美国股市动态局势缓和预期升温标普500指数收盘上涨29

美国 美国股市动态：局势缓和预期升温 纳斯达克100指数上涨343个基点，报23740点。 罗素2000指数上涨341个基点，报2496点。 道琼斯工业平均指数上涨249个基点，报46342点。 美国所有股票交易所合计成交224亿股，高于今年以来日均189.7亿股的成交水平。 恐慌指数VIX下跌17.5%，报25.25。 WTI原油下跌96个基点，报101.87美元/桶。 美国10年期国债收益率下跌3个基点，报4.32%。 黄金上涨372个基点，报4679美元/盎司。 美元指数DXY下跌68个基点，报99.82。 比特币上涨208个基点，报67960美元。 标普500指数在月度/季度末创下自去年5月以来的最佳单日表现，此前有报道称伊朗总统佩泽希基扬“已准备好结束战争，但要求获得安全保障”，而此前特朗普也确认“即便霍尔木兹海峡基本保持关闭，他也愿意结束针对伊朗的军事行动”。 今日我们主题篮子的明确主线是：今年以来表现落后的板块迎来最大幅度反弹，包括量子计算、meme股、软件、Magnificent 7（七大科技股），自上周五收盘以来，七大科技股合计市值已回升约7510亿美元。 对冲基金VIP多头相对空头指数（GSTHVIPP）经历了惨烈的一个月，月度下跌4%，为过去10年跌幅最大的10个月份之一，即便今日迎来大幅跑赢的行情，仍未能扭转月度颓势。 过去12个月的领涨股今日领涨大盘，创下过去5年最佳单日表现之一。 我们场内交易的整体活跃度评分为4分（满分10分）。 我们场内交易最终净买入874个基点，而30日均值为净卖出64个基点。 资管机构整体呈现明显净买入态势，宏观、通信服务、信息技术、医疗保健板块需求旺盛，金融股、房地产投资信托基金（REITs）则出现供给。 对冲基金资金流基本持平，科技、宏观、工业板块出现回补空头需求，能源、非必需消费品、REITs则出现供给。 此外，今日并购活动有所升温，包括：渤健将以每股41美元现金加或有价值权（CVR）收购Apellis Pharma、礼来将以每股38美元加CVR收购Centessa Pharmaceuticals、味好美将与联合利华食品业务合并。 ETF做空比例仍处于高位，达40%，根据我们的Prime Brokerage数据，今日再度迎来ETF做空的活跃交易日。 昨日数据显示，美国股市呈现净卖出态势（较1年均值低1.3个标准差），由做空和做多卖出共同推动，两者比例为4.3:1。 净卖出由宏观产品的净卖出主导（较1年均值低1.4个标准差，做空卖出量高于做多卖出量）。 耐克（NKE）盘后下跌5%，此前公布财报数据。 尽管公司业绩未出现不及预期的情况（每股收益和营收均小幅超预期），但业绩仍面临明显压力，9天滚动销售额同比下滑中个位数，且如预期般尚未出现拐点。 衍生品方面，随着3月临近尾声，波动率交易台的资金流有所回升，日内持仓逐步平仓。 开盘阶段，标普500、纳斯达克100、VIX及各类ETF普遍出现大规模对冲头寸平仓。 受伊朗相关消息推动，市场持续走高，整条收益率曲线的波动率大幅回落，前端skew需求最为旺盛。 我们观察到标普500出现近3年以来实际涨幅与隐含涨幅差距最大的行情之一，今日开盘前隐含波动为±1.09%，最终实际上涨2.91%。 若未来一个月标普500从当前水平再上涨3.5%，CTA（商品交易顾问）资金需求将大幅回升，标普500现货对应的短期/中期阈值分别为6735点和6738点。 本短周剩余时间的跨式期权到期收益率约为1.32%。