原油沥青日报：沙特承诺削减原油出口，OPEC敦促美国加入减产

东吴期货研究所 0512-62936002 www.dwfutures.com 沙特承诺削减原油出口，OPEC敦促美国加入减产 【简评】 沙特承诺削减原油出口，国际油价强势反弹。WTI原油期货11月合约上一交易日结算价49.58美元/桶，收49.56美元/桶。Brent原油期货12月合约上一交易日结算价55.79美元/桶，收55.77美元/桶。 沙特阿拉伯表示，11月份将每日原油销售量减少56万桶。这一决定符合沙特阿拉伯遵守欧佩克主导的减产协议的承诺。该做法重燃了投资者对主要产油国控制全球库存努力的信心 OPEC秘书长Barkindo在印度举行的印度能源论坛上表示，沙特和俄罗斯在莫斯科达成协议，同意欧佩克收纳新成员国，以实现油市再平衡。OPEC和美国一致认为双方都需要努力以稳定油市。OPEC将再次与美国召开会议，讨论原油减产协议。 OPEC对全球原油市场需求持乐观态度。OPEC秘书长预计，2017年全球原油需求增幅在每日145万桶，2018年增幅将在每日140万桶。其中，世界原油需求正加速转移至印度。到2040年，印度原油需求增速将超150%，达到1010万桶/日。 美国官方数据显示，美国海湾地区受到飓风纳特影响关闭了85%的石油产量，相当于每日149万桶。但是在飓风过后，许多石油生产设施已经恢复运行。 沥青1712合约上一交易日收2378元/吨。 昨日沥青期货盘面反弹上涨。现货价格中石化昨日上调结算价30-60元，山东市场2300-2500元/吨，东北市场2600-2700元/吨，华东市场2400-2550元/吨。由于双节期间中石化炼厂库存压力的明显缓解，中石化沥青价格出现上涨，地方炼厂及中石油并未及时跟涨。短期内对沥青市场起到一定的支撑作用。但节后，国内降温、降雨天气居多，需求略显不足。后期沥青基本面仍偏弱，交易上建议高位建立空单。 快手必读——原油沥青日报 2017年10月11日（星期三） 东吴期货研究所 能源化工品组 田由甲 tianyj@dwqh88.com 从业资格号 F3036517 研究所办公地址： 上海市黄浦区西藏南路 1208号6楼 苏州市工业园区星阳街 5号东吴证券大厦8楼 公司微信服务 期市有风险，投资需谨慎 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 2 一、【基本行情信息】 单位现值前值涨跌涨跌幅美元/桶50.9449.561.382.78%美元/桶56.5555.770.781.40%美元/桶54.6253.970.651.20%美元/桶#N/A55.2#N/A#N/A美元/桶49.5849.5800.00%美元/桶53.8853.8800.00%%26.5427.32-0.78-2.86%10093.731793.7978-0.0661-0.07%美分/加仑159.23155.483.752.41%美分/加仑176.50173.413.091.78%美元/吨524.25514.59.751.90%美元/桶5.616.21-0.6-9.66%美元/桶-0.29-0.28-0.01-3.57%美元/桶0.30.34-0.04-11.76%1:1美元/桶15.93715.7420.201.24%3:2:1美元/桶18.35418.2520.100.56%单位现值前值涨跌涨跌幅万桶46496.347098.6-602.3-1.28%万桶6246.26093.7152.52.50%万桶43436.643289.7146.90.34%万桶/日721.4742.7-21.3-2.87%万桶/日198.4149.149.333.07%万桶/日956.1954.71.40.15%座748750-2-0.27%万桶/日1602.91617.4-14.5-0.90%%88.6%83.2%5.4%6.49%单位现值前值涨跌涨跌幅元/吨23782354241.02%元/吨25482572-24-0.93%华东元/吨2420242000.00%山东元/吨2420242000.00%上海石化出厂元/吨23782354241.02%韩国元/吨24562465-9-0.37%新加坡元/吨27912801-10-0.36%元/吨170218-48-22.02%元/吨322296268.78%仓库吨14123014123000.00%厂库吨3168033780-2100-6.22%单位现值前值涨跌涨跌幅%70.2%69%1.2%1.74%%28.8%31.2%-2.4%-7.69%基差上海石化出厂价-BU1712商业原油库存库欣成品油进口量原油产量活跃钻井平台数量生产消费产能利用率进出口出口量期货价格现货价格期货价格现货价格价差美国库存价差指数炼厂投入东吴期货原油数据速览(2017/10/11)日数据WTI1711布油1712迪拜原油ETF波动率指数美元指数成品油期货NYMEX汽油1711NYMEX取暖油1711ICE柴油1711布油1712-WTI1711布油1801-1712WTI1712-1711NYMEX裂解价差周度数据沥青装置开工率库存上期所Dated 布伦特西德克萨斯阿曼进口完税价华东，FOBBU1712BU1806BU1806-BU1712东吴期货沥青数据速览(2017/10/11)市场价(70#/90#)日数据周度数据库存率 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 3 二、【日度历史数据】 1. WTI远期曲线 2. Brent远期曲线 3. WTI/Brent 近远月价差 4. 阿曼-Brent基差 5. NYMEX成品油裂解价差 6. RBOB远期裂解价差 -0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.250.30.354848.54949.55050.55151.552美元/桶现值升贴水（右轴）现值一天前一周前资料来源：Wind、东吴期货研究所-1-0.8-0.6-0.4-0.200.25454.55555.55656.557美元/桶现值升贴水（右轴）现值一天前一周前资料来源：Wind、东吴期货研究所22.533.544.555.566.57美元/桶Brent1712-WTI1711Brent1801-WTI1712资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所-5-4-3-2-10123美元/桶资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所91419242934394449美元/桶WTI:RBOB(1:1)WTI:RBOB:取暖油(3:2:1)资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所791113151719212325美元/桶资料来源：CME、东吴期货研究所 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 4 【沥青】 1. 远期曲线 2. 价差 3. 基差 4. 原油与沥青价格走势 5. 上期所沥青厂库与仓库注册仓单数 020406080100120140160180200210022002300240025002600270028002900元/吨现值升贴水（右轴）现值一天前一周前资料来源：Wind、东吴期货研究所4060801001201401601802002202401800210024002700300033002017/1/242017/2/122017/3/32017/3/222017/4/102017/4/292017/5/182017/6/62017/6/252017/7/142017/8/22017/8/212017/9/92017/9/28元/吨BU1806-BU1712（右轴）沥青1712沥青1806资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所-1000100200300400500600180021002400270030003300元/吨基差(右轴）主力合约收盘价上海石化出厂价资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所0.60.811.21.42000220024002600280030003200元/吨BRENT人民币价沥青主力合约原油/沥青（右轴）资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所0510152025303540万吨仓库库存厂库库存合计资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 5 三、【周度历史数据】 1. 美国原油产量 2. 美国商业原油库存 3. 库欣商业原油库存 4. 美国成品油库存 5. 美国汽油库存 6. 美国活跃钻井平台数量 6507007508008509009501000147101316192225283134374043464952万桶/日周13-16范围13-16均值20162017资料来源：Wind、EIA、东吴期货研究所210260310360410460510560147101316192225283134374043464952百万桶周13-16范围13-16均值2016年2017年资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所01020304050607080147101316192225283134374043464952百万桶周13-16范围13-16均值2016年2017年资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所360400440480520147101316192225283134374043464952百万桶周13-16范围13-16均值2016年2017年资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所190200210220230240250260270147101316192225283134374043464952百万桶周13-16范围13-16均值2016年2017年资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所200300400500600700800900100011001200130014001500147101316192225283134374043464952座周201520162017资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 6 7. 美国精炼厂产能利用率 8. 非商业持仓净多头百分比与WTI油价走势 【沥青】 1. 中国石油沥青装置开工率 2. 各地区炼厂库存率 四、【消息关注】 【原油】 1. 据市场消息，利比亚目前原油产量在95万桶/日水平，其最大油田产量在23万桶/日水平 2. 据英国《金融时报》报道，挪威国家石油公司（ Statoil）周一宣布，在英国北海Outer Moray Firth区域发现储量高达1.30亿桶的油田，这一发现可能帮助这一地区的油气生产商进一步走出低迷。 747780838689929598%147101316192225283134374043464952周13-16范围13-16均值2016年2017年资料来源：Wind资讯、东吴期货研究所1020304050605%10%15%20%25%30%2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月美元/桶非商业持仓净多头百分比WTI-Price(右)资料来源：CTFC、Wind、东吴期货研究所404550556065707580%资料来源：Wind、东吴期货研究所0%10%20%30%40%50%60%华北地区华东地区西北地区华南地区东北地区资料来源：Wind、隆众化工、东吴期货研究所 期货研究所 www.dwfutures.com 请阅读正文后的声明 7 【沥青】 沥青检修装置 地区 炼厂名称 归属 沥青产能/万吨 生产状态 时间 山东 东营东明 地炼 30 停工 1月初-待定 免责声明： 本报告由东吴期货制作及