固定收益动态

摘要：折价幅度靠前的AA城投债中，“26滨城经开MTN001”估值价格偏离程度最大；净价跌幅靠前50只个券中，“25青岛上合MTN002”估值价格偏离幅度最大；净价上涨幅度靠前50只个券中，“H3万科01”估值价格偏离幅度最大；净价上涨幅度靠前50只二永债中，“25农行二级资本债03B(BC)”估值价格偏离程度最大。

风险提示：统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险。

图表1展示了折价幅度靠前的AA城投债，其中“26滨城经开MTN001”剩余期限4.98年，估值价格偏离-0.21%，估值净价100.08元，估值收益率偏离4.47bp，当日估值收益2.78%，票面利率2.80%，主体评级AA(2)。

图表2展示了净价跌幅靠前50只个券，其中“25青岛上合MTN002”剩余期限2.19年，估值价格偏离-0.32%，估值净价98.75元，估值收益率偏离15.25bp，当日估值收益2.75%，票面利率2.16%，主体评级AA(2)、AAA。

图表3展示了净价上涨幅度靠前50只个券，其中“H3万科01”剩余期限0.25年，估值价格偏离1.95%，估值净价1.95元，估值收益率偏离-1016.42bp，当日估值收益352.69%，票面利率3.10%，主体评级CC、AAA。

图表4展示了净价上涨幅度靠前50只二永债，其中“25农行二级资本债03B(BC)”剩余期限9.42年，估值价格偏离0.23%，估值净价102.67元，估值收益率偏离-2.79bp，当日估值收益2.18%，票面利率2.50%，主体评级AAA-。

风险提示：统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险。