油品期权策略日报：五矿期货油品期权2026/05/18

原油（SC）－市场数据与策略建议

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究

  • SC2606合约昨日收盘价650.6元，上涨20.1元（3.18%），成交量24328手，持仓量减少6078手至16803手。
  • SC期权隐含波动率维持在0.4933上方。
  • SC期权持仓量PCR为0.8588，位于近一年70.61%水位。
  • SC期权标的压力位为700，支撑位为500。

• 期权策略建议

  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_SC2607P600和S_SC2607C680），获取时间价值，动态调整持仓使Delta保持中性。

免责声明

• 五矿期货有限公司为经证监会批准的期货经营机构，具备商品期货经纪、金融期货经纪等业务资格。
• 报告信息基于可靠资料，力求精确但不对信息导致的损失负责。
• 报告不提供定制化交易建议，交易者需独立评估并咨询专业财务顾问。
• 报告内容版权为五矿期货有限公司所有，未经许可不得复制传播。

公司总部

• 深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
• 电话：400-888-5398
• 网址：www.wkqh.cn