- GAN_GRU因子简介:GAN_GRU因子是基于生成式对抗神经网络(GAN)和门控循环单元(GRU)模型构建的选股因子,利用GAN进行量价时序特征处理,再通过GRU进行时序特征编码。
- 因子表现:自2019年2月至2026年3月,GAN_GRU因子在全A范围内IC均值为0.1096,多头组合年化超额收益率为21.87%;截至2026年3月27日,最新一期IC为0.1008,近一年IC均值为0.0514。
- 行业表现:截至2026年3月,2月当期因子IC排名前五的行业(除综合)为传媒、煤炭、商贸零售、食品饮料、基础化工;近一年IC均值排名前五的行业(除综合)为传媒、钢铁、商贸零售、计算机、食品饮料。
- 多头组合表现:截至2026年3月27日,2月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)为传媒、农林牧渔、建材、轻工制造、煤炭;近一年月平均超额收益最高的五个行业(除综合)为房地产、商贸零售、消费者服务、汽车、电力及公用事业。
- 组合持仓:根据因子得分筛选排名前10的股票为一鸣食品、迪普科技、汇顶科技、小商品城、旷达科技、石头科技、华大九天、奥特佳、锦波生物、珀莱雅。
- 风险提示:报告结论基于公开历史数据,未来市场环境变化可能导致量化因子实际表现与结论有所差异,且不构成投资收益保证或投资建议。