金融工程日报

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2017年8月18日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2017年8月18日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn 联系人： 郑朝阳 电话： 021-20333938 邮箱： zhengcy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 市场数据 主要指数 最新1个交易日，各指数均上涨，中证500涨幅最大（0.75%）；最新5个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数涨幅最大（4.55%），金融指数跌幅最大（-0.87%）；最新22个交易日，除上证50下跌以外（-0.77%），各指数均上涨，创业板指数涨幅最大（9.95%）。 行业 最新1个交易日，多数行业均上涨，计算机涨幅最大（1.95%），食品饮料跌幅最大（-0.61%）；最新5个交易日，各行业涨跌不一，计算机涨幅最大（8.44%），钢铁跌幅最大（-4.38%）；近一个月来，多数行业均上涨，计算机涨幅最大（13.23%），家用电器跌幅最大（-2.22%）。 两融 8月16日两融余额为9197.04亿元，小幅上涨，其中融资余额9149.13亿元，融券余额47.91亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融和银行的融券余额居前。 股指期货 股指期货8月合约临近到期，更换主力合约。最新一个交易日IH1709基差为正（0.04%）, IF1709（-0.49%）,IC1709（-0.73%）基差为负。基差/指数（年化）IH1709为0.44%，IF1709为-6.18%，IC1709为-9.22%。 期权 最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购3月2.650元行权价合约的虚值最大（百分比表示4.86%）。近月合约中购8月2.650元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.57%）。最近几个月合约的购虚值高于沽虚值。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 I [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 行业与重要指数一览........................................................................................................................................................................................1 1.1. 重要指数表现..............................................................................................................................................................................................1 1.2. 行业表现.......................................................................................................................................................................................................2 2. 融资融券 ..............................................................................................................................................................................................................4 3. 股指期货 ..............................................................................................................................................................................................................6 4. 上证50ETF期权 .................................................................................................................................................................................................7 4.1. 隐含波动率 ..................................................................................................................................................................................................7 4.2. 期权合约虚值结构 .....................................................................................................................................................................................8 4.3. 期权合约持仓量和成交量........................................................................................................................................................................9 图表目录 图 1 最新1个交易日收益率排序................................................................................................................ 1 图 2 最新5个交易日收益率排序................................................................................................................ 2 图 3 最新22个交易日收益率排序 .............................................................................................................. 2 图 4 最新1个交易日各行业收益率排序 ..................................................................................................... 3 图 5 最新5个交易日各行业收益率排序 ..................................................................................................... 3 图 6 最新22个交易日各行业收益率排序 ................................................................................................... 4 图 7 融资余额与融券余额（亿元)............................................................................................................... 4 图 8 最新交易日行业融资余额（亿元） ..................................................................................................... 5 图 9 最新交易日行业融券余额（亿元） ..................................................................................................... 5 图 10 股指期货主力合约基差走势 .............................................................................................................. 7 图 11 采用股指期货主力合约的对冲成本（年化%） ...............................