股指期货日度数据跟踪

06月17日，上证综指涨跌幅0.4%，收于4108.08点，成交额14031.46亿元，深成指数涨跌幅1.31%，收于15880.95点，成交额16886.18亿元。中证1000指数涨跌幅0.67%，成交额6588.67亿元，其中开盘价8581.65，收盘价8704.47，当日最高价8705.4，最低价8581.65；中证500指数涨跌幅1.4%，成交额6556.11亿元，其中开盘价8451.63，收盘价8627.09，当日最高价8630.52，最低价8451.63；沪深300指数涨跌幅0.97%，成交额8503.68亿元，其中开盘价4859.7，收盘价4931.39，当日最高价4933.93，最低价4859.7；上证50指数涨跌幅0.7%，成交额2258.7亿元，其中开盘价2905.21，收盘价2934.47，当日最高价2936.61，最低价2901.42。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨58.07点，电子,机械设备,家用电器等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨119.11点，电子,通信等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨47.16点，电子,通信等板块对指数向上拉动明显，银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨20.48点，电子,计算机,国防军工等板块对指数向上拉动明显，煤炭,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-22.04，IM01日均基差-103.16，IM02日均基差-269.82，IM03日均基差-510.44;IC00日均基差-16.79，IC01日均基差-87.95，IC02日均基差-203.93，IC03日均基差-385.67;IF00日均基差-6.99，IF01日均基差-53.88，IF02日均基差-112.82，IF03日均基差-185.89;IH00日均基差-0.58，IH01日均基差-27.94，IH02日均基差-40.18，IH03日均基差-59.05; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。