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多因子选股周报：超额收益全线反弹，中证1000增强组合年内超额8.44%

2026-06-13 - 国信证券 Silent

核心观点：多因子选股策略超额收益全线反弹，中证1000增强组合年内超额收益8.44%。
国信金工指数增强组合表现跟踪：
- 沪深300指数增强组合：本周超额收益1.84%，本年超额收益5.36%。
- 中证500指数增强组合：本周超额收益2.44%，本年超额收益7.45%。
- 中证1000指数增强组合：本周超额收益1.46%，本年超额收益8.44%。
- 中证A500指数增强组合：本周超额收益1.94%，本年超额收益-4.06%。
因子表现监控：
- 以沪深300指数为选股空间：最近一周，非流动性冲击、三个月换手、单季营收同比增速等因子表现较好；预期BP、预期EPTTM、BP等因子表现较差。
- 以中证500指数为选股空间：最近一周，预期PEG、单季ROA、单季ROE等因子表现较好；预期BP、特异度、非流动性冲击等因子表现较差。
- 以中证1000指数为选股空间：最近一周，单季净利同比增速、单季营利同比增速、非流动性冲击等因子表现较好；股息率、单季SP、SPTTM等因子表现较差。
- 以中证A500指数为选股空间：最近一周，DELTAROE、单季营利同比增速、DELTAROA等因子表现较好；预期BP、BP、预期EPTTM等因子表现较差。
- 以公募重仓指数为选股空间：最近一周，单季营利同比增速、单季净利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好；预期BP、BP、EPTTM等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪：
- 沪深300指数增强产品：最近一周超额收益最高1.23%，最低-0.86%，中位数0.39%；最近一月超额收益最高6.83%，最低-2.33%，中位数0.61%。
- 中证500指数增强产品：最近一周超额收益最高2.05%，最低-0.88%，中位数0.71%；最近一月超额收益最高2.78%，最低-1.22%，中位数0.94%。
- 中证1000指数增强产品：最近一周超额收益最高1.64%，最低-1.26%，中位数0.24%；最近一月超额收益最高4.42%，最低-1.93%，中位数0.78%。
- 中证A500指数增强产品：最近一周超额收益最高1.64%，最低-1.26%，中位数0.24%；最近一月超额收益最高2.82%，最低-2.49%，中位数0.76%。