500hs300sz50 上证50 沪深300 中证500 中证1000 1 0.5 0 -0.5 -1 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:25 10:36 10:47 10:58 11:09 11:20 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 [-8,-7] [-7,-6] [-6,-5] [-5,-4] [-4,-3] [-3,-2] [-2,-1] [-1,0] [0,1] [1,2] [2,3] [3,4] [4,5] [5,6] [6,7] [7,8] [8,9] [9,10] [10,11] 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-30.26点，医药生物,有色金属,基础化工等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-23.09点，机械设备等板块对指数向上拉动明显，基础化工,有色金属,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-6.89点，银行,家用电器,公用事业等板块对指数向上拉动明显，非银金融,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨3.48点，银行,公用事业,通信等板块对指数向上拉动明显，基础化工,医药生物,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 10 5 0 -5 -10 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 电子电力设备有色金属计算机国防军工 传媒汽车 基础化工机械设备家用电器 通信社会服务 综合轻工制造农林牧渔商贸零售美容护理石油石化 钢铁纺织服饰非银金融 煤炭建筑材料食品饮料建筑装饰房地产银行 公用事业 环保 交通运输医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 电子国防军工计算机有色金属 通信家用电器电力设备农林牧渔建筑材料基础化工房地产汽车 环保 钢铁轻工制造社会服务 传媒美容护理建筑装饰 煤炭商贸零售机械设备纺织服饰石油石化 银行食品饮料交通运输公用事业非银金融 医药生物 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 家用电器 电子计算机国防军工 通信有色金属食品饮料电力设备基础化工房地产建筑材料美容护理轻工制造纺织服饰 汽车商贸零售 钢铁传媒 机械设备农林牧渔建筑装饰医药生物石油石化 煤炭公用事业交通运输非银金融 银行 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-18.36，IM01日均基差-54.59，IM02日均基差-91.7，IM03日均基差-212.65;IC00日均基差-13.89，IC01日均基差-37.41，IC02日均基差-59.29，IC03日均基差-149.41;IF00日均基差-2.96，IF01日均基差-4.8，IF02日均基差-7.07，IF03日均基差-32.75; IH00日均基差0.08，IH01日均基差0.56，IH02日均基差2.53，IH03日均基差1.35; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -40 5600 -30 5640 5620 -20 5660 -10 5680 0 5700 10 5720 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 8 7 6 5 4 3 2 1 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 5500 5490 5480 5470 5460 5450 5440 5430 5420 5410 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 IF00_diff 000300.SH 4 2 0 -2 -4 -6 -8 3800 3795 3790 3785 3780 3775 3770 3765 3760 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 IH00_diff 000016.SH 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 2600 2595 2590 2585 2580 2575 2570 2565 2560 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 4698.901 -243.062-105.637-189.52-83.8829 -159.179 -53.5418 15:00 4694.549 -84.5441 -191.425 -106.881 -244.221 -159.677 -52.796 14:45 -85.2356 -106.997-192.233 -244.692 -159.457 -52.4599 14:30 4691.726 4692.269 -107.341-192.748 -245.089 -159.682 -52.3411 14:15 4701.038 14:00 4696.878 -85.4324 -85.4332 -85.4071 -160.361-245.793-107.379-192.811 -160.35-245.783-107.353-192.787 -52.9822 -52.9966 13:45 4690.982 -85.2233 -106.936-192.159 -160.384-245.607 -53.4483 13:30 4698.985 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 -84.4251 -159.041-243.466-105.868-190.293 -53.173 10:15 -84.8518 -106.361-191.213 -243.616 -52.4033 10:00 4662.343 4659.785 -84.6667 -190.338 -105.671 -243.457 -158.791 -158.765 -53.1193 09:45 000852.SH IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）图16：IM换月点数差(15分钟均值) -244.177 -106.077-190.789-84.7118 -159.343-244.055 -53.2661 13:15 4701.482 -85.3751 -106.517-191.892 -160.11-245.485 -53.5927 11:30 -85.5144 -106.084 -159.469-244.984 -53.3852 11:15 4700.8 4700.096 -85.3561 -191.209 -191.599 -105.853 -158.821 -52.9676 11:00 4679.73 -159.181-243.843-106.052-190.714-84.662 -53.1293 10:45 4662.001 -84.0373 -190.164 -106.127 -243.373 -53.2087-159.336 10:3